衍生金融工具（21世紀高等金融類教材）

第一章衍生金融工具概論
第一節(jié)衍生金融工具的產生與發(fā)展
一. 衍生金融工具的歷史淵源
二. 衍生金融工具的產生與發(fā)展
三. 衍生金融工具發(fā)展演變的動因分析
第二節(jié)衍生金融工具的主要功能與基本特征
一. 衍生金融工具的主要功能
二. 衍生金融工具的基本特征
第三節(jié)衍生金融工具的主要種類
一. 衍生金融工具的基本分類
二. 衍生金融工具分類與金融工具積木分析法
第四節(jié)衍生金融工具市場概況
一. 衍生金融工具市場的構成
二. 全球衍生金融工具市場概況
第二章遠期類衍生金融工具
第一節(jié)遠期類衍生金融工具概述
一. 遠期合約的特點和發(fā)展情況
二. 遠期合約的構成要素
三. 遠期合約的損益分析
四. 遠期合約的功能
五. 遠期類金融工具的種類
第二節(jié)商品遠期交易
一. 商品遠期交易的產生與發(fā)展
二. 商品遠期交易的定價原理
第三節(jié)遠期外匯交易
一. 遠期外匯交易的概念及合約構成
二. 遠期外匯交易的作用及特點
三. 遠期匯率的標價方法
四. 遠期外匯交易的報價及清算
五. 遠期外匯交易的種類
六. 遠期匯率的決定
第四節(jié)遠期利率協(xié)議
一. 遠期利率協(xié)議的產生
二. 遠期利率協(xié)議的定義和特點
三. 遠期利率協(xié)議的重要術語. 報價及結算
四. 遠期利率協(xié)議的優(yōu)缺點
五. 遠期利率協(xié)議的定價
第五節(jié)遠期交易綜合協(xié)議
一. 遠期交易綜合協(xié)議的產生
二. 遠期交易綜合協(xié)議的定義和特點
三. 遠期交易綜合協(xié)議的重要術語. 結算及報價
四. 遠期交易綜合協(xié)議的應用舉例
第六節(jié)遠期合約定價原理
一. 遠期合約定價理論的準備知識
二. 遠期合約定價理論
三. 不完全市場條件下的定價理論
四. 遠期價格. 期貨價格與即期價格
第三章期貨類衍生金融工具
第一節(jié)期貨類衍生金融工具概述
一. 期貨與期貨交易
二. 期貨交易的歷史和發(fā)展
三. 期貨交易的基本功能和作用
第二節(jié)期貨市場
一. 期貨交易的商品
二. 期貨市場的參與者
三. 期貨市場與遠期市場. 股票市場
第三節(jié)商品期貨
一. 商品期貨標準化合約的基本內容
二. 商品期貨上市的條件
三. 農產品期貨
四. 金屬期貨
五. 能源期貨
第四節(jié)外匯期貨
一. 外匯期貨的產生和發(fā)展
二. 與外匯期貨交易有關的幾個基本概念
三. 外匯期貨的特點
第五節(jié)利率期貨
一. 利率期貨的產生和發(fā)展
二. 影響利率變動的因素和利率期貨種類
三. 利率期貨套期保值與投機策略
第六節(jié)股票指數期貨
一. 股指期貨的產生和發(fā)展
二. 幾種主要股票價格指數期貨
三. 股指期貨交易的特點
四. 股指期貨套期保值與套利策略
第七節(jié)期貨類工具的定價原理
一. 期貨定價的基本概念和原理
二. 外匯期貨價格計算
三. 利率期貨價格計算
四. 股指期貨價格計算
第四章期權類衍生金融工具
第一節(jié)期權類衍生金融工具概述
一. 期權市場的發(fā)展及現狀
二. 期權基本概念
三. 期權市場的構成與運作
第二節(jié)外匯期權
一. 外匯期權的分類及合約特點
二. 外匯期權的應用及交易策略
第三節(jié)利率期權
一. 利率期權的分類及合約特點
二. 利率期權的應用及交易策略
第四節(jié)股票期權
一. 股票期權的分類及合約特點
二. 股票期權的應用及交易策略
三. 經營者股票期權計劃
第五節(jié)指數期權
一. 指數期權的分類及合約特點
二. 指數期權的應用及交易策略
第六節(jié)期權類衍生金融工具的定價原理
一. 期權定價基礎
二. 二項式定價模型
三. Black-Scholes模型
第七節(jié)期權類衍生金融工具的組合及交易策略
一. 無保護的頭寸
二. 有保護的頭寸
三. 套利與套期保值
第五章互換類衍生金融工具
第一節(jié)互換類衍生金融工具概述
一. 互換市場的產生與發(fā)展
二. 互換市場發(fā)展的特點
三. 互換的特點
第二節(jié)利率互換
一. 利率互換的概念及基本結構
