融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理

1 導(dǎo)論
1.1 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)界定
1.1.1 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性
1.1.2 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的分類及其特征
1.1.3 對融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)理論解釋
1.2 加強(qiáng)融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理的緊迫性
1.2.1 我國融資租賃業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r
1.2.2 我國融資租賃業(yè)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的緊迫性
1.3 國內(nèi)外關(guān)于融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理研究的概況
1.3.1 國外研究概況
1.3.2 國內(nèi)研究概況
1.4 本書研究的內(nèi)容框架和方法
2 運(yùn)用CAMELS方法對我國融資租賃業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)
2.1 CAMELS方法的簡要介紹
2.2 我國融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的綜合衡量方法的探析
2.2.1 資本充足性
2.2.2 資產(chǎn)質(zhì)量
2.2.3 管理狀況
2.2.4 盈利能力
2.2.5 流動性
2.2.6 市場敏感性
2.3 我國融資租賃業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析
2.3.1 運(yùn)用CAMELS方法對我國融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的單項(xiàng)分析
2.3.2 運(yùn)用CAMELS方法對我國融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)分析
3 融資租賃信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法與實(shí)證
3.1 融資租賃信用風(fēng)險(xiǎn)管理的常規(guī)方法探討
3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的模型
3.2.1 單變量模型和多變量模型
3.2.2 以資本市場理論和信息科學(xué)為支撐的信用風(fēng)險(xiǎn)模型
3.2.3 對上述模型的比較與評價(jià)
3.3 利用現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)模型對我國融資租賃風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究
3.3.1 Logistic模型用于信用風(fēng)險(xiǎn)分析的原理
3.3.2 利用Iogistic模型對我國融資租賃信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)證研究
4 融資租賃利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的應(yīng)用
4.1 融資租賃公司利率風(fēng)險(xiǎn)的特性
4.2 傳統(tǒng)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法在融資租賃公司中的應(yīng)用
4.2.1 零利率敏感性缺口管理
4.2.2 持續(xù)期缺口管理
4.3 利用衍生金融產(chǎn)品來管理利率風(fēng)險(xiǎn)
4.3.1 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
4.3.2 利率期貨
4.3.3 利率互換
4.3.4 利率期權(quán)
5 融資租賃匯率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理
5.1 國際融資租賃及其在我國的實(shí)踐
5.2 融資租賃匯率風(fēng)險(xiǎn)及其計(jì)量
5.2.1 融資租賃匯率風(fēng)險(xiǎn)的種類
5.2.2 融資租賃匯率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
5.3 融資租賃匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理
5.3.1 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的策略
5.3.2 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的工具
6 融資租賃操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理
6.1 操作風(fēng)險(xiǎn)及其分類
6.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法
6.2.1 基本指標(biāo)法
6.2.2 標(biāo)準(zhǔn)法
6.2.3 高級計(jì)量法
6.3 我國融資租賃公司操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理與外部監(jiān)管
6.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理措施
6.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的外部監(jiān)管建議
7 融資租賃公司風(fēng)險(xiǎn)管理中VaR方法的應(yīng)用
7.1 從資產(chǎn)負(fù)債管理到VaR方法
7.2 VaR方法在融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
7.2.1 VaR方法在融資租賃信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
7.2.2 VaR方法在融資租賃市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
7.3 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理中引入VaR方法的實(shí)證分析
8 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用
8.1 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)指標(biāo)應(yīng)具有的特點(diǎn)
8.2 租賃公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)
8.3 承租企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)
8.4 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)模型分析
9 融資租賃風(fēng)險(xiǎn)管理的分散化策略
9.1 組合投資——融資租賃風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)
9.2 組合投資管理——融資租賃資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分散化的應(yīng)用方法
lO 融資租賃資產(chǎn)證券化策略
10.1 融資租賃資產(chǎn)證券化的現(xiàn)實(shí)意義和有利條件
10.1.1 租賃資產(chǎn)證券化的現(xiàn)實(shí)意義
10.1.2 我國融資租賃資產(chǎn)證券化的有利條件
10.2 融資租賃資產(chǎn)證券化的基本內(nèi)容
10.2.1 融資租賃資產(chǎn)證券化的基本結(jié)構(gòu)
10.2.2 我國融資租賃資產(chǎn)證券化的模式選擇
10.2.3 融資租賃資產(chǎn)證券化的定價(jià)方法
10.3 我國實(shí)施租賃資產(chǎn)證券化的對策
11 融資租賃產(chǎn)品創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理
11.1 杠桿租賃
11.2 委托租賃與委托租賃基金
11.2.1 委托租賃
11.2.2 委托租賃基金
11.3 結(jié)構(gòu)化共享式租賃
11.4 租賃信托計(jì)劃
11.5 轉(zhuǎn)租賃
參考文獻(xiàn)
附錄
附錄一：全球融資租賃業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)和趨勢分析
附錄二：全球租賃業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)表
后記