中國利率期限結(jié)構(gòu)：理論及應(yīng)用

一、導(dǎo)論
1 選題的意義
2 有關(guān)利率的幾個基本概念的界定
3 理論基礎(chǔ)、研究方法及主要結(jié)論
4 本書創(chuàng)新與不足之處
5 本書的結(jié)構(gòu)安排
二、文獻(xiàn)回顧
1 國外文獻(xiàn)綜述 1：利率期限結(jié)構(gòu)形成假設(shè)
2 國外文獻(xiàn)綜述 2：利率期限結(jié)構(gòu)的估計
3 國外文獻(xiàn)綜述 3：利率期限結(jié)構(gòu)自身形態(tài)微觀分析
4 國外文獻(xiàn)綜述 4：利率期限結(jié)構(gòu)動態(tài)模型
5 國外文獻(xiàn)綜述 5：利率期限結(jié)構(gòu)動態(tài)模型的實證檢驗
6 國內(nèi)利利率期限結(jié)構(gòu)研究現(xiàn)狀述評
三、利率期限結(jié)構(gòu)形容的理論基礎(chǔ)
四、中國利率期限結(jié)構(gòu)的實證分析
五、中國利率期限結(jié)構(gòu)應(yīng)用研究
六、中國利率期限結(jié)構(gòu)的缺陷和改革
七、結(jié)論及今后研究方向
附錄1：Vasicek模型的推導(dǎo)
附錄2：有關(guān)Matlab程序
附錄3：我國不同時點(diǎn)的利率期限結(jié)構(gòu)及誤差比較
參考文獻(xiàn)