現代西方商業(yè)銀行核心業(yè)務管理：風險管理、財務計劃、機構設計、網上銀行

第一章風險管理的原理和方法1
1.1基本概念：信用風險.市場風險.操作風險和流動性風險1
1.2風險管理框架5
1.3市場風險管理16
1.4操作風險管理27
1.5流動性風險管理31
第二章信用風險管理33
2.1信用風險識別33
2.2信用風險測量46
2.3投資組合管理59
2.4風險管理模型設計62
2.5應用系統(tǒng)介紹66
第三章資本金分配74
3.1基本概念：賬面資本金.規(guī)范資本金和經濟資本金74
3.2為什么要進行資本金分配79
3.3主要分配方法之一--系數法80
3.4主要分配方法之二--資產變動法83
3.5主要分配方法之三--收入變動法85
3.6建立以資本回報率為驅動器的經營管理體系87
3.7巴塞爾新資本充足協(xié)議96
第四章內部資金定價與資金有償調度101
4.1資金有償調度--集中式資金管理101
4.2為什么要進行資金定價？105
4.3內部資金定價的傳統(tǒng)方法107
4.4內部資金定價的現代方法119
4.5期限匹配邊際成本法132
4.6內部資金定價實例139
第五章資產負債管理141
5.1基本概念：范圍與內容141
5.2利率管理工具145
5.3資產證券化的基本原理154
5.4資產支持證券類型157
5.5再談資產負債管理162
第六章財務計劃和成本管理164
6.1計劃的編制164
6.2全面預算及其實現方法170
6.3責任會計與責任報告192
6.4成本分配和攤銷199
6.5作業(yè)成本法208
第七章信貸業(yè)務和客戶經理制223
7.1信貸機構管理223
7.2貸款對象的信用風險識別228
7.3貸款定價和貸款文檔化233
7.4客戶經理制與風險經理制242
7.5貸后管理和壞賬清收244
7.6貸款呆賬準備金政策247
第八章個人信用登記與抵押注冊256
8.1國外信用登記系統(tǒng)介紹256
8.2適合中國商業(yè)銀行特色的個人信用登記系統(tǒng)261
8.3貸款抵押注冊制度265
第九章商業(yè)銀行組織結構的選擇270
9.1組織結構的基本形式270
9.2組織結構的選擇278
9.3加拿大某商業(yè)銀行組織結構281
第十章分行設置與分行考核288
10.1區(qū)域市場分析288
10.2服務渠道選取295
10.3平衡記分卡系統(tǒng)298
10.4分行考核-平衡記分卡的演化307
第十一章管理信息系統(tǒng)316
11.1基本概念和系統(tǒng)種類316
11.2規(guī)劃和開發(fā)325
11.3技術戰(zhàn)略和技術實現334
11.4從管理信息系統(tǒng)到決策支持系統(tǒng)343
第十二章電子商務與網上銀行354
12.1電子商務的概念.種類和用途354
12.2電子商務的安全問題358
12.3電子商務的發(fā)展363
12.4網上銀行的基本內容365
12.5典型網上銀行介紹369
12.6網上銀行的其他問題372
第十三章基于價值管理的原理及其應用375
13.1基本概念.管理框架.管理目標375
13.2商業(yè)銀行經營環(huán)境的變遷380
13.3實行價值管理的措施381
13.4戰(zhàn)略計劃.戰(zhàn)略目標的制定與實現394
13.5基于價值管理的相關問題401
附錄：常用金融類網址403
參考書目407
后記410
Contents
Chapter1IntroductiontoRiskManagement1
1.1CreditRisk,MarketRisk,OperationalRiskandLiquidity
Risk1
1.2FrameworkofRiskManagement5
1.3MarketRiskManagement16
1.4OperationalRiskManagement27
1.5LiquidityRiskManagement31
Chapter2CreditRiskManagement33
2.1BorrowerRiskIdentification33
2.2CreditRiskMeasurement46
2.3PortfolioManagement59
2.4DesignofCreditRiskModel62
2.5CaseStudy66
Chapter3CapitalAllocation74
3.1BookCapital,RegulatoryCapitalandEconomicCapital74
3.2Whythebankshouldallocateitscapital?79
3.3FactorsBasedApproaches80
3.4AssetVolatilityBasedApproaches83
3.5EarningsVolatilityBasedApproaches85
3.6ReturnonCapital87
3.7IntroductionofNewBaselCapitalAccord96
Chapter4FundsTransferPricing101
4.1ObjectivesofTransferPricing101
4.2AdvantagesofFundsTransferPricing105
4.3TraditionalApproaches107
4.4ModernApproaches119
4.5MatchedMaturityMarginalFundsTransferPricing132
4.6PracticalExample139
Chapter5AssetLiabilityManagement141
5.1Definition141
5.2ToolsofInterestRateRiskManagement145
5.3PrinciplesofAssetBackedSecuritization154
5.4TypesofAssetBackedSecuritization157
5.5FurtherDiscussion162
Chapter6FinancialPlanningandCostControl164
6.1StrategyandPlanning164
6.2Budgeting170
6.3ResponsibilityAccountingandReports192
6.4CostAllocation199
6.5ActivityBasedCosting208
Chapter7CommercialLendingandAccountManager223
7.1LoanCenter223
7.2CreditRiskIdentification228
7.3LoanPricingandDocumentation233
7.4AccountManager242
7.5MonitoringLoanandImpairedLoanCollection244
7.6LoanProvisioning247
Chapter8CreditBureauandPersonalPropertySecurityAct256
8.1CreditBureauinNorthAmerica256
8.2DevelopmentofCreditBureauinChina261
8.3PersonalPropertySecurityAct265
Chapter9OrganizationDesign270
9.1BasicForms270
9.2Governance278
9.3OrganizationStructureofCommercialBankinCanada281
Chapter10PerformanceMeasurement288
10.1MarketSegment,TargetingandAnalysis288
10.2DeliveryChannel295
10.3BalancedScorecard298
10.4PerformanceReviewandCompensation307
Chapter11ManagementInformationSystem316
11.1IntroductiontoMIS316
11.2SystemIntegrationandDevelopment325
11.3TechnicalDesign334
11.4FromMIStoDecisionSupportSystems343
Chapter12EcommerceandEbanking354
12.1IntroductiontoEcommerce354
12.2SafetyofEcommerce358
12.3EcommerceFuture363
12.4ElementsofEbanking365
12.5ExamplesofEbanking369
12.6ImportantFactorsaboutEbanking372
Chapter13ValueBasedManagement375
13.1Introduction375
13.2EvolutionofFinancialServices380
13.3BuildingElements381
13.4CommunicationandProcess394
13.5RelatedIssues401
Appendix:Financialwebsites403
References407
Acknowledgments410