期貨與期權(quán)：金融工程入門

第1章衍生性金融商品概論
1.1衍生性金融商品介紹
1.2衍生性金融商品的功能與影響
1.3本書架構(gòu)概述
本章習(xí)題
第一篇期貨篇
第2章期貨市場
2.1期貨合約的基本概念
2.2期貨市場的功能與交易概況
2.3期貨與現(xiàn)貨價格的關(guān)系
2.4臺灣期貨市場的發(fā)展
本章習(xí)題
第3章指數(shù)期貨
3.1主要的股價指數(shù)
3.2股價指數(shù)期貨
3.3股價指數(shù)期貨的定價
3.4指數(shù)期貨之交易策略
本章習(xí)題
第4章利率期貨
4.1債券現(xiàn)貨市場
4.2利率期貨合約
4.3利率期貨的定價
4.4利率期貨的投資策略
本章習(xí)題
第5章外匯期貨
5.1外匯市場簡介
5.2外匯期貨合約
5.3外匯期貨的定價
5.4外匯期貨的投資策略
本章習(xí)題
第6章進(jìn)階之期貨交易策略
6.1進(jìn)階之指數(shù)期貨交易策略
6.2短期利率期貨之應(yīng)用
本章習(xí)題
第二篇期權(quán)篇
第7章期權(quán)市場
7.1期權(quán)的基本概念
7.2期權(quán)市場現(xiàn)況
7.3期權(quán)的損益分析
7.4期權(quán)的定價模型
本章習(xí)題
附錄A：B—S公式的推導(dǎo)過程
附錄B：考慮股利發(fā)放后之期權(quán)定價模型
第8章期權(quán)應(yīng)用篇：指數(shù).外匯與期貨期權(quán)
8.1股價指數(shù)期權(quán)
8.2外匯期權(quán)
8.3期貨期權(quán)
本章習(xí)題
第9章利率期權(quán)
9.1利率期權(quán)與利率期貨期權(quán)
9.2利率期權(quán)的定價模型
9.3利率期權(quán)的交易策略
本章習(xí)題
第10章特殊期權(quán)
10.1標(biāo)準(zhǔn)條件變化型期權(quán)
10.2價格軌跡型期權(quán)
10.3多重因子型期權(quán)
10.4復(fù)合型期權(quán)
本章習(xí)題
第11章進(jìn)階之期權(quán)交易策略
11.1期權(quán)的價差策略
11.2期權(quán)的混合策略
11.3期權(quán)的風(fēng)險管理策略
本章習(xí)題
第三篇專題篇
第12章互換市場及其他衍生性金融商品
12.1利率互換
12.2貨幣互換與股權(quán)互換
12.3其他衍生性金融商品
本章習(xí)題
第13章互換及利率商晶的定價與應(yīng)用
13.1金融互換的定價與應(yīng)用
13.2遠(yuǎn)期利率合約的定價與應(yīng)用
13.3利率上下限的定價與應(yīng)用
本章習(xí)題
第14章期權(quán)在公司理財上的應(yīng)用
14.1公司證券的期權(quán)性質(zhì)
14.2可轉(zhuǎn)換公司債
14.3認(rèn)購(售)權(quán)證
本章習(xí)題
第15章風(fēng)險值衡量系統(tǒng)
15.1風(fēng)險值的意義
15.2風(fēng)險值的計算模型
本章習(xí)題