風(fēng)險管理前沿：風(fēng)險價值理論與應(yīng)用

第1章　緒　論
　　第一節(jié)　風(fēng)險值的概念
　　第二節(jié)　風(fēng)險值的時代背景
　　第三節(jié)　風(fēng)險的實務(wù)課題
　　第四節(jié)　風(fēng)險值的重要性
第2章　風(fēng)險與風(fēng)險值
　　第一節(jié)　會計的風(fēng)險管理方法
　　第二節(jié)　傳統(tǒng)風(fēng)險管理方法
　　第三節(jié)　風(fēng)險值
第3章　風(fēng)險值的規(guī)范
　　第一節(jié)　國際規(guī)范
　　第二節(jié)　資本充足率之計算
　　第三節(jié)　新巴塞爾資本協(xié)議
　　第四節(jié)　臺灣規(guī)范
第4章　風(fēng)險值衡量方法
　　第一節(jié)　量化風(fēng)險值的功能
　　第二節(jié)　風(fēng)險值基本原理
　　第三節(jié)　部分評價法
　　第四節(jié)　全額評價法
　　附錄一　臺灣地區(qū)風(fēng)險值最適衰退因子研究
　　附錄二　多變量蒙特卡羅計算模型
第5章　金融商品風(fēng)險計算
　　第一節(jié)　金融商品與風(fēng)險因子關(guān)系之建立
　　第二節(jié)　權(quán)益證券類金融商品
　　第三節(jié)　固定收益類金融商品
　　第四節(jié)　外匯型衍生性商品
　　附錄一　現(xiàn)金流量拆解方法
　　附錄二　浮動利率商品風(fēng)險認定方式
第6章　回顧測試
　　第一節(jié)　回顧測試意義及方法
　　第二節(jié)　權(quán)益證券類商品實證內(nèi)容及結(jié)果
　　第三節(jié)　匯率類商品實證內(nèi)容及結(jié)果
　　第四節(jié)　固定收益類證券實證內(nèi)容及結(jié)果
　　附錄一　回顧測試匯整表(方法修正前)
　　附錄二　回顧測試修正方案匯總
第7章　壓力測試
　　第一節(jié)　壓力測試功能及意義
　　第二節(jié)　壓力測試的方法及說明
　　第三節(jié)　臺灣地區(qū)壓力情境研究
　　附錄一　巴塞爾資本協(xié)議中壓力測試規(guī)定(1996; section B5)
　　附錄二　整合性壓力測試
　　附錄三　事件研究方法說明
第8章　績效評估與組合管理
　　第一節(jié)　風(fēng)險資本與績效評估
　　第二節(jié)　風(fēng)險值的運用
　　第三節(jié)　風(fēng)險報告及運用范例--ABC證券公司
第9章　風(fēng)險值個案研究
　　第一節(jié)　操作衍生性金融商品失利個案探討
　　第二節(jié)　島內(nèi)外運用風(fēng)險值個案分析
第10章　其他風(fēng)險值
　　第一節(jié)　信用風(fēng)險值
　　第二節(jié)　操作風(fēng)險值
　　第三節(jié)　資本風(fēng)險值
　　第四節(jié)　盈余風(fēng)險值暨現(xiàn)金流量風(fēng)險值
第11章　衍生性金融商品與審查
　　第一節(jié)　衍生性金融商品交易與審計風(fēng)險之關(guān)聯(lián)
　　第二節(jié)　衍生性金融商品交易之內(nèi)部控制
　　第三節(jié)　衍生性金融商品之審計
　　第四節(jié)　結(jié)論(代本書跋)
　　附錄　相關(guān)網(wǎng)站