外匯業(yè)務(wù)操作與風(fēng)險(xiǎn)管理

序
前言
第一章 外匯與匯率
　第一節(jié) 外匯
　　一、外匯的界定
　　二、外匯的種類(lèi)
　　三、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化貨幣符號(hào)
　第二節(jié) 外匯價(jià)格——匯率
　　一、匯率的標(biāo)價(jià)方法
　　二、匯率的基本點(diǎn)
　　三、匯率的分類(lèi)
　第三節(jié) 匯率變動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)
　　一、匯率變動(dòng)的貿(mào)易效應(yīng)
　　二、匯率變動(dòng)的資本流動(dòng)效應(yīng)
　　三、匯率變動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)物價(jià)的效應(yīng)
　　四、匯率變動(dòng)的利率效應(yīng)
　　五、匯率變動(dòng)對(duì)外匯儲(chǔ)備的效應(yīng)
　　六、匯率變動(dòng)對(duì)國(guó)民收入、就業(yè)和旅游業(yè)的效應(yīng)
　　七、匯率變動(dòng)對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系的影響
第二章 外匯業(yè)務(wù)的運(yùn)行系統(tǒng)
　第一節(jié) 外匯市場(chǎng)的界定
　第二節(jié) 參加外匯交易的群體
　　一、商業(yè)銀行
　　二、中央銀行
　　三、外匯經(jīng)紀(jì)商
　　四、客戶(hù)
　第三節(jié) 外匯交易的通信系統(tǒng)
　　一、路透交易系統(tǒng)
　　二、德勵(lì)財(cái)經(jīng)終端
　　三、環(huán)球銀行同業(yè)金融電訊協(xié)會(huì)系統(tǒng)
　　四、自動(dòng)匹配系統(tǒng)
　　五、外匯交易的其他通信系統(tǒng)
第三章 即期外匯業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 即期外匯業(yè)務(wù)概述
　　一、成交與交割
　　二、交割時(shí)間的確定
　第二節(jié) 即期外匯交易的報(bào)價(jià)
　　一、報(bào)價(jià)者與詢(xún)價(jià)者
　　二、即期外匯交易的報(bào)價(jià)方法
　　三、即期外匯交易的報(bào)價(jià)慣例
　　四、報(bào)價(jià)行報(bào)價(jià)的依據(jù)
　　五、交叉貨幣匯率的計(jì)算
　第三節(jié) 即期外匯交易的操作
　　一、銀行的外匯交易部
　　二、銀行與客戶(hù)之間的即期外匯交易——客盤(pán)交易
　　三、銀行與銀行之間的即期外匯交易——同業(yè)交易
　　四、通過(guò)外匯經(jīng)紀(jì)人的即期外匯交易
第四章 遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 遠(yuǎn)期外匯交易概述
　　一、遠(yuǎn)期外匯交易的界定
　　二、遠(yuǎn)期外匯交易交割日的確定
　　三、遠(yuǎn)期外匯交易的類(lèi)型
　第二節(jié) 遠(yuǎn)期匯率的報(bào)價(jià)
　　一、遠(yuǎn)期匯率的定價(jià)原則
　　二、遠(yuǎn)期匯率的報(bào)價(jià)
　　三、標(biāo)準(zhǔn)日期遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算
　　四、非標(biāo)準(zhǔn)日期遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算
　　五、遠(yuǎn)期外匯交叉匯率的計(jì)算
　第三節(jié) 遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的操作
　　一、遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)功能
　　二、遠(yuǎn)期外匯交易的操作
　　三、遠(yuǎn)期外匯交易的了結(jié)、展期、提前支取和零星交易
　第四節(jié) 擇期遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)
　　一、擇期遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)的含義與特點(diǎn)
　　二、擇期交易的定價(jià)
　第五節(jié) 我國(guó)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)
　　一、遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)
　　二、辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的期限、費(fèi)用、手續(xù)
　　三、遠(yuǎn)期結(jié)售匯的交割、展期、違約和其他注意事項(xiàng)
第五章 套匯與套利業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 套匯業(yè)務(wù)
　　一、直接套匯
　　二、間接套匯
　第二節(jié) 套利業(yè)務(wù)
　　一、非拋補(bǔ)套利
　　二、拋補(bǔ)套利
第六章 掉期業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 掉期的概念與類(lèi)型
　　一、掉期的概念
　　二、掉期交易的類(lèi)型
　第二節(jié) 掉期業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)——掉期差價(jià)
　　一、掉期差價(jià)
　　二、掉期匯率的計(jì)算
　第三節(jié) 掉期業(yè)務(wù)的操作
　　一、客戶(hù)掉期業(yè)務(wù)的操作
　　二、銀行掉期業(yè)務(wù)的操作
第七章 外匯期貨業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 外匯期貨概述
　　一、外匯期貨的產(chǎn)生
　　二、外匯期貨合約的特點(diǎn)
　　三、外匯期貨合約的主要內(nèi)容
　第二節(jié) 外匯期貨市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、交易基本規(guī)則和交易程序
　　一、外匯期貨市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
　　二、外匯期貨交易的基本規(guī)則
　　三、外匯期貨交易的流程
　第三節(jié) 外匯期貨交易的操作
　　一、利用外匯期貨套期保值
　　二、外匯期貨的投機(jī)(投資)
第八章 外匯期權(quán)業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 金融期權(quán)
　　一、金融期權(quán)的概念
　　二、期權(quán)交易的合約要素
　　三、期權(quán)交易的種類(lèi)
　　四、期權(quán)市場(chǎng)的特點(diǎn)與功用
