現(xiàn)代西方商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)管理：風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)計(jì)劃、機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、網(wǎng)上銀行

第一章風(fēng)險(xiǎn)管理的原理和方法1
1.1基本概念：信用風(fēng)險(xiǎn).市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn).操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)1
1.2風(fēng)險(xiǎn)管理框架5
1.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理16
1.4操作風(fēng)險(xiǎn)管理27
1.5流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理31
第二章信用風(fēng)險(xiǎn)管理33
2.1信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別33
2.2信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量46
2.3投資組合管理59
2.4風(fēng)險(xiǎn)管理模型設(shè)計(jì)62
2.5應(yīng)用系統(tǒng)介紹66
第三章資本金分配74
3.1基本概念：賬面資本金.規(guī)范資本金和經(jīng)濟(jì)資本金74
3.2為什么要進(jìn)行資本金分配79
3.3主要分配方法之一--系數(shù)法80
3.4主要分配方法之二--資產(chǎn)變動(dòng)法83
3.5主要分配方法之三--收入變動(dòng)法85
3.6建立以資本回報(bào)率為驅(qū)動(dòng)器的經(jīng)營(yíng)管理體系87
3.7巴塞爾新資本充足協(xié)議96
第四章內(nèi)部資金定價(jià)與資金有償調(diào)度101
4.1資金有償調(diào)度--集中式資金管理101
4.2為什么要進(jìn)行資金定價(jià)？105
4.3內(nèi)部資金定價(jià)的傳統(tǒng)方法107
4.4內(nèi)部資金定價(jià)的現(xiàn)代方法119
4.5期限匹配邊際成本法132
4.6內(nèi)部資金定價(jià)實(shí)例139
第五章資產(chǎn)負(fù)債管理141
5.1基本概念：范圍與內(nèi)容141
5.2利率管理工具145
5.3資產(chǎn)證券化的基本原理154
5.4資產(chǎn)支持證券類型157
5.5再談資產(chǎn)負(fù)債管理162
第六章財(cái)務(wù)計(jì)劃和成本管理164
6.1計(jì)劃的編制164
6.2全面預(yù)算及其實(shí)現(xiàn)方法170
6.3責(zé)任會(huì)計(jì)與責(zé)任報(bào)告192
6.4成本分配和攤銷199
6.5作業(yè)成本法208
第七章信貸業(yè)務(wù)和客戶經(jīng)理制223
7.1信貸機(jī)構(gòu)管理223
7.2貸款對(duì)象的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別228
7.3貸款定價(jià)和貸款文檔化233
7.4客戶經(jīng)理制與風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理制242
7.5貸后管理和壞賬清收244
7.6貸款呆賬準(zhǔn)備金政策247
第八章個(gè)人信用登記與抵押注冊(cè)256
8.1國(guó)外信用登記系統(tǒng)介紹256
8.2適合中國(guó)商業(yè)銀行特色的個(gè)人信用登記系統(tǒng)261
8.3貸款抵押注冊(cè)制度265
第九章商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)的選擇270
9.1組織結(jié)構(gòu)的基本形式270
9.2組織結(jié)構(gòu)的選擇278
9.3加拿大某商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)281
第十章分行設(shè)置與分行考核288
10.1區(qū)域市場(chǎng)分析288
10.2服務(wù)渠道選取295
10.3平衡記分卡系統(tǒng)298
10.4分行考核-平衡記分卡的演化307
第十一章管理信息系統(tǒng)316
11.1基本概念和系統(tǒng)種類316
11.2規(guī)劃和開發(fā)325
11.3技術(shù)戰(zhàn)略和技術(shù)實(shí)現(xiàn)334
11.4從管理信息系統(tǒng)到?jīng)Q策支持系統(tǒng)343
第十二章電子商務(wù)與網(wǎng)上銀行354
12.1電子商務(wù)的概念.種類和用途354
12.2電子商務(wù)的安全問(wèn)題358
12.3電子商務(wù)的發(fā)展363
12.4網(wǎng)上銀行的基本內(nèi)容365
12.5典型網(wǎng)上銀行介紹369
12.6網(wǎng)上銀行的其他問(wèn)題372
第十三章基于價(jià)值管理的原理及其應(yīng)用375
13.1基本概念.管理框架.管理目標(biāo)375
13.2商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變遷380
13.3實(shí)行價(jià)值管理的措施381
