銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理：理論、技術(shù)和實(shí)踐

第一章導(dǎo)言
第一節(jié)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的概念與種類
一. 金融風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)
二. 信貸風(fēng)險(xiǎn)的種類
第二節(jié)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性與管理思路
一. 銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性
二. 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的回顧
三. 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的思路
第二章商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量
第一節(jié)商業(yè)銀行信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量
一. 早期方法
二. VAR方法
三. 壓力試驗(yàn)
第二節(jié)商業(yè)銀行信貸信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量
一. 傳統(tǒng)方法
二. 商業(yè)銀行信貸信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法的新發(fā)展
第三節(jié)我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量
一. 我國(guó)商業(yè)銀行信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境
二. 我國(guó)商業(yè)銀行信貸信用風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境
三. 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量
附錄：中國(guó)建設(shè)銀行客戶信用等級(jí)基本得分計(jì)算表
第三章商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理
第一節(jié)商業(yè)銀行信貸定價(jià)
一. 商業(yè)銀行信貸的定價(jià)原理
二. 企業(yè)貸款的定價(jià)
三. 消費(fèi)貸款的定價(jià)
第二節(jié)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分散. 對(duì)沖和轉(zhuǎn)移
一. 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分散. 對(duì)沖和轉(zhuǎn)移的基本原理
二. 商業(yè)銀行信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
三. 商業(yè)銀行信貸信用風(fēng)險(xiǎn)分散和對(duì)沖
第三節(jié)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備
一. 資本來(lái)源及計(jì)量
二. BIS關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的資本充足要求
三. BIS關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本充足要求
四. 提高商業(yè)銀行資本充足率的途徑
第四節(jié)我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理
一. 我國(guó)商業(yè)銀行信貸定價(jià)
二. 我國(guó)商業(yè)銀行信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
三. 我國(guó)商業(yè)銀行信貸信用風(fēng)險(xiǎn)管理
四. 我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化
五. 我國(guó)商業(yè)銀行資本準(zhǔn)備
第四章商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
第一節(jié)商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度的概念
一. 內(nèi)部控制的定義
二. 內(nèi)部控制的構(gòu)成要素
三. 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制的概念及演變
第二節(jié)商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
一. “巴塞爾體系”中的內(nèi)部控制思想與原則
二. 巴塞爾《核心原則》下商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度框架
三. 商業(yè)銀行信貸管理內(nèi)部控制制度
第三節(jié)商業(yè)銀行內(nèi)控制度比較與借鑒
一. 美國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制制度
二. 德國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制制度
三. 法國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制制度
四. 中國(guó)香港商業(yè)銀行的內(nèi)部控制制度
五. 啟示與借鑒
第四節(jié)中國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制制度
一. 我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)的回顧
二. 我國(guó)商業(yè)銀行信貸管理的內(nèi)部控制制度建設(shè)及評(píng)價(jià)
三. 建立與完善我國(guó)商業(yè)銀行信貸管理內(nèi)控機(jī)制的必要性
四. 我國(guó)商業(yè)銀行信貸內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的難點(diǎn)
五. 構(gòu)建我國(guó)商業(yè)銀行信貸管理內(nèi)部控制制度的措施
第五章商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)外部監(jiān)管與約束
第一節(jié)商業(yè)銀行監(jiān)管
一. 商業(yè)銀行監(jiān)管政策的產(chǎn)生原因
二. 商業(yè)銀行監(jiān)管的組織模式
三. 商業(yè)銀行監(jiān)管政策的調(diào)整原則
四. 目前廣泛接受的商業(yè)銀行監(jiān)管框架
五. 銀行跨境監(jiān)管的探索
第二節(jié)商業(yè)銀行的市場(chǎng)約束
一. 市場(chǎng)約束的基本框架
二. 加強(qiáng)市場(chǎng)約束的典型探索——新西蘭監(jiān)管改革實(shí)踐
三. 廣泛的爭(zhēng)議
四. 早期效果與啟示
第三節(jié)我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管
一. 我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管體制概況
二. 完善我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的建議
第四節(jié)我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)約束
一. 我國(guó)商業(yè)銀行加強(qiáng)市場(chǎng)約束的嘗試
二. 關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)約束的幾點(diǎn)看法
附錄：巴塞爾“有效銀行監(jiān)管核心原則”一覽
第六章商業(yè)銀行不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制
第一節(jié)不良貸款的概念與分類方法
一. 不良資產(chǎn)與不良貸款概念的界定
二. 不良貸款的統(tǒng)計(jì)與分類
第二節(jié)不良貸款的宏觀經(jīng)濟(jì)后果
一. 不良貸款：銀行危機(jī)的根源
二. 對(duì)實(shí)質(zhì)經(jīng)濟(jì)部門的損害
三. 不良貸款：宏觀經(jīng)濟(jì)政策的掣肘
第三節(jié)中國(guó)不良貸款的現(xiàn)狀與成因
一. 中國(guó)目前不良貸款的現(xiàn)狀
二. 商業(yè)銀行不良貸款的成因——制度性與技術(shù)性
第四節(jié)國(guó)外處理不良資產(chǎn)的方法與經(jīng)驗(yàn)
一. 日本：銀行不良債權(quán)的法制化處置
二. 韓國(guó)：組建資產(chǎn)管理公司
三. 瑞典：“壞銀行”與“好銀行”處理并重
四. 法國(guó)里昂信貸銀行：市場(chǎng)化與民營(yíng)化
五. 匈牙利：“收購(gòu). 注資. 民營(yíng)化”三部曲
六. 波蘭處理不良資產(chǎn)：捆綁式的化解措施
七. 國(guó)外處置不良資產(chǎn)的幾點(diǎn)啟示
第五節(jié)我國(guó)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的化解
一. 企業(yè)破產(chǎn)以償還銀行債務(wù)
二. 提取壞賬準(zhǔn)備金沖銷不良貸款
三. 商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)的債權(quán)轉(zhuǎn)化為股權(quán)
四. 不良貸款的出售
五. 注入公共資金與資本市場(chǎng)籌資
六. 資產(chǎn)管理公司在我國(guó)的實(shí)踐與探索
參考文獻(xiàn)