金融工程原理

第一篇 緒論
第一章 緒論
第一節(jié) 現(xiàn)代金融工程引論
第二節(jié) 導致金融工程發(fā)展的因素
第三節(jié) 金融工程師的基本知識
第二篇 現(xiàn)代金融理論的概念性工具
第二章 價值的衡量
第一節(jié) 現(xiàn)金流
第二節(jié) 時間價值
第三節(jié) 應用
第四節(jié) 復利
第五節(jié) 絕對價值與相對價值
第三章 收益的衡量
第一節(jié) 計算投資收益：利潤與收益率
第二節(jié) 稅前及稅后收益率
第三節(jié) 收益率與復利
第四節(jié) 投資期限
第四章 證券組合風險、投資期限風險及金融杠桿
第一節(jié) 價格風險的來源：波動性
第二節(jié) 風險的度量
第三節(jié) 對風險的厭惡與證券組合分析
第四節(jié) 投資期限與證券組合
第五節(jié) 不存在無風險資產(chǎn)下的最優(yōu)證券組合
第六節(jié) 有無風險資產(chǎn)的最優(yōu)證券組合
第七節(jié) 金融杠桿
第五章 風險管理
第一節(jié) 對所承受的價格風險的測量
第二節(jié) 風險管理
第六章 利率與匯率
第一節(jié) 利率
第二節(jié) 匯率
第七章 投機、套利與市場效率
第一節(jié) 市場機制
第二節(jié) 投機
第三節(jié) 套利
第四節(jié) 有效市場假設
第三篇 現(xiàn)代金融工具的實體性工具
第八章 產(chǎn)品開發(fā)
第一節(jié) 產(chǎn)品的定義
第二節(jié) 新產(chǎn)品開發(fā)模型
第三節(jié) 金融工具概述
第九章 期貨和遠期
第一節(jié) 期貨
第二節(jié) 遠期
第三節(jié) 遠期利率協(xié)議(FRA)
第四節(jié) FRA和互換
第十章 互換
第一節(jié) 互換產(chǎn)生的歷史、報價習慣和基本結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 利率互換
第三節(jié) 貨幣互換
第四節(jié) 商品互換
第五節(jié) 衍生互換形式
第六節(jié) 互換交易商的作用
第十一章 單期期權：看漲期權和看跌期權
第一節(jié) 看漲期權和看跌期權
第二節(jié) 盈虧圖
第三節(jié) 用期權進行套期
第十二章 多期期權
第一節(jié) 利率上限
第二節(jié) 利率下限
第三節(jié) 利率雙限
第四節(jié) 其他利率期權
第五節(jié) 復合期權
第十三章 固定收益證券
第一節(jié) 初級市場及二級市場
第二節(jié) 美國國債的現(xiàn)貨市場
第三節(jié) 公司債券及優(yōu)先股現(xiàn)貨市場
第四節(jié) 抵押貸款債券的現(xiàn)貨市場
第五節(jié) 國際債券市場
第十四章 債券市場的創(chuàng)新
第一節(jié) 零息票證券
第二節(jié) 零息票債券和轉(zhuǎn)換套利
第三節(jié) 零息票收益率曲線
第四節(jié) 多級抵押貸款證券和資產(chǎn)證券
第五節(jié) 回購／反向回購市場
第六節(jié) 垃圾債券
第七節(jié) 存架登記
第八節(jié) 浮動股息率優(yōu)先股和反向浮動利率債券
第十五章 權益及與權益有關的工具
第一節(jié) 權益的形式
第二節(jié) 與權益有關的證券
第三節(jié) 權益在公司資本結(jié)構(gòu)中的地位
第十六章 混合證券
第一節(jié) 混和證券的類型
第二節(jié) 投資者的動機
第三節(jié) 發(fā)行者的動機
第四篇 現(xiàn)代金融策略
第十七章 資產(chǎn)／負債管理
第一節(jié) 資產(chǎn)／負債管理的演變
第二節(jié) 基本概念
第三節(jié) 資產(chǎn)流動性管理的新發(fā)展
第四節(jié) 邊際利率與缺口管理
第五節(jié) 在資產(chǎn)／負債管理中投資銀行的作用
第十八章 保值及有關的風險管理技術
第一節(jié) 套頭比及其應用
第二節(jié) 保值理論的最新發(fā)展
第三節(jié) 其他的風險管理手段和工具
第十九章 公司重組與杠桿收購(LBO)
第一節(jié) 公司重組
第二節(jié) 私有化：杠桿收購(Leveraged Buyout)
第二十章 套利和復合金融工具
第一節(jié) 套利：發(fā)展歷史
第二節(jié) 復合金融工具
第二十一章 基于權益的各種策略
第一節(jié) 股息獲取策略
第二節(jié) 全市場組合投資
第三節(jié) 資產(chǎn)配置
第四節(jié) 組合保險
第五節(jié) 程序交易
第六節(jié) 股票的分析
第七節(jié) 金融工程學的未來方向
后記