期權(quán)、期貨和其他衍生品：英文本

定　價：￥64.00

作　者：	（美）John C.Hull著
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項：	清華金融學(xué)系列英文版教材
標(biāo)　簽：	期貨

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ISBN：	9787302048398	出版時間：	2003-06-01	包裝：	精裝
開本：	26cm	頁數(shù)：	698	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，甚至被譽為“華爾街的圣經(jīng)”。衍生品理論在現(xiàn)代金融學(xué)中實際上占有核心的地位。本書全面而系統(tǒng)地講解了衍生品定價與金融風(fēng)險管理的基本理論和方法，在這一最新版本中，還特別拓展到講述等價鞅測度理論和20世紀(jì)90年代以來的各種新型風(fēng)險管理技術(shù)與工具。因此，通過閱讀本書，可以系統(tǒng)地掌握現(xiàn)代金融學(xué)的核心理論和基本方法。尤其是對于有志于學(xué)習(xí)金融工程和投身于資本市場業(yè)務(wù)的讀者來說，閱讀本書是非常有價值的。本書可用作大專院校金融學(xué)及相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生的教學(xué)用書，也可供金融業(yè)界人士用作業(yè)務(wù)手冊以備查閱。

作者簡介

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圖書目錄

第1章引言
第2章期貨市場和利用期貨合約套期保值
第3章遠期和期貨價格
第4章利率和久期
第5章互換
第6章期權(quán)市場
第7章股票期權(quán)價格的特征
第8章期權(quán)的交易策略
第9章二叉樹模型介紹
第10章股價行為模型
第11章布萊克—斯科爾斯 Black—Scholes 模型
第12章股票指數(shù)期權(quán). 外匯期權(quán)和期貨期權(quán)
第13章以希臘字母表示的一些參數(shù)
第14章風(fēng)險價值
第15章估計波動性和相關(guān)性
第16章數(shù)值方法
第17章波動性變異和不同于布萊克—斯科爾斯模型的定價方法
第18章奇異期權(quán)
第19章衍生品定價理論的擴展：鞅及測度
第20章利率衍生品：標(biāo)準(zhǔn)的市場模型
第21章利率衍生品：瞬時利率模型
第22章利率衍生品：更高級的模型
第23章信用風(fēng)險