資本市場(chǎng)分形結(jié)構(gòu)及其復(fù)雜性

1 緒論
1．1 經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列波動(dòng)的特征
1．2 分形市場(chǎng)理論對(duì)主流市場(chǎng)理論的挑戰(zhàn)
1．3 本書主要內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排
2 資本市場(chǎng)基本理論
2．1 投資組合理論
2．2 資本市場(chǎng)定價(jià)模型
2．3 資本市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論
2．4 資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
2．5 資本市場(chǎng)最優(yōu)控制方法
3 資本市場(chǎng)波動(dòng)的復(fù)雜性
3．1 有效市場(chǎng)假說的質(zhì)疑
3．2 理性預(yù)期與羊群效應(yīng)
3．3 資本市場(chǎng)的復(fù)雜性
4 資本市場(chǎng)的分形與混沌
4．1 資本市場(chǎng)的分形
4．2 分形市場(chǎng)與有效市場(chǎng)
4．3 資本市場(chǎng)的混沌
4．4 邏吉斯蒂克方程與股市分形
4．5 李雅普諾夫指數(shù)與股市混沌
4．6 混沌經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的度量
5 資本市場(chǎng)標(biāo)度理論與度量方法
5．1 金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)描述
5．2 自相似性與標(biāo)度不變性
5．3 穩(wěn)定分布與負(fù)冪律分布
5．4 多重標(biāo)度與多重分形
5．5 自相關(guān)函數(shù)與自相關(guān)指數(shù)
5．6 HuIst指數(shù)
5．7 非趨勢(shì)波動(dòng)分析(DFA)
6 資本市場(chǎng)投資優(yōu)化與控制實(shí)證研究
6．1 不確定環(huán)境下金融產(chǎn)品投資組合模型
6．2 證券投資組合的模糊優(yōu)化
6．3 基于VAR的企業(yè)投資組合
6．4 企業(yè)重組價(jià)值的評(píng)估
6．5 委托代理框架下實(shí)物期權(quán)最優(yōu)投資策略
6．6 金融網(wǎng)絡(luò)下投資組合風(fēng)險(xiǎn)及最優(yōu)規(guī)模
6．7 股票市場(chǎng)的智能預(yù)測(cè)
6．8 證券投資的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)專家系統(tǒng)預(yù)測(cè)
6．9 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和控制
6．10 非對(duì)稱信息下的銀行貸款定價(jià)策略
7 資本市場(chǎng)的分形與混沌實(shí)證研究
7．1 股價(jià)指數(shù)的相關(guān)性與獨(dú)立性
7．2 Hurst指數(shù)及股市分形結(jié)構(gòu)
7．3 資本市場(chǎng)的標(biāo)度行為
7．4 基于DFA的股市非趨勢(shì)波動(dòng)分析
7．5 基于風(fēng)險(xiǎn)位移的DFA研究
7．6 證券市場(chǎng)流動(dòng)性與交易者群體變動(dòng)的混沌
7．7 證券市場(chǎng)混沌的判據(jù)
結(jié)束語
參考文獻(xiàn)