經濟與商業(yè)時間序列的計量分析是研究與應用的主要領域。最近幾十年，無論是在理論上，還是實際應用上，人們對構建時間序列模型以及將其應用于預測的興趣與日俱增。在今天的時序應用中出現了許多新穎的方法與概念，比如單位根、協整、GARCH模型、變季節(jié)性、異常觀測值和非線性等。盡管不是所有這些方法都能令人信服地改進我們的預測結果，但其中的許多方法還確實如此。無疑在下一個十年中，它們必將是從事實際預測的工作者的工具箱中的一員。本書的目的就是從對經濟與商業(yè)時間序列的預測這個角度，來回顧這些方法的幾個最新進展。？？？？？？？一本對時間序列分析所有方面都展開論述的教科書也許將厚達數千頁。例如，就單根分析而言，這一領域擴展的步伐與變化是如此之快，以至于要完整地論述這一主題，需要一本比本書更厚的書。因此，本書不準備對時序分析的所有內容及這些已有的文獻作全面的介紹。很明顯，作出這番選擇必定要付出代價，也就是說，書中的許多討論有時在理論上可能不如讀者所希望的那樣精確。事實上，有時這些討論是非常概括的。在這里，按照我的意圖，讀者應該能夠依據那些已充分...
鄂公網安備 42010302001612號 