房產抵押貸款證券手冊（第5版）

譯者序
序言
供稿者
第一部分    房產抵押貸款和過手證券
 第一章     房產抵押貸款市場概觀
 第二章     房產抵押貸款過手證券
 第三章     可調利率房產抵押貸款支持的證券
 第四章     提前還款罰金房產抵押貸款證券
 第五章     聯邦機構MBS的交易、交割和清算程序
 第六章     建立MBS指數：慣例和計算
 第七章     通過美元回購抵押借款
第二部分    本息拆離房產抵押貸款證券和分級償還房產抵押貸款證券
 第八章     本息拆離房產抵押貸款證券
 第九章     分級償還房產抵押貸款證券
 第十章     PAC債券特征對投資表現的影響
 第十一章    Z債券
 第十二章    附計劃的附隨債券
 第十三章    反向浮動利率CMO
第三部分    信用敏感型房產抵押貸款證券
 第十四章    非聯邦機構CMO
 第十五章    封閉式住宅產權貸款支持的證券
 第十六章    制造式住宅貸款支持的證券
 第十七章    房產抵押貸款信用分析
 第十八章    高LTV貸款的信用表現
第四部分    提前還款建模
 第十九章    新近提前還款行為及其建模發(fā)展的概觀
 第二十章    GNMA ARM的提前還款模型
 第二十一章  為非聯邦機構MBS定價的新一代提前還款模型
 第二十二章  提前還款深入分析：Saxon房產抵押貸款公司的住宅產權貸款組合
第五部分    定價技術、相對價值分析和投資組合策略
 第二十三章  房產抵押貸款證券的定價
 第二十四章  ARM分析
 第二十五章  測量房產抵押貸款久期的新方法
 第二十六章  CMO的久期和凸性的變化
 第二十七章  理解反向浮動利率債券的定價
 第二十八章  在交替的PSA環(huán)境中發(fā)現價值
 第二十九章  低貸款余額MBS的分析
 第三十章    低WAC MBS的分析
 第三十一章  低WAC和低余額對MBS定價的綜合作用
 第三十二章  利用互換和聯邦機構債券對沖房產抵押貸款
 第三十三章  對沖效率：價格檔次的研究
 第三十四章  對沖IO和房產抵押貸款的維持
第六部分    商用房產抵押貸款證券
 第三十五章  商用房產抵押貸款證券
 第三十六章  多戶住宅專項證券
 第三十七章  CMBS IO的價值和敏感性分析
 第三十八章  CMBS擔保貸款的表現
第七部分    非美國房產抵押貸款支持產品
 第三十九章  德國房產抵押貸款證券
 第四十章    荷蘭房產抵押貸款證券
 第四十一章  澳大利亞房產抵押貸款證券
 第四十二章  日本商用房產抵押貸款證券
附錄
索引