資產定價理論

定　價：￥14.80

作　者：	王永海編著
出版社：	經濟科學出版社
叢編項：	武漢大學財務與會計學術叢書
標　簽：	資產評估

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ISBN：	9787505823815	出版時間：	2001-01-01	包裝：	膠版紙
開本：	20cm	頁數(shù)：	249	字數(shù)：

內容簡介

　　本叢書集中展示了我系教師在財務與會計領域的研究成果。武漢大學商學院會計系經過近20年的發(fā)展，集聚了一批老中青三代學者，他們匯集在珞珈山下，勤于傳業(yè)授道，道刻意鉆研創(chuàng)新，在財務與會計領域或辛勤耕耘，取得了可喜的研究成果，為了集中反映他們的各自領域的學術研究成果，我們組織并推郵這套學術叢書。本叢書涉及會計理論、審計理論、會計電算化和財務管理等方面的內容，凡在上述領域中有一定創(chuàng)新的我系學術研究成果，我們都按照“兼容并包”的原則納入學術叢書公開出版。本叢書得到武漢大學商學院領導的關心和支持，在此深表感謝！資產所有者關心的不再是投入要素怎樣獲得報酬，而是通過誰獲得報酬以及如何在委托代理結構中實現(xiàn)長期收益最優(yōu)化。正是由于企業(yè)財務信息不對稱，才使得資冰所有者覺得有必要建立一種會計制度，連續(xù)地對“企業(yè)家”進行考核。為了滿足資產所有者的這種考核需要，企業(yè)中就出現(xiàn)了專門向資產所有者提供、用于實現(xiàn)其長期收益最優(yōu)化的財務會計信息。因此，財務會計信息實際上是企業(yè)向資產所有者提供的一種財務信息，是資產所有者對“企業(yè)家”邊疆考核的結果。

作者簡介

暫缺《資產定價理論》作者簡介

圖書目錄

1 效用理論
  ξ1 序數(shù)效用理論
  ξ2 基數(shù)效用理論
  ξ3 風險回避(Risk Auerse)
2 資產組合選擇理論
  ξ1 關誠偏好理論
  ξ2 均值一方差分析
3 資本資產定價模型（CAPM）
  ξ1 資本資產定價模型（CAPM）的基本假設
  ξ2 均值一方差偏好函數(shù)
  ξ3 最優(yōu)消費和投資需求
  ξ4 競爭均衡
  ξ5 市場貝它系數(shù)
  ξ6 消費貝它系靈敏
  ξ7 均值一方差有效性
  ξ8 有價證券分析
  ξ9 資本資產定價模型（CAPM）的擴展
  ξ10 資本資產定坐模型（CAPM）實證分析
4 多期間資本資產定價模型
  ξ1 基本假設
  ξ2 最優(yōu)消費和投資決策
  ξ3 競爭均衡
  ξ4 多因素貝它系數(shù)模型
  ξ5 消費貝它系數(shù)形式的資本資產定價模型
  ξ6 多期間模型實施分析上的避限性
5 套利定價理論（APT）
  ξ1 基本假設
  ξ2 套利定價理論（APT）的基本模型
  ξ3 Ross套利定價理論（APT）的均衡形式
  ξ4 對套利定價理論（APT）的理論分析
6 期權定價理論（OPT）
  ξ1 基本假設
  ξ2 認購期權和認沽期權
  ξ3 二項分布期權定價理論
  ξ4 Black-Scholes期權定價模式
  ξ5 期權定價理論的若干問題
7 市場有效性理論
  ξ1 基本假設
  ξ2 理性預期均衡
  ξ3 市場有效性概念
  ξ4 信息的價值
  ξ5 理性預期與市場有效性
  ξ6 市場有效性與資本資產定價模型（CAPM）
主要參考文獻