金融風(fēng)險(xiǎn)理論：從統(tǒng)計(jì)物理到風(fēng)險(xiǎn)管理

叢書總序
中文版序言
原版序言
原版前言
作者簡介
概率理論：基本概念
1. 1引言
1. 2概率論
1. 2. 1概率分布
1. 2. 2典型值和偏差
1. 2. 3矩和特征函數(shù)
1. 2. 4矩的發(fā)散——漸近行為
1. 3一些常用的分布
1. 3. 1高斯分布
1. 3. 2對數(shù)正態(tài)分布
1. 3. 3列維分布和帕累托尾部
1. 3. 4其他分布 *
1. 4隨機(jī)變量的最大值——極值統(tǒng)計(jì)學(xué)
1. 5隨機(jī)變量之和
1. 5. 1卷積
1. 5. 2累積和尾部幅角的可加性
1. 5. 3穩(wěn)定分布和自相似
1. 6中心極限定理
1. 6. 1收斂于高斯分布
1. 6. 2收斂于列維分布
1. 6. 3大的偏差
1. 6. 4應(yīng)用中心極限定理的一個簡單例子
1. 6. 5截?cái)嗔芯S分布
1. 6. 6結(jié)論：尾部的延續(xù)與消失
1. 7相關(guān). 依賴和非穩(wěn)態(tài)模型 *
1. 7. 1相關(guān)
1. 7. 2非穩(wěn)態(tài)模型和依賴性
1. 8隨機(jī)矩陣的中心極限定理 *
1. 9附錄A：非穩(wěn)態(tài)和異常峰度
1. 10附錄B：隨機(jī)相關(guān)矩陣的特征值密度
1. 11參考文獻(xiàn)
實(shí)際價(jià)格統(tǒng)計(jì)學(xué)
2. 1本章目的
2. 2二階統(tǒng)計(jì)學(xué)
2. 2. 1方差. 波動性及加法一乘法轉(zhuǎn)換
2. 2. 2自相關(guān)和功率譜
2. 3波動的時間變化
2. 3. 1概率分布的時間變化
2. 3. 2多重標(biāo)度——赫斯特指數(shù) *
2. 4異常峰度和標(biāo)度波動
2. 5波動的市場和波動性市場
2. 6遠(yuǎn)期利率曲線的統(tǒng)計(jì)分析 *
2. 6. 1數(shù)據(jù)和符號的表示
2. 6. 2利息數(shù)據(jù)的定量分析
2. 6. 3和瓦西賽克模型比較
2. 6. 4風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和廠9關(guān)系律
2. 7相關(guān)矩陣 *
2. 8異常統(tǒng)計(jì)價(jià)格的簡單機(jī)理 *
2. 9波動性相關(guān)和尾部的一個簡單模型 *
2. 10結(jié)論
2. 11參考文獻(xiàn)
極端風(fēng)險(xiǎn)和最優(yōu)投資組合
3. 1風(fēng)險(xiǎn)度量和分散
3. 1. 1風(fēng)險(xiǎn)和波動性
3. 1. 2損失的風(fēng)險(xiǎn)和“風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值” VaR
3. 1. 3時變現(xiàn)象：下跌和累積損失
3. 1. 4分散化和效用——滿意度臨界值
3. 1. 5結(jié)論
3. 2不相關(guān)資產(chǎn)的投資組合
3. 2. 1不相關(guān)高斯資產(chǎn)
3. 2. 2不相關(guān)“冪關(guān)系”資產(chǎn)
3. 2. 3“指數(shù)”資產(chǎn)
3. 2. 4一般情況：最優(yōu)投資組合和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 *
3. 3相關(guān)資產(chǎn)的投資組合
3. 3. 1相關(guān)高斯波動
3. 3. 2“冪關(guān)系”波動 *
3. 4最優(yōu)交易 *
3. 5本章結(jié)論
3. 6附錄C：一些有用的結(jié)果
3. 7參考文獻(xiàn)
期貨和期權(quán)：基礎(chǔ)概念
4. 1引論
4. 1. 1本章目的
4. 1. 2交易策略和有效市場
4. 2期貨和遠(yuǎn)期
4. 2. 1入門
4. 2. 2總財(cái)富負(fù)債方程
4. 2. 3無風(fēng)險(xiǎn)對沖
4. 2. 4結(jié)論：總負(fù)債和套利
4. 3期權(quán)：定義和估價(jià)
4. 3. 1入門
4. 3. 2量級大小
4. 3. 3定量分析——期權(quán)價(jià)格
4. 3. 4實(shí)際期權(quán)價(jià)格. 波動性微笑和“隱含”峰度
4. 4最優(yōu)策略和殘余風(fēng)險(xiǎn)
4. 4. 1引言
4. 4. 2一個簡單例子
4. 4. 3一般情況：“”對沖
4. 4. 4總對沖和瞬間對沖
4. 4. 5殘余風(fēng)險(xiǎn)：布萊克—索爾斯奇跡
4. 4. 6風(fēng)險(xiǎn)的其他度量方法——對沖和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 *
4. 4. 7對沖誤差
4. 4. 8總結(jié)
4. 5期權(quán)價(jià)格是否依賴平均收益
4. 5. 1非零超額收益的情況
4. 5. 2高斯情況和布萊克—索爾斯極限
4. 5. 3結(jié)論：期權(quán)價(jià)格是否惟一
4. 6本章結(jié)論：零風(fēng)險(xiǎn)的陷阱
4. 7附錄D：條件均值的計(jì)算
4. 8附錄E：二叉樹模型
4. 9附錄F： 次優(yōu) —對沖的期權(quán)價(jià)格
4. 10參考文獻(xiàn)
期權(quán)：一些專題
5. 1資產(chǎn)負(fù)債表的其他因素
5. 1. 1利率和連續(xù)紅利
5, 1. 2對沖策略的利率修正
5. 1. 3離散紅利
5. 1. 4交易成本
5. 2其他類型的期權(quán)：“看跌期權(quán)”和“特異期權(quán)”
5. 2. 1“看跌期權(quán)一看漲期權(quán)”的平價(jià)關(guān)系
5. 2. 2“數(shù)字”期權(quán)
5. 2. 3“亞式”期權(quán)
5. 2. 4“美式”期權(quán)
5. 2. 5“障礙”期權(quán)
5. 3“希臘字母”和風(fēng)險(xiǎn)控制
5. 4一般非線性投資組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
5. 5風(fēng)險(xiǎn)分散 *
5. 6參考文獻(xiàn)
金融術(shù)語簡明匯編
符號索引
索引
譯者后記