金融衍生工具原理及應用

定　價：￥20.00

作　者：	門明著
出版社：	對外經(jīng)濟貿(mào)易大學出版社
叢編項：	對外經(jīng)濟貿(mào)易大學系列教材·金融學部分
標　簽：	金融

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ISBN：	9787810009263	出版時間：	2002-01-01	包裝：	簡裝本
開本：	20cm	頁數(shù)：	222	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　金融衍生工具是在傳統(tǒng)的金融工具的基礎(chǔ)之上發(fā)展起來的。金融衍生工具主要包括期權(quán)、期貨、遠期合約和互換交易。金融衍生市場是金融市場發(fā)展的一個必然階段。金融衍生工具市場發(fā)展的本質(zhì)原因在于投資者追求投資回報與規(guī)避投資風險之間的矛盾。一方面，投資者期望獲得最大的投資回報；另一方面，投資者又希望把風險降到最低水平。金融衍生工具的出現(xiàn)給不同風險承受能力的投資者提供了與其風險承受能力相適應的投資工具和投資策略。希望本書能夠幫助讀者進一步了解金融衍生工具，了解和掌握金融衍生工具的概念、原理、交易機制和交易策略，進而對金融創(chuàng)新的本質(zhì)有進一步的理解。本書可主要用作金融和經(jīng)濟專業(yè)研究生和高年級本科生的專業(yè)課教材，同時，本書也適用于從事金融衍生工具教學、研究和管理的人員，此外，本書對從事金融衍生工具交易和管理的從業(yè)人員也具有參考價值。

作者簡介

　　門明博士，現(xiàn)任對經(jīng)濟貿(mào)易大學副教授，1998年獲美國伊利諾大（UIUC）MBA學位。十余年來辛勤耕耘于金融衍生證券、金融工程、國際投資和金融風險管理等領(lǐng)域，主持過數(shù)十項世界銀行、聯(lián)合國工發(fā)組織和國內(nèi)外企業(yè)的市場調(diào)查、投資和戰(zhàn)略研究工作。先后著有《投資與風險防范》、《涉外投資項目可行性研究》、《國際租賃慣例》、《國際租賃實務》等專著，在國內(nèi)外專業(yè)刊物上發(fā)表論文數(shù)十篇。1997年曾作為中國代表參加了在美國舊金山舉行的第十三屆“世界青年領(lǐng)導人大會”，并作了題為“中國經(jīng)濟及其對世界經(jīng)濟發(fā)展的作用”的主題報告。

圖書目錄

第一章金融衍生工具導論
第一節(jié)金融衍生市場
第二節(jié)一些重要的基本概念
第三節(jié)衍生工具市場的作用
本章小結(jié)
思考與練習題
第二章期權(quán)市場結(jié)構(gòu)
第一節(jié)期權(quán)市場的發(fā)展
第二節(jié)看漲期權(quán)
第三節(jié)看跌期權(quán)
第四節(jié)場外期權(quán)交易市場
第五節(jié)有組織的期權(quán)交易
第六節(jié)期權(quán)交易所
第七節(jié)期權(quán)交易商
第八節(jié)交易機制
第九節(jié)期權(quán)行情表
第十節(jié)期權(quán)的類型
第十一節(jié)期權(quán)的交易成本
第十二節(jié)期權(quán)市場管理
本章小結(jié)
思考與練習題
第三章期權(quán)定價原理
第一節(jié)基本術(shù)語和符號
第二節(jié)看漲期權(quán)定價原理
第三節(jié)看跌期權(quán)定價原理
第四節(jié)看跌期權(quán)與看漲期權(quán)平價
第五節(jié)利率的影響
第六節(jié)股票價格波動率的影響
本章小結(jié)
思考與練習題
第四章期權(quán)定價模型
第一節(jié)二叉樹期權(quán)定價模型
第二節(jié)Black—Scholes期權(quán)定價模型
本章小結(jié)
思考與練習題
第五章期權(quán)應用基本策略
第一節(jié)術(shù)語與符號
第二節(jié)股票交易
第三節(jié)看漲期權(quán)交易
第四節(jié)看跌期權(quán)交易
第五節(jié)看漲期權(quán)與股票
第六節(jié)看跌期權(quán)與股票
第七節(jié)合成看漲期權(quán)與看跌期權(quán)
本章小結(jié)
思考與練習題
第六章高級期權(quán)應用策略
第一節(jié)期權(quán)套利的基本概念
第二節(jié)貨幣套利
第三節(jié)日歷套利
第四節(jié)比例套利
第五節(jié)Straddles,Straps和Strips
第六節(jié)盒子套利
本章小結(jié)
思考與練習題
第七章期貨市場結(jié)構(gòu)
第一節(jié)遠期市場和期貨市場的發(fā)展
第二節(jié)有組織的期貨交易
第三節(jié)期貨交易所
第四節(jié)期貨交易商
第五節(jié)期貨交易機制
第六節(jié)期貨價格行情表
第七節(jié)期貨合同的種類
第八節(jié)遠期合約和期貨交易的交易成本
第九節(jié)期貨市場管理
本章小結(jié)
思考與練習題
第八章即期債券定價原理
第一節(jié)固定收入證券的定價原理
第二節(jié)久期
第三節(jié)股權(quán)證券定價原理
第四節(jié)即期價格的確定
本章小結(jié)
思考與練習題
第九章遠期合約與期貨定價原理
第一節(jié)遠期合約和期貨價格的性質(zhì)
第二節(jié)遠期合約與期貨定價模型
本章小結(jié)
思考與練習題
第十章期貨套期保值策略
第一節(jié)為什么要進行套期保值?
第二節(jié)套期保值的概念
第三節(jié)套期保值比例的確定
第四節(jié)套期保值策略
本章小結(jié)
思考與練習題
第十一章互換和其它利率合同
第一節(jié)互換市場的衍化與現(xiàn)狀
第二節(jié)遠期利率合同
第三節(jié)利率互換
第四節(jié)為什么要使用互換合同
第五節(jié)利率互換的其他類型
第六節(jié)其它類型的利率合同
本章小結(jié)
思考與練習題
第十二章期權(quán)在投資決策方面的應用
第一節(jié)傳統(tǒng)的資本投資決策方法及其局限性
第二節(jié)期權(quán)決策法：投資決策新概念
第三節(jié)期權(quán)決策法的應用
第四節(jié)期權(quán)決策法與傳統(tǒng)的凈現(xiàn)值決策法的比較
本章小結(jié)
思考與練習題