經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)中的隨機(jī)方法

定　價：￥26.00

作　者：	（美）A.G.馬利亞里斯（A.G.Malliaris），（美）W.A.布羅克（W.A.Brock）著；陳守東，李小軍，李元譯
出版社：	上海人民出版社
叢編項：	現(xiàn)代金融方法論叢書
標(biāo)　簽：	銀行學(xué)\貨幣理論

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ISBN：	9787208048775	出版時間：	2004-04-01	包裝：	膠版紙
開本：	26cm	頁數(shù)：	208	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書為“現(xiàn)代金融方法論叢書”之一。隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)實(shí)證研究的發(fā)展，隨機(jī)方法作為一種數(shù)學(xué)工具具有越來越重要的應(yīng)用價值。本書分為兩大部分。第一部分介紹了隨機(jī)方法的基礎(chǔ)知識，包括鞅方法、隨機(jī)過程、最優(yōu)停時、利用韋納過程中建立不確性模型等。第二部分介紹了隨機(jī)方法在經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)中的具體應(yīng)用。包括期貨空價、工作尋求、隨機(jī)資本理論、隨機(jī)經(jīng)濟(jì)增長、理性預(yù)期假設(shè)、價格不確定下的競爭、布萊克－斯科爾斯期權(quán)等價理論等。本書脈絡(luò)清晰、重點(diǎn)突出、實(shí)用性強(qiáng)，既可作為教學(xué)科研的參考書，又可作為工具書，是一部進(jìn)入經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)前沿領(lǐng)域的有效指南。

作者簡介

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圖書目錄

第1章概率論的若干結(jié)論
  1.1  引言
  1.2  概率空間
  1.3  隨機(jī)變量
  1.4  數(shù)學(xué)期望
  1.5  條件概率
  1.6  鞅及基應(yīng)用
  1.7  隨機(jī)過程
  1.8  最優(yōu)停時
  1.9  各種應(yīng)用和習(xí)題
  1.10  進(jìn)一步的注釋和參考
第2章隨機(jī)微積分
  2.1  引言
  2.2  建立不確定性模型
  2.3  隨機(jī)積分
  2.4  Ito引理
  2.5  例題
  2.6  隨機(jī)微分方程
  2.7  解的性質(zhì)
  2.8  點(diǎn)均衡和穩(wěn)定性
  2.9  平穩(wěn)分布的存在性
  2.10  隨機(jī)控制
  2.11  Bismut方法
  2.12  跳躍過程
  2.13  最優(yōu)停時和自由邊界問題
  2.14  各種應(yīng)用和習(xí)題
  2.15  進(jìn)一步的注釋和參考
第3章在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用
  3.1 引言
  3.2  不確定性下的新古典經(jīng)濟(jì)增長
  3.3  不確定性下的開放型經(jīng)濟(jì)增長
  3.4  不確定性下的經(jīng)濟(jì)增長:解的性質(zhì)
  3.5  不確定性下的經(jīng)濟(jì)增長:平穩(wěn)分布
  3.6   隨機(jī)Ramsey問題
  3.7  Bismut論最優(yōu)增長
  3.8  理性預(yù)期假設(shè)
……
第4章在金融學(xué)中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
作者索引