13.4戰(zhàn)略計(jì)劃.戰(zhàn)略目標(biāo)的制定與實(shí)現(xiàn)394
13.5基于價(jià)值管理的相關(guān)問(wèn)題401
附錄：常用金融類網(wǎng)址403
參考書目407
后記410
Contents
Chapter1IntroductiontoRiskManagement1
1.1CreditRisk,MarketRisk,OperationalRiskandLiquidity
Risk1
1.2FrameworkofRiskManagement5
1.3MarketRiskManagement16
1.4OperationalRiskManagement27
1.5LiquidityRiskManagement31
Chapter2CreditRiskManagement33
2.1BorrowerRiskIdentification33
2.2CreditRiskMeasurement46
2.3PortfolioManagement59
2.4DesignofCreditRiskModel62
2.5CaseStudy66
Chapter3CapitalAllocation74
3.1BookCapital,RegulatoryCapitalandEconomicCapital74
3.2Whythebankshouldallocateitscapital?79
3.3FactorsBasedApproaches80
3.4AssetVolatilityBasedApproaches83
3.5EarningsVolatilityBasedApproaches85
3.6ReturnonCapital87
3.7IntroductionofNewBaselCapitalAccord96
Chapter4FundsTransferPricing101
4.1ObjectivesofTransferPricing101
4.2AdvantagesofFundsTransferPricing105
4.3TraditionalApproaches107
4.4ModernApproaches119
4.5MatchedMaturityMarginalFundsTransferPricing132
4.6PracticalExample139
Chapter5AssetLiabilityManagement141
5.1Definition141
5.2ToolsofInterestRateRiskManagement145
5.3PrinciplesofAssetBackedSecuritization154
5.4TypesofAssetBackedSecuritization157
5.5FurtherDiscussion162
Chapter6FinancialPlanningandCostControl164
6.1StrategyandPlanning164
6.2Budgeting170
6.3ResponsibilityAccountingandReports192
6.4CostAllocation199
6.5ActivityBasedCosting208
Chapter7CommercialLendingandAccountManager223
7.1LoanCenter223
7.2CreditRiskIdentification228
7.3LoanPricingandDocumentation233
7.4AccountManager242
7.5MonitoringLoanandImpairedLoanCollection244
7.6LoanProvisioning247
Chapter8CreditBureauandPersonalPropertySecurityAct256
8.1CreditBureauinNorthAmerica256
8.2DevelopmentofCreditBureauinChina261
8.3PersonalPropertySecurityAct265
Chapter9OrganizationDesign270
9.1BasicForms270
9.2Governance278
9.3OrganizationStructureofCommercialBankinCanada281
Chapter10PerformanceMeasurement288
10.1MarketSegment,TargetingandAnalysis288
10.2DeliveryChannel295
10.3BalancedScorecard298
10.4PerformanceReviewandCompensation307
Chapter11ManagementInformationSystem316
11.1IntroductiontoMIS316
11.2SystemIntegrationandDevelopment325
11.3TechnicalDesign334
11.4FromMIStoDecisionSupportSystems343
Chapter12EcommerceandEbanking354
12.1IntroductiontoEcommerce354
12.2SafetyofEcommerce358
12.3EcommerceFuture363
12.4ElementsofEbanking365
12.5ExamplesofEbanking369
12.6ImportantFactorsaboutEbanking372
Chapter13ValueBasedManagement375
13.1Introduction375
13.2EvolutionofFinancialServices380
13.3BuildingElements381
13.4CommunicationandProcess394
13.5RelatedIssues401
Appendix:Financialwebsites403
References407
Acknowledgments410