二. 對利率互換的說明
三. 利率互換的種類
四. 利率互換的應用
第三節(jié)貨幣互換
一. 貨幣互換的概念及基本結構
二. 對貨幣互換的說明
三. 貨幣互換的種類
四. 貨幣互換的功能
第四節(jié)商品互換
一. 固定價格換浮動價格的商品價格互換
二. 商品價格與利息的互換
第五節(jié)股權互換
一. 股權互換的概念及主要特點
二. 股權互換的分類
第六節(jié)定價原理
一. 互換定價方法概述
二. 互換套利定價
三. 零息票互換定價
第六章衍生金融工具的創(chuàng)新
第一節(jié)期權創(chuàng)新
一. 期權創(chuàng)新概述
二. 期權創(chuàng)新的品種
三. 新型期權的定價
第二節(jié)互換創(chuàng)新
一. 互換創(chuàng)新概述
二. 互換創(chuàng)新的品種
第三節(jié)混合證券
一. 混合證券概述
二. 混合證券的作用
三. 混合證券的種類
四. 混合證券的定價——分解法的應用
第七章衍生金融工具的具體應用
第一節(jié)衍生金融工具在風險管理中的應用
一. 衍生金融工具與市場風險管理
二. 衍生金融工具與信用風險管理
第二節(jié)衍生金融工具在企業(yè)財務管理中的應用
一. 衍生金融工具在企業(yè)融資中的應用
二. 衍生金融工具與企業(yè)投資
三. 衍生金融工具與資產組合配置
四. 衍生金融工具與公司避稅
第八章衍生金融工具的風險及其度量
第一節(jié)衍生金融工具風險概述
一. 衍生金融工具面臨的風險及其成因
二. 衍生金融產品風險的產生及其負面影響
三. 衍生金融產品風險的分類與識別
第二節(jié)衍生金融工具風險衡量方法綜述
一. 早期的衍生金融工具風險度量方法
二. 現代衍生金融工具風險計量方法
三. 最重要的衍生金融工具風險計量方法——風險價值
四. 衍生金融工具風險計量方法的新發(fā)展
第三節(jié)金融衍生產品市場風險的計量
一. 預測市場風險的不同方法
二. 市場風險測量的三個層次
第四節(jié)金融衍生產品信用風險的計量
一. 信用風險的定義及分類
二. 信用風險計量方法的發(fā)展
三. 衍生金融工具信用風險度量方法
第九章衍生金融工具的風險管理
第一節(jié)衍生金融工具風險管理概述
一. 衍生金融工具風險管理的基本概念
二. 衍生金融工具風險管理的目標
三. 衍生金融工具風險管理的基本原則
四. 衍生金融工具風險管理的一般方法
第二節(jié)衍生金融工具信用風險的管理
一. 衍生金融工具信用風險管理的基本內涵
二. 衍生金融工具信用風險管理方法——信用限額
三. 衍生金融工具信用風險管理方法——準備制度
四. 衍生金融工具信用風險管理方法——信用衍生產品
五. 衍生金融工具信用風險管理方法——其他技術
第三節(jié)衍生金融工具市場風險的管理
一. 衍生金融工具市場風險管理的基本內涵
二. 衍生市場套期保值交易的市場風險管理
三. 衍生交易的市場風險管理——價格預測
四. 衍生市場交易的市場風險管理——缺口和限額管理
五. 衍生市場交易市場風險管理——使用衍生產品
第四節(jié)衍生金融工具操作風險的管理
一. 衍生金融工具操作風險管理的基本內涵
二. 衍生金融工具操作風險的定性管理技術
三. 衍生金融工具操作風險的定量管理技術
四. 衍生金融工具操作風險的外部管理——保險
第十章衍生金融工具在中國的發(fā)展
第一節(jié)遠期類金融工具
一. 人民幣遠期結售匯的產生與發(fā)展
二. 人民幣遠期結售匯存在的主要問題
第二節(jié)期貨類金融工具
一. 商品期貨
二. 外匯期貨
三. 國債期貨
四. 股指期貨
第三節(jié)期權類金融工具
一. 認股權證
二. 外匯期權寶
第四節(jié)混合類金融工具
一. 可轉換債券的產生和發(fā)展
二. 可轉換債券存在的主要問題
第十一章衍生金融工具在中國的發(fā)展前景
第一節(jié)衍生金融工具在中國的發(fā)展現狀及其問題
一. 中國衍生金融工具發(fā)展的特點
二. 衍生金融工具在發(fā)展中出現的問題
第二節(jié)衍生金融工具在中國的發(fā)展前景
一. 發(fā)展衍生金融工具的必要性
二. 發(fā)展衍生金融工具的可行性
三. 對中國發(fā)展衍生金融工具問題的思索
參考文獻