期權(quán)、期貨和特種衍生證券：理論、應(yīng)用和實踐

譯者序
作者簡介
序
前言
第1章 金融市場、創(chuàng)新和交易活動
第2章 資產(chǎn)價格動態(tài)過程：分析和應(yīng)用
第3章 對完全市場中的資產(chǎn)及衍生資產(chǎn)定價的應(yīng)用
第4章 完全市場中的資產(chǎn)定價：替換幣制和時間
第5章 歐式期權(quán)定價解析模型
第6章 期權(quán)頭寸的監(jiān)控和管理
第7章 對美式期權(quán)的推廣：分紅和提前執(zhí)行
第8章 對隨機利率的推廣
第9章 公司債券定價
第10章 帶保險債券定價
第11章 對跳躍過程、隨機波動率和信息成本的時一步一般化
第12章 格點法和三叉樹模型
第13章 美式期權(quán)定價的數(shù)值方法
第14章 資產(chǎn)交換期權(quán)、遠期起動期權(quán)和抉擇期權(quán)
第15章 彩虹期權(quán)
第16章可擴展期權(quán)
第17章外幣期權(quán)和混合證券
第18章 二值期權(quán)和障礙期權(quán)
第19章 回望期權(quán)
第20章 亞式期權(quán)和靈活亞式期權(quán)