美國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理

定　價：￥11.50

作　者：	葛奇著
出版社：	中國經(jīng)濟出版社
叢編項：	商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理系列叢書
標(biāo)　簽：	貨幣銀行學(xué)

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ISBN：	9787501728084	出版時間：	2003-10-01	包裝：	膠版紙
開本：	小32開	頁數(shù)：	122	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　資產(chǎn)負債管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重要內(nèi)容。《商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理系列叢書》沿著美國經(jīng)濟發(fā)展、美國銀行業(yè)資產(chǎn)負債管理所走過的軌跡，從利率風(fēng)險管理、匯率風(fēng)險管理、流動性風(fēng)險管理及資本金管理四個方面（分三本書），向讀者介紹美國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的經(jīng)濟金融背景、管理理念、管理方法及其效果。由于葛奇博士本人有對資產(chǎn)負債管理的親身實踐和曾在大學(xué)任教的經(jīng)歷，使得本書的風(fēng)格不同于國內(nèi)目前出版的介紹西方國家資產(chǎn)負債管理的其他書籍，更側(cè)重于對銀行風(fēng)險防范管理理論和操作方法的介紹，特別是利率風(fēng)險防范與控制，這不啻為有用的他山之石。為配合人民銀行全面推行資產(chǎn)負債管理的改革，中國銀行從1995年起，開始對系統(tǒng)內(nèi)管理干部進行資產(chǎn)負債管理方面的培訓(xùn)。在紐約中行安排過幾期高級管理干部培訓(xùn)，葛奇博士的授課受到大家的普遍好評。本書的主要部分是當(dāng)時使用的培訓(xùn)教材?？紤]到資產(chǎn)負債管理不僅是目前國內(nèi)所有商業(yè)銀行面臨的新問題，也是國內(nèi)所有金融機構(gòu)的共同課題，書中的內(nèi)容或許對各兄弟銀行和金融機構(gòu)都有參考價值，因此，我們把這本書推薦給金融界的各位同仁，希望它對同業(yè)的資產(chǎn)負債管理理論探討與實踐改革會有所啟迪與幫助。

作者簡介

暫缺《美國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理》作者簡介

圖書目錄

前  言
第一章  商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的演變過程
  第一節(jié)  30年代至70年代銀行沒有必要進行利率風(fēng)險管理
  第二節(jié)  80年代利率風(fēng)險管理學(xué)科迅速發(fā)展，研究偏重于利率變動對銀行利差的影響
  第三節(jié)  90年代以來利率風(fēng)險管理的任務(wù)是分析利率變動對銀行資產(chǎn)、負債的市場價值及資本凈值的影響
第二章  如何制定資產(chǎn)負債管理政策
  第一節(jié)  利率風(fēng)險政策
  第二節(jié)  投資政策
  第三節(jié)  資本金政策
  第四節(jié)  流動性政策
第三章  如何識別和衡量各種利率風(fēng)險
  第一節(jié)  如何識別利率風(fēng)險
    一、成熟期不相匹配的風(fēng)險(maturity—mismatch risk)
    二、基本點風(fēng)險(basis risk)
三、凈利息頭寸風(fēng)險(net interest position risk)
    四、內(nèi)含選擇風(fēng)險(embedded option risk)
    五、收益曲線風(fēng)險(yield curve risk)
  第二節(jié)  如何衡量利率風(fēng)險
    一、缺口分析報告(gap report)
    二、凈存續(xù)期分析(net duration analysis)
    三、凈現(xiàn)值分析(net present value analysis)
    四、動態(tài)模擬分析(dynamic simulation analysis)
  第三節(jié)小結(jié)
第四章  如何對利率風(fēng)險進行管理
  第一節(jié)  運用資產(chǎn)負債表內(nèi)的不同組成部分控制利率風(fēng)險
    一、投資組合策略
    二、利率制定和新產(chǎn)品開發(fā)策略
    三、貸款組合策略
    四、經(jīng)紀(jì)存款策略
    五、借入資金策略
    六、小結(jié)
  第二節(jié)  運用資產(chǎn)負債表外的項目控制利率風(fēng)險
    一、遠期合同(forward contract)
    二、期貨合同(futures contract)
    三、利率互換合同(interest rate swaps)
    四、買入期權(quán)和賣出期權(quán)合同(calloption and put option)
    五、利率上限和利率下限期權(quán)合同(caps and floors)
    六、小結(jié)