資產(chǎn)定價(jià)理論

1 效用理論
  ξ1 序數(shù)效用理論
  ξ2 基數(shù)效用理論
  ξ3 風(fēng)險(xiǎn)回避(Risk Auerse)
2 資產(chǎn)組合選擇理論
  ξ1 關(guān)誠偏好理論
  ξ2 均值一方差分析
3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）
  ξ1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的基本假設(shè)
  ξ2 均值一方差偏好函數(shù)
  ξ3 最優(yōu)消費(fèi)和投資需求
  ξ4 競(jìng)爭均衡
  ξ5 市場(chǎng)貝它系數(shù)
  ξ6 消費(fèi)貝它系靈敏
  ξ7 均值一方差有效性
  ξ8 有價(jià)證券分析
  ξ9 資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的擴(kuò)展
  ξ10 資本資產(chǎn)定坐模型（CAPM）實(shí)證分析
4 多期間資本資產(chǎn)定價(jià)模型
  ξ1 基本假設(shè)
  ξ2 最優(yōu)消費(fèi)和投資決策
  ξ3 競(jìng)爭均衡
  ξ4 多因素貝它系數(shù)模型
  ξ5 消費(fèi)貝它系數(shù)形式的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
  ξ6 多期間模型實(shí)施分析上的避限性
5 套利定價(jià)理論（APT）
  ξ1 基本假設(shè)
  ξ2 套利定價(jià)理論（APT）的基本模型
  ξ3 Ross套利定價(jià)理論（APT）的均衡形式
  ξ4 對(duì)套利定價(jià)理論（APT）的理論分析
6 期權(quán)定價(jià)理論（OPT）
  ξ1 基本假設(shè)
  ξ2 認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)
  ξ3 二項(xiàng)分布期權(quán)定價(jià)理論
  ξ4 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模式
  ξ5 期權(quán)定價(jià)理論的若干問題 
7 市場(chǎng)有效性理論
  ξ1 基本假設(shè)
  ξ2 理性預(yù)期均衡
  ξ3 市場(chǎng)有效性概念
  ξ4 信息的價(jià)值
  ξ5 理性預(yù)期與市場(chǎng)有效性
  ξ6 市場(chǎng)有效性與資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）
主要參考文獻(xiàn)