中國(guó)證券市場(chǎng)投資分析及組合管理

　　全書分七部分。第一部分是2003年～2004年中國(guó)證券市場(chǎng)環(huán)境分析，該部分主要分析了國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)多年來盈利模式的變化、投資理念的嬗變和2003 年～2004年的投資機(jī)會(huì)。第二部分是投資組合的總體設(shè)計(jì)，我們根據(jù)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力的不同，設(shè)計(jì)出三種不同的投資組合，分別是保守型、穩(wěn)健收益型和動(dòng)態(tài)進(jìn)取型三種投資組合，并預(yù)測(cè)了三種投資組合在2003年～2004年可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)收益情況。第三部分是股票投資分析和組合管理，介紹了我們對(duì)西方組合管理理論在中國(guó)股票市場(chǎng)的一些實(shí)證分析結(jié)果，利用實(shí)證分析改造了的一些投資模型，形成的適應(yīng)中國(guó)股票市場(chǎng)的系統(tǒng)化投資模式和流程。第四部分是債券和債券回購的投資組合管理，著重分析了在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，債券組合管理的主要影響因素、國(guó)債回購套利模型及應(yīng)用，在此基礎(chǔ)上形成2003年～2004年債券資產(chǎn)配置策略。第五部分是可轉(zhuǎn)換公司債券的投資管理，比較分析了國(guó)內(nèi)外可轉(zhuǎn)換公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)與收益特征，對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券定價(jià)模型在我國(guó)的適應(yīng)性進(jìn)行了實(shí)證分析，并提出了我國(guó)可轉(zhuǎn)換公司債券的投資策略。第六部分是證券投資基金的投資管理，比較分析了國(guó)內(nèi)外封閉式基金的折價(jià)問題，介紹了國(guó)外有關(guān)證券投資基金的績(jī)效評(píng)介模型以及在我國(guó)的應(yīng)用，并提出了構(gòu)建封閉式基金組合的投資策略。第七部分是投資組合保險(xiǎn)技術(shù)，介紹了投資組合保險(xiǎn)技術(shù)的應(yīng)用步驟，并以封閉式基金與債券組合為例，實(shí)證分析了投資組合保險(xiǎn)的應(yīng)用效果。

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