現(xiàn)代投資學(xué)

總前言
序 言
第1章 導(dǎo)論
1. 1 投資. 投資學(xué)與金融市場(chǎng)
1. 2 投資與現(xiàn)金流
1. 3 投資的市場(chǎng)原則
1. 4 投資的相關(guān)問題
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第2章 基本的利率理論
2. 1 本金與利息
2. 2 現(xiàn)值
2. 3 現(xiàn)金流的現(xiàn)值與終值
2. 4 內(nèi)部報(bào)酬率
2. 5 現(xiàn)金流評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
2. 6 應(yīng)用與擴(kuò)展
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第3章 固定收益證券
3. 1 固定收益證券的種類
3. 2 價(jià)值估計(jì)
3. 3 債券的詳細(xì)介紹
3. 4 債券的收益
3. 5 久期
3. 6 免疫
3. 7 凸性
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第4章 利率的期限結(jié)構(gòu)
4. 1 收益曲線
4. 2 期限結(jié)構(gòu)
4. 3 遠(yuǎn)期利率
4. 4 期限結(jié)構(gòu)的解釋
4. 5 動(dòng)態(tài)預(yù)期
4. 6 流動(dòng)現(xiàn)值
4. 7 浮動(dòng)利率債券
4. 8 對(duì)久期的進(jìn)一步分析
4. 9 對(duì)免疫的進(jìn)一步分析
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第5章 證券組合理論
5. 1 資產(chǎn)收益
5. 2 隨機(jī)變量
5. 3 隨機(jī)收益
5. 4 投資組合均值與方差
5. 5 可行集
5. 6 馬克維茨模型
5. 7 兩基金定理
5. 8 包含一項(xiàng)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情形
5. 9 單基金定理
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第6章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
6. 1 市場(chǎng)均衡
6. 2 資本市場(chǎng)線
6. 3 定價(jià)模型
6. 4 證券市場(chǎng)線
6. 5 投資含義
6. 6 績(jī)效評(píng)價(jià)
6. 7 CAPM的定價(jià)公式
6. 8 項(xiàng)目選擇
6. 9 CAPM的擴(kuò)展
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第7章 因子模型與套利定價(jià)模型
7. 1 因子模型
7. 2 CAPM與單因子模型
7. 3 套利定價(jià)理論
7. 4 參數(shù)估計(jì)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第8章 投資的一般原理
8. 1 效用函數(shù)
8. 2 風(fēng)險(xiǎn)厭惡
8. 3 效用函數(shù)的說明
8. 4 效用函數(shù)與均值—方差準(zhǔn)則
8. 5 線性定價(jià)
8. 6 投資組合選擇
8. 7 對(duì)數(shù)最優(yōu)定價(jià)
8. 8 有限狀態(tài)模型
8. 9 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
8. 10 定價(jià)選擇
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第9章 遠(yuǎn)期. 期貨和互換
9. 1 遠(yuǎn)期合約
9. 2 遠(yuǎn)期價(jià)格
9. 3 遠(yuǎn)期合約價(jià)值
9. 4 互換
9. 5 期貨合約的基礎(chǔ)
9. 6 期貨價(jià)格
9. 7 期貨價(jià)格與即期價(jià)格的預(yù)期的關(guān)系
9. 8 完全對(duì)沖
9. 9 最小方差對(duì)沖
9. 10 最優(yōu)對(duì)沖
9. 11 對(duì)沖非線性風(fēng)險(xiǎn)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第10章 期權(quán)理論 一
10. 1 期權(quán)的概念
10. 2 期權(quán)的價(jià)值
10. 3 期權(quán)組合和看跌—看漲期權(quán)平價(jià)
10. 4 提前執(zhí)行
10. 5 單期二叉樹期權(quán)理論
10. 6 多期期權(quán)
10. 7 更一般的二叉樹問題
10. 8 現(xiàn)實(shí)投資機(jī)會(huì)的評(píng)估
10. 9 一般的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第11章 期權(quán)理論 二
11. 1 股票的價(jià)格行為
11. 2 Black—Scholes方程
11. 3 看漲期權(quán)公式
11. 4 風(fēng)險(xiǎn)中性估值
11. 5 Delta. Gamma和Theta
11. 6 復(fù)制. 合成期權(quán)和組合保險(xiǎn)
11. 7 計(jì)算方法
11. 8 奇異期權(quán)
11. 9 儲(chǔ)存成本和紅利
11. 10 鞅定價(jià)
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第12章 利率衍生品
12. 1 利率衍生品的例子
12. 2 對(duì)理論的需求
12. 3 二叉樹方法
12. 4 定價(jià)應(yīng)用
12. 5 水平法和可調(diào)整利率貸款
12. 6 正向方程
12. 7 期限結(jié)構(gòu)匹配
12. 8 免疫
12. 9 擔(dān)保抵押債券
12. 10 利率動(dòng)態(tài)模型
12. 11 連續(xù)時(shí)間的解
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第13章 最優(yōu)證券組合增長(zhǎng)
13. 1 投資輪
13. 2 增長(zhǎng)的對(duì)數(shù)效用方法
13. 3 對(duì)數(shù)最優(yōu)策略的性質(zhì)
13. 4 最優(yōu)策略的替代方案
13. 5 連續(xù)時(shí)間增長(zhǎng)
13. 6 可行集
13. 7 對(duì)數(shù)最優(yōu)定價(jià)公式
13. 8 對(duì)數(shù)最優(yōu)定價(jià)和Black—Scholes方程
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)
第14章 投資評(píng)估
14. 1 多期證券
14. 2 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
14. 3 最優(yōu)定價(jià)
14. 4 雙樹圖
14. 5 在雙樹圖中定價(jià)
14. 6 個(gè)體不確定性下的投資
14. 7 購買價(jià)格分析
14. 8 連續(xù)時(shí)間評(píng)估
復(fù)習(xí)與思考
參考文獻(xiàn)