金融物理學(xué)：非均衡定價(jià)中的測量建模

定　價(jià)：￥48.00

作　者：	（美）卡里爾·伊林斯基（Kirill Ilinski）著；殷劍峰，李彥譯
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：	金融教材譯叢
標(biāo)　簽：	金融

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ISBN：	9787111115632	出版時(shí)間：	2003-04-01	包裝：	精裝
開本：	28cm	頁數(shù)：	297	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　在國際金融界已經(jīng)出現(xiàn)了許多不同的技術(shù)方法，這些方法都聲稱能夠?yàn)槭褂谜咛峁﹥?yōu)勢，能夠?yàn)轭A(yù)測市場行為建模，或者能夠?yàn)榻鹑谫Y產(chǎn)和衍生證券精確地定價(jià)。每一種技術(shù)都有它的支持者和反對者。同時(shí)，也有一些方法，比如布萊克-斯科爾斯的方法，已經(jīng)占據(jù)了統(tǒng)治地位。不過，金融界還是在尋找新的理論，這樣的理論可以更好、更準(zhǔn)確地為分析師和交易者提供幫助?？ɡ餇枴ひ亮炙够嗄陙硪恢痹诎l(fā)展和發(fā)表他的理論，現(xiàn)在，他把《金融物理學(xué)：非均衡定價(jià)中的測量建?！贩瞰I(xiàn)給了我們。這本書將物理學(xué)中的技術(shù)引入到了金融學(xué)中，從而描述了金融資產(chǎn)定價(jià)中的一種全新方法。在交易者和金融工程師們尋找現(xiàn)代金融學(xué)的下一個(gè)重大發(fā)展方向的過程中，本書將證明它是一本關(guān)鍵性的著作。

作者簡介

　　卡里爾·伊林斯基（KirillIlinski）畢業(yè)于列寧格勒州立大學(xué)的物理系。他在俄羅斯科學(xué)院斯特克羅夫數(shù)學(xué)研究院列寧格勒分院獲得了博士學(xué)位。以后又在伯明翰大學(xué)物理學(xué)院從事了5年的研究工作，在那里，他開始對將理論物理學(xué)的方法應(yīng)用到金融經(jīng)濟(jì)學(xué)中發(fā)生了興趣，并且，通過將測量理論用于為遠(yuǎn)離均衡的資產(chǎn)價(jià)格建模，他還同時(shí)吸引了金融研究者和實(shí)踐者的注意。在金融數(shù)學(xué)、數(shù)理物理學(xué)、統(tǒng)計(jì)物理學(xué)中的數(shù)學(xué)方法以及相關(guān)系統(tǒng)理論等方面他已經(jīng)發(fā)表了50篇論文。伊林斯基博士已經(jīng)加入了設(shè)在倫敦的大通曼哈頓銀行的股權(quán)衍生證券部。

