金融工程導(dǎo)論

     目錄
   第一章 緒論
    1.1 什么是金融工程學(xué)
    1.2 金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理
    1.3 金融工程工具
    1.4 金融工程工具交易市場
    1.5 金融工程工具的社會作用
   第二章 遠(yuǎn)期市場
    2.1 幾個基本概念
    2.2 無收益證券為基礎(chǔ)資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約
    2.3 收益已知的證券為基礎(chǔ)資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約
    2.4 股息率已知的證券為基礎(chǔ)資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約
    2.5 遠(yuǎn)期匯率
    2.6 遠(yuǎn)期利率
    2.7 遠(yuǎn)期與未來即期的關(guān)系
   第三章 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
    3.1 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定義
    3.2 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的基本內(nèi)容
    3.3 有關(guān)遠(yuǎn)期利率協(xié)議的術(shù)語
    3.4 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的結(jié)算過程
    3.5 應(yīng)用遠(yuǎn)期利率協(xié)議保值
    3.6 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定價
    3.7 遠(yuǎn)期利率協(xié)議利率的變動調(diào)整
   第四章 遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議
    4.1 遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議的定義
    4.2 遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議的基本內(nèi)容
    4.3 有關(guān)遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議的術(shù)語
    4.4 遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議的結(jié)算過程
    4.5 遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議的定價
    4.6 遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議標(biāo)價的市場慣例
    4.7 遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議應(yīng)用實(shí)例
    4.8 即期匯率變動條件下遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議保值
    4.9 遠(yuǎn)期利率協(xié)議和遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議的資金足額要求
    4.10 選擇遠(yuǎn)期利率協(xié)議還是選擇遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議
   第五章 互換
    5.1 利率互換和交叉貨幣互換的定義
    5.2 互換市場的發(fā)展
    5.3 互換市場的特點(diǎn)
    5.4 互換的動機(jī)
    5.5 互換交易的促成者
    5.6 互換資產(chǎn)組合的管理
    5.7 利率互換
    5.8 非標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)的利率互換
    5.9 交叉貨幣互換
    5.10 互換的基本應(yīng)用
    5.11 零息互換定價
    5.12 貼現(xiàn)因子與貼現(xiàn)方程
    5.13 零息利率、平價利率、互換利率及遠(yuǎn)期利率
    之間的關(guān)系
    5.14 利率互換的估算和定價
    5.15 貨幣互換的估算和定價
   第六章 期貨市場基礎(chǔ)
    6.1 期貨合約的概念
    6.2 期貨交易的市場機(jī)制
    6.3 市場參與者
    6.4 清算過程
    6.5 期貨合約定價原理
    6.6 商品價差期貨
   第七章 股票指數(shù)期貨
    7.1 股票指數(shù)和指數(shù)期貨
    7.2 股票指數(shù)期貨保值應(yīng)用
    7.3 應(yīng)用股票指數(shù)期貨投機(jī)和套利
    7.4 股票指數(shù)期貨定價：現(xiàn)購－持有交易模式
    7.5 應(yīng)用股票指數(shù)期貨保值所存在的問題
    7.6 股票資產(chǎn)與現(xiàn)金之間的相互轉(zhuǎn)換
   第八章 外匯期貨
    8.1 外匯期貨的產(chǎn)生和發(fā)展
    8.2 外匯遠(yuǎn)期與外匯期貨的關(guān)系
    8.3 外匯交易風(fēng)險(xiǎn)
    8.4 外匯期貨合約及其定價
    8.5 外匯期貨的保值應(yīng)用
    8.6 應(yīng)用外匯期貨投機(jī)套利
   第九章 利率期貨
    9.1 定義
    9.2 利率期貨定價
    9.3 基差、趨同和期貨價格的變化
    9.4 美國短期國庫券期貨合約
    9.5 利率期貨的基本應(yīng)用
    9.6 期貨與遠(yuǎn)期利率協(xié)議的比較
   第十章 債券期貨
    10.1 債券期貨合約的定義
    10.2 最便宜交割債券
    10.3 債券期貨定價：現(xiàn)購－持有交易模式
    10.4 隱含回購利率
    10.5 交割機(jī)制
    10.6 債券期貨的基本保值
   第十一章 久期和風(fēng)險(xiǎn)免疫
    11.1 久期
    11.2 風(fēng)險(xiǎn)“免疫”
    11.3 久期保值技術(shù)
    11.4 久期保值模型所存在的問題及解決辦法