　　五、期權(quán)市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展
　第二節(jié) 外匯期權(quán)概述
　　一、外匯期權(quán)的定義
　　二、外匯期權(quán)合約
　　三、外匯期權(quán)交易的優(yōu)點(diǎn)
　　四、外匯期權(quán)價(jià)格的決定
　第三節(jié) 外匯期權(quán)業(yè)務(wù)的操作
　　一、買(mǎi)入期權(quán)保值
　　二、賣(mài)出期權(quán)牟利
　　三、外匯期權(quán)在國(guó)際貿(mào)易招標(biāo)中的應(yīng)用
　第四節(jié) 外匯期權(quán)的投資策略
　　一、外匯期權(quán)的“對(duì)敲”交易
　　二、外匯期權(quán)價(jià)差套利
　　三、特殊的價(jià)差組合套利
　　四、合成交易與籬笆戰(zhàn)略
　　五、轉(zhuǎn)換與逆轉(zhuǎn)換套利戰(zhàn)略
　　六、期權(quán)投資策略的選擇
　第五節(jié) 奇異期權(quán)
　　一、奇異期權(quán)的類(lèi)型
　　二、奇異期權(quán)的范圍
第九章 國(guó)內(nèi)銀行個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)概述
　　一、概述
　　二、個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)的操作方法
　　三、個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)的交易方式
　第二節(jié) 個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)的基本程序
　　一、個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)的申請(qǐng)
　　二、個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)的報(bào)價(jià)
　　三、個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)的交易
　　四、個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)的證實(shí)與交割
　第三節(jié) 國(guó)內(nèi)各銀行個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)介紹
　　一、中國(guó)工商銀行個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)介紹
　　二、中國(guó)建設(shè)銀行廈門(mén)市分行“外匯通”業(yè)務(wù)介紹
　　三、中國(guó)銀行個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)介紹
　　四、交通銀行個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)介紹
　　五、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)介紹
第十章 匯率走勢(shì)的基本因素分析
　第一節(jié) 概述
　第二節(jié) 基本經(jīng)濟(jì)因素分析
　　一、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率
　　二、通貨膨脹率(物價(jià)上漲率)
　　三、國(guó)際收支差額
　　四、利率
　第三節(jié) 中央銀行干預(yù)與政策調(diào)整因素分析
　　一、中央銀行干預(yù)對(duì)匯率走勢(shì)的影響
　　二、中央銀行政策的調(diào)整對(duì)匯率走勢(shì)的影響
　第四節(jié) 政治與新聞因素分析
　　一、政治因素對(duì)匯率走勢(shì)的影響
　　二、新聞因素對(duì)匯率走勢(shì)的影響
　第五節(jié) 市場(chǎng)預(yù)期心理和投機(jī)因素分析
　　一、市場(chǎng)預(yù)期心理對(duì)匯率走勢(shì)的影響
　　二、投機(jī)因素對(duì)匯率走勢(shì)的影響
第十一章 匯率走勢(shì)的技術(shù)分析
　第一節(jié) 概述
　第二節(jié) K線圖分析法
　　一、K線圖的概念及其表示的意義
　　二、K線圖在實(shí)際中的應(yīng)用
　第三節(jié) 移動(dòng)平均線分析法
　　一、移動(dòng)平均線的概念與種類(lèi)
　　二、移動(dòng)平均線的繪制
　　三、移動(dòng)平均線的應(yīng)用方法
　第四節(jié) 相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)分析法
　　一、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)的原理
　　二、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)的計(jì)算方法
　　三、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)的應(yīng)用
第十二章 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
　第一節(jié) 外匯風(fēng)險(xiǎn)概述
　　一、外匯風(fēng)險(xiǎn)的界定
　　二、外匯風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)
　　三、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的程序
　第二節(jié) 銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
　　一、銀行的外匯頭寸管理
　　二、銀行外匯資產(chǎn)負(fù)債“配對(duì)”管理
　　三、銀行的外匯投機(jī)
　第三節(jié) 企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
　　一、企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)防范的原則
　　二、企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)防范的方法
　第四節(jié) 案例分析：我國(guó)“三貸”項(xiàng)目外匯風(fēng)險(xiǎn)的防范
　　一、該行“三貸”項(xiàng)目現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)
　　二、“三貸”項(xiàng)目外匯風(fēng)險(xiǎn)防范與對(duì)策
附錄一中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例
附錄二銀行外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定
參考文獻(xiàn)