股票指數期貨交易：套期保值與套利策略

緒論
第一章 股票指數
一、股票指數的概念
二、股票市場指數的類型
三、股票市場指數的計算
四、幾何與算術股票市場指數的比較
五、一些主要的股票市場指數
六、股票市場指數存在的問題
七、股票被選人指數的影響
八、一些主要的國際股票指數
九、三種常用指數的計算
十、中國一些主要的股票指數
第二章 股票指數期貨
一、股票指數期貨的定義及特點
二、股票指數期貨的定價及合約
三、股票指數期貨合約交易的有關內容
四、遠期合約和期貨合約的差別比較
五、股票指數期貨的優(yōu)點
六、股票指數期貨的主要功能
第三章 股票指數期貨交易
一、期貨交易市場機制
二、指數期貨合約交易的有關內容
三、股票指數期貨交易的清算程序
四、交易的分類
第四章 期貨合約設計與規(guī)則
一、指數期貨合約設計的原則
二、指數期貨合約的其他問題
三、世界主要股票指數期貨合約
第五章 股票指數期貨的價格行為
一、股票指數期貨價格
二、信息、調整速度和價格發(fā)現(xiàn)
三、價差交易
四、基差理論
五、風險溢價
第六章 股票指數期貨的套期保值
一、套期保值的基本原理及做法
二、套期保值的基本類型
三、套期保值的目的
四、基差風險
五、套期保值率的確定
六、套期保值原則
第七章 股票指數期貨的套期保值率
一、風險最小化和資產組合方案
二、選擇期貨合約和交叉套期保值
三、測度套期保值的效用
四、使用盧值來闡述套期保值率
五、對許多不同風險的頭寸進行套期保值
六、復合型套期保值
七、風險最小化套期保值率的評估
第八章 股票指數期貨的投機功能
一、一般股票指數期貨投機交易
二、股票指數期貨的套利投機交易
三、股指期貨的套利條件
四、套利程序
五、套利頭寸的提前平倉
六、套利頭寸的延期平倉
七、套利交易的實用性
第九章 股票指數期貨在投資管理中的應用
一、指數期貨的兩種基本功能
二、基金經理如何應用股票指數期貨
三、基金經理對指數期貨的應用研究
第十章 行為金融學與交易心理
一、行為金融學
二、市場感覺和交易心理
第十一章 股票指數期貨推出初期市場走勢
一、做空機制的出現(xiàn)削弱多頭力量
二、缺乏借空機制有利多頭
三、市場多空動力分析
四、國內市場分析
五、結論和預測
參考文獻