融資租賃風險管理

1 導論
1.1 融資租賃風險界定
1.1.1 融資租賃風險的復雜性
1.1.2 融資租賃風險的分類及其特征
1.1.3 對融資租賃風險的一個理論解釋
1.2 加強融資租賃風險管理的緊迫性
1.2.1 我國融資租賃業(yè)的發(fā)展狀況
1.2.2 我國融資租賃業(yè)加強風險管理的緊迫性
1.3 國內(nèi)外關(guān)于融資租賃風險管理研究的概況
1.3.1 國外研究概況
1.3.2 國內(nèi)研究概況
1.4 本書研究的內(nèi)容框架和方法
2 運用CAMELS方法對我國融資租賃業(yè)風險進行評價
2.1 CAMELS方法的簡要介紹
2.2 我國融資租賃風險的綜合衡量方法的探析
2.2.1 資本充足性
2.2.2 資產(chǎn)質(zhì)量
2.2.3 管理狀況
2.2.4 盈利能力
2.2.5 流動性
2.2.6 市場敏感性
2.3 我國融資租賃業(yè)風險的實證分析
2.3.1 運用CAMELS方法對我國融資租賃風險的單項分析
2.3.2 運用CAMELS方法對我國融資租賃風險的行業(yè)分析
3 融資租賃信用風險計量方法與實證
3.1 融資租賃信用風險管理的常規(guī)方法探討
3.2 信用風險計量的模型
3.2.1 單變量模型和多變量模型
3.2.2 以資本市場理論和信息科學為支撐的信用風險模型
3.2.3 對上述模型的比較與評價
3.3 利用現(xiàn)代信用風險模型對我國融資租賃風險的實證研究
3.3.1 Logistic模型用于信用風險分析的原理
3.3.2 利用Iogistic模型對我國融資租賃信用風險評價的實證研究
4 融資租賃利率風險計量方法的應用
4.1 融資租賃公司利率風險的特性
4.2 傳統(tǒng)的利率風險管理方法在融資租賃公司中的應用
4.2.1 零利率敏感性缺口管理
4.2.2 持續(xù)期缺口管理
4.3 利用衍生金融產(chǎn)品來管理利率風險
4.3.1 遠期利率協(xié)議
4.3.2 利率期貨
4.3.3 利率互換
4.3.4 利率期權(quán)
5 融資租賃匯率風險的計量與管理
5.1 國際融資租賃及其在我國的實踐
5.2 融資租賃匯率風險及其計量
5.2.1 融資租賃匯率風險的種類
5.2.2 融資租賃匯率風險的計量
5.3 融資租賃匯率風險的管理
5.3.1 匯率風險管理的策略
5.3.2 匯率風險管理的工具
6 融資租賃操作風險的計量與管理
6.1 操作風險及其分類
6.2 操作風險的計量方法
6.2.1 基本指標法
6.2.2 標準法
6.2.3 高級計量法
6.3 我國融資租賃公司操作風險的內(nèi)部管理與外部監(jiān)管
6.3.1 操作風險的內(nèi)部管理措施
6.3.2 操作風險的外部監(jiān)管建議
7 融資租賃公司風險管理中VaR方法的應用
7.1 從資產(chǎn)負債管理到VaR方法
7.2 VaR方法在融資租賃風險管理中的應用
7.2.1 VaR方法在融資租賃信用風險管理中的應用
7.2.2 VaR方法在融資租賃市場風險管理中的應用
7.3 融資租賃風險管理中引入VaR方法的實證分析
8 融資租賃風險預警系統(tǒng)的設計與應用
8.1 融資租賃風險預警系統(tǒng)指標應具有的特點
8.2 租賃公司風險預警指標體系的設計
8.3 承租企業(yè)的風險預警指標體系的設計
8.4 融資租賃風險預警系統(tǒng)模型分析
9 融資租賃風險管理的分散化策略
9.1 組合投資——融資租賃風險分散化的理論基礎(chǔ)
9.2 組合投資管理——融資租賃資產(chǎn)風險分散化的應用方法
lO 融資租賃資產(chǎn)證券化策略
10.1 融資租賃資產(chǎn)證券化的現(xiàn)實意義和有利條件
10.1.1 租賃資產(chǎn)證券化的現(xiàn)實意義
10.1.2 我國融資租賃資產(chǎn)證券化的有利條件
10.2 融資租賃資產(chǎn)證券化的基本內(nèi)容
10.2.1 融資租賃資產(chǎn)證券化的基本結(jié)構(gòu)
10.2.2 我國融資租賃資產(chǎn)證券化的模式選擇
10.2.3 融資租賃資產(chǎn)證券化的定價方法
10.3 我國實施租賃資產(chǎn)證券化的對策
11 融資租賃產(chǎn)品創(chuàng)新與風險管理
11.1 杠桿租賃
11.2 委托租賃與委托租賃基金
11.2.1 委托租賃
11.2.2 委托租賃基金
11.3 結(jié)構(gòu)化共享式租賃
11.4 租賃信托計劃
11.5 轉(zhuǎn)租賃
參考文獻
附錄
附錄一：全球融資租賃業(yè)發(fā)展的特點和趨勢分析
附錄二：全球租賃業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)表
后記