內(nèi)部信用風(fēng)險模型：資本分配和績效度量

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譯者序
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內(nèi)容簡介
第1章 巴塞爾協(xié)議、銀行監(jiān)管和市場回應(yīng)——歷史及現(xiàn)狀
 1。1 資本協(xié)議框架的起源
 1。2 歷史事件回顧
 1。3 資本協(xié)議建立的歷史原因
 1。4 信用風(fēng)險、監(jiān)管資本與巴塞爾協(xié)議
 1。5 資本監(jiān)管的演進(jìn)
 1。6 市場回應(yīng)：建立內(nèi)部信用風(fēng)險模型的呼聲
 1。7 博弈論：監(jiān)管資本套利
 1。8 資產(chǎn)證券化
 1。9 資產(chǎn)證券化帶來的問題
 1。10 信用衍生工具的作用
 附錄A 1991年聯(lián)邦存款保險公司改進(jìn)法案摘要
 附錄B 監(jiān)管資本規(guī)則
第2章 方法概論
 2。1 內(nèi)部信用風(fēng)險模型的必備要素
 2。2 模型構(gòu)成要素概述
 2。3 各章內(nèi)容概述
第3章 構(gòu)建信用風(fēng)險度量模型
 3。1 信用風(fēng)險要素
 3。2 違約風(fēng)險
 3。3 違約概率的度量——實證方法
 3。4 違約概率的度量——期權(quán)理論方法
 3。5 預(yù)期違約頻率理論與機(jī)構(gòu)評級
 3。6 信用風(fēng)險度量模型
 3。7 風(fēng)險負(fù)債價值
 3。8 違約過程和信用等級轉(zhuǎn)換事件
 附錄A 默頓的關(guān)于風(fēng)險負(fù)債的期權(quán)理論方法
 附錄B 違約概率、違約點和至違約點距離
 附錄C 數(shù)理基礎(chǔ)
 附錄D 多狀態(tài)違約過程和違約概率
第4章 資產(chǎn)組合和預(yù)期損失
 4。1 預(yù)期損失
 4。2 調(diào)整的風(fēng)險暴露：未清償貸款和貸款承諾
 4。3 承諾協(xié)議
 4。4 調(diào)整的風(fēng)險暴露
 4。5 既定違約提用比例
 4。6 既定違約損失和V1中的風(fēng)險部分
 4。7 預(yù)期損失的數(shù)學(xué)推導(dǎo)
 4。8 信用風(fēng)險模型的參數(shù)化
第5章 非預(yù)期損失
 5。1 非預(yù)期風(fēng)險的成因
 5。2 非預(yù)期損失
 5。3 經(jīng)濟(jì)資本與非預(yù)期損失
 附錄A 非預(yù)期損失的推導(dǎo)
第6章 資產(chǎn)組合效應(yīng)：風(fēng)險貢獻(xiàn)和非預(yù)期損失
 ……
第7章 違約相關(guān)系數(shù)與信用質(zhì)量
第8章 信用違約風(fēng)險的損失分布
第9章 損失分布的蒙特卡羅模擬
第10章 極值理論
第11章 風(fēng)險調(diào)整績效度量
第12章 內(nèi)部模型在企業(yè)中的全面實施
第13章 信用集中與必要價差
結(jié)語：下一步
附錄
術(shù)語匯編
人名索引
名詞索引