日本金融市場的一般均衡計量分析：日文版

　　為了描述各經(jīng)濟(jì)主體的資產(chǎn)選擇的活動，本書采用了基于資產(chǎn)選擇理論的托賓（Tobin，J.）的資產(chǎn)需求函數(shù)。由于這種函數(shù)主要以各金融資產(chǎn)的收益率作為說明變量，而這些變量間存在著較高的相關(guān)性，因此，在這種函數(shù)的參數(shù)估計中，很容易產(chǎn)生計量經(jīng)濟(jì)學(xué)上的多重共線性的問題。所以，本書在介紹了分析方法及一般均衡模型體系之后，對多重共線性的診斷法及規(guī)避法作了詳細(xì)的探討。以上內(nèi)容分別被列入了本書的第工篇及第II篇。第III篇運用了第I篇介紹的分析框架及第II篇說明的處理多重共線性問題的方法，對資產(chǎn)需求函數(shù)進(jìn)行了參數(shù)估計及計量分析，最后，運用由此而得到的一般均衡模型進(jìn)行了政策模擬分析，以探索各金融資產(chǎn)價格的決定機(jī)制。...

暫缺《日本金融市場的一般均衡計量分析：日文版》作者簡介