圖書目錄

譯者序作者簡介前言第1章緒論 11.1動(dòng)態(tài)相對于均衡 21.2自然科學(xué)相對于社會(huì)科學(xué) 91.3“公平游戲”和分形市場假說 111.4動(dòng)態(tài),交易量和資金流量 131.5本書的內(nèi)容 141.6小結(jié) 171.7進(jìn)一步閱讀 17第2章金融領(lǐng)域中的纖維束：第一次接觸 182.1纖維束上的微分幾何 192.1.1纖維束 192.1.2平移 232.1.3曲率 262.2金融例證 272.2.1外匯 282.2.2作為平移的凈現(xiàn)值和貼現(xiàn) 292.2.3兩個(gè)推廣：許多資產(chǎn)和時(shí)間 312.3金融電子力學(xué) 322.3.1作為曲率的套利 332.3.2電荷.力和測量對稱 342.3.3不確定性和量化 362.4小結(jié) 372.5進(jìn)一步閱讀 38第3章纖維束：數(shù)學(xué) 393.1流形 403.2纖維束 453.3纖維束上的連通 473.4曲率 503.5變換法則 513.6不變性和不變量 533.7格推廣 543.8為了好奇心：指標(biāo)定理 563.9小結(jié) 573.10進(jìn)一步閱讀 57第4章纖維束：物理學(xué) 584.1電磁學(xué) 594.2測量不變性和幾何 644.3作為測量理論的電動(dòng)力學(xué) 654.4威爾的測量理論 674.5量子電動(dòng)力學(xué) 694.6其他的基本測量理論 724.6.1弱相互作用 734.6.2強(qiáng)力 744.6.3引力 754.7再看威爾的理論 764.8小結(jié) 764.9進(jìn)一步閱讀 77第5章金融學(xué)中的纖維束：測量場動(dòng)態(tài)學(xué) 785.1纖維束：正式構(gòu)造 805.1.1離散基的構(gòu)造 805.1.2結(jié)構(gòu)群 835.1.3纖維 835.1.4平移.曲度和套利 835.2基本假定 865.3動(dòng)態(tài)的構(gòu)造 895.3.1線性行程 915.3.2二次行程 925.4連續(xù)纖維束 935.5測量不變：實(shí)際問題 995.5.1股票分割和貶值 995.5.2交易成本 1005.5.3心理因素 1035.5.4價(jià)格中數(shù)字的非均勻分布 1035.6小結(jié) 106第6章迅速資金流的動(dòng)態(tài)I 1076.1簡介 1086.2迅速的價(jià)格動(dòng)態(tài)：模型和經(jīng)驗(yàn)主義者 1086.2.1模型 1106.2.2經(jīng)驗(yàn)結(jié)果 1136.3資金流：第一原理 1206.4關(guān)于單一時(shí)間視界的動(dòng)態(tài)構(gòu)造 1226.4.1單一投資者的情形 1236.4.2風(fēng)險(xiǎn)因子 1246.4.3許多投資者的情形 1256.4.4格測量理論 1286.5法默項(xiàng) 1296.6相互作用 1326.7同其他微觀模型的比較 1346.8模型的統(tǒng)計(jì)特征 1376.9小結(jié) 1426.10概率分布函數(shù)—分析 143第7章迅速資金流的動(dòng)態(tài)II 1497.1簡介 1507.2技術(shù)分析 1517.3有效市場假說 1547.4短時(shí)間動(dòng)態(tài)方程 1557.5價(jià)格調(diào)整的計(jì)量問題 1627.6對第6章.第7章的最后評(píng)論 1637.7小結(jié) 165第8章虛擬套利定價(jià)理論 1668.1均衡資產(chǎn)定價(jià) 1678.2測量模型：對APT的修正 1718.3關(guān)于虛擬套利存在時(shí)一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的有效方程 1758.4對APT的修正 1788.5對CAPM的修正 1818.6討論 1838.7小結(jié) 185第9章衍生證券 1869.1無套利假設(shè)下的衍生證券定價(jià) 1919.2套利還是無套利：若干經(jīng)驗(yàn)結(jié)論 1939.2.1來自于指數(shù)期貨套利的證據(jù) 1949.2.2套利和極端市場事件 2029.3衍生證券定價(jià)的測量模型 2089.3.1布萊克-斯科爾斯方程的推導(dǎo) 2129.3.2邊界條件 2139.3.3同布萊克-斯科爾斯分析之間的關(guān)系 2159.3.4套利資金流 2169.3.5其他資金流 2189.4具有虛擬套利的衍生證券定價(jià)的現(xiàn)象性模型 2209.4.1關(guān)于衍生證券價(jià)格的有效方程 2229.4.2對模型的討論 2239.5偏微分方程框架 2249.6顯式解 2279.6.1純Ornstein-Uhlenbeck過程 2299.6.2關(guān)于被限制布朗運(yùn)動(dòng)的母函數(shù) 2309.6.3復(fù)合過程 2319.6.4特定的衍生證券 2329.7交易成本和套利策略 2359.8遠(yuǎn)離均衡的衍生證券定價(jià) 2389.8.1基礎(chǔ)價(jià)格的隨機(jī)動(dòng)態(tài) 2399.8.2定價(jià)方程 2429.8.3最后的評(píng)論 2449.9小結(jié) 245第10章結(jié)論 246附錄A量子場理論的方法和它們在金融領(lǐng)域中的運(yùn)用 248A.1生滅算子的基本知識(shí) 249A.1.1簡單情況下的占用數(shù)字表示 249A.1.2多重坐標(biāo)的推廣 251A.1.3為什么我們需要生滅算子 252A.1.4著名的例子：調(diào)和振子 254A.2泛函積分 255A.2.1費(fèi)曼路徑積分 256A.2.2一致狀態(tài)表示法和泛函積分 258A.2.3關(guān)于關(guān)系式（6-18）的證明 261A.3關(guān)于泛函積分的精確結(jié)果 261A.3.1高斯積分 262A.3.2關(guān)于調(diào)和振子的路徑積分 264A.3.3運(yùn)用路徑積分方法推導(dǎo)方程（9-50） 266A.4金融應(yīng)用 267A.4.1短期利率模型 268A.4.2從路徑積分方法得來的關(guān)于Vasicek模型的精確結(jié)果 269A.4.3所羅門兄弟模型 272A.5泛函積分的計(jì)算 274A.5.1攝動(dòng)理論和費(fèi)曼圖 274A.5.2準(zhǔn)經(jīng)典方法和有效行程 276A.5.3數(shù)值方法 278A.6泛函積分和It櫸⒎?280A.6.1關(guān)于準(zhǔn)布朗過程的泛函積分 281A.6.2Fokker-Planck方程 281A.6.3It櫼?282術(shù)語表 285參考文獻(xiàn) 291