個人信用評分模型及其應用

　　20世紀90年代以來，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國的信用消費已逐步浮出水面，信用卡消費、個人汽車貸款、耐用消費品貸款、助學貸款、住房按揭等各種個人消費貸款陸續(xù)開辦。到目前為止，雖然中國商業(yè)銀行個人貸款余額在全部貸款余額中所占比例不高，但是個人貸款的增長速度卻非?？?。 個人消費信貸的快速增長要求商業(yè)銀行具有較為完備的信用風險管理體系。但是，現(xiàn)實狀況是，中國商業(yè)銀行對個人貸款風險管理還存在著相當大的缺陷。主要表現(xiàn)在： 第一，對借款人的信用狀況缺乏較全面的了解。由于我國的個人征信體系的建設尚處于起步階段，商業(yè)銀行不能像國外發(fā)達國家那樣從征信局取得貸款申請人的信用資料，使得銀行不能全面了解貸款申請人的信用狀況，在發(fā)放個人貸款時信息不對稱的問題相當突出。 第二，對個人信用評價缺乏科學的方法。在對貸款人的信用風險進行評估以及決定是否發(fā)放貸款時，主要依靠授信機構(gòu)的信貸人員進行主觀判斷，從而決定是否給予某個消費者一定的信用消費權(quán)利，精確的信用評分方法幾乎沒有使用。這種主觀評價方法的缺點是相當明顯的：（1）主觀性比較強，不能精確地計量消費者的信用風險；（2）在對風險不能精確計量的同時，風險控制的成本卻較高。個人信貸業(yè)務的特點是單筆業(yè)務的交易量較小，但是業(yè)務的數(shù)量卻較大。因此，主要依賴信貸人員判斷的信用評估和控制方法，不僅無法對個人信用程度進行精確的計量，而且無法有效地降低單筆貸款的管理成本。 個人消費信貸的快速增長與中國商業(yè)銀行落后的信用風險管理技術和手段形成了強烈的反差，迫切要求商業(yè)銀行提高建立與消費信貸增長相適應的風險管理體系。正如中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會主席劉明康所說：“要非常重視在消費貸款領域當中不良貸款的控制和防范……必須要有一個完善信用評級的辦法，要么用五級分類，要么用計分卡的辦法，但必須要有一個完善的、嚴密的風險監(jiān)管體系，來應對消費貸款的猛烈增長。” 個人信用評分是預測貸款申請人或現(xiàn)有借款人違約可能性的一種定量分析方法。在美國等社會信用體系較發(fā)達的國家，自從該方法20世紀50年代被引入消費信貸管理領域以來，個人信用評分技術已取得了長足的進展，其應用領域也越來越廣泛。到目前為止，個人信用評分不僅被廣泛應用于信用卡等消費信貸領域，也越來越普遍地應用于住房按揭貸款等領域。20世紀90年代以前，信用評分在企業(yè)貸款領域的應用較少，其中一個主要原因是由于不同的企業(yè)借款者之間存在著較大的差異，使得人們很難建立較為精確的評分模型。但是，隨著新方法的出現(xiàn)、計算機功能的增強以及獲得數(shù)據(jù)能力的增強，情況正在發(fā)生變化。20世紀90年代中期開始，許多銀行已經(jīng)開始使用信用評分方法對小企業(yè)貸款申請進行評估。 國外的經(jīng)驗表明，個人信用評分具有快速處理客戶貸款申請、處理客戶申請的成本較低、對客戶申請的處理標準具有一致性和客觀性以及能夠定量地評估客戶的信用風險等優(yōu)點，因而在消費者信用風險管理中發(fā)揮著重要的作用，并被成功地應用于小企業(yè)貸款申。請評估、信用卡欺詐預防、基于風險的利率定價、直銷響應評分及資產(chǎn)證券化等領域。然而，對于這樣一個在國外證明行之有效的信用風險管理技術，國內(nèi)商業(yè)銀行使用的卻較少，國內(nèi)的學術界對這方面的研究也還不多。當然，由于社會征信體系不完善，在中國建立個人信用評分模型時還面臨諸多困難和問題。那么，在目前的條件下，商業(yè)銀行是否可以利用現(xiàn)有信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)和信息，針對不同產(chǎn)品建立定制化的評分模型呢？在國外使用的信用評分方法中，哪些方法在中國的使用效果較好？哪些方法不太適用？在能得到的數(shù)據(jù)中，哪些解釋變量對提高模型的預測精度有較大影響？消費者的信用行為是否存在地域之間的差異？……這些問題均需要進行系統(tǒng)的探索和研究。 本書就是作者在此方面所做的一個嘗試。本書在對國外個人信用評分模型的建立、實施和監(jiān)測進行介紹的基礎上，對建立中國的個人信用評分模型中遇到的一些問題和解決方法進行了探討。書中的部分內(nèi)容是由石慶焱的博士論文改寫的。全書的安排如下：第一章介紹了個人信用評分的基本概念；第二章探討了個人信用評分建模數(shù)據(jù)及其預處理的一些方法；第三章介紹了建立個人信用評分模型所使用的一些方法，既包括傳統(tǒng)的判別分析等統(tǒng)計方法，也包括神經(jīng)網(wǎng)絡、遺傳算法等新近發(fā)展起來的方法；第四章討論如何對個人信用評分模型進行檢驗；第五章利用中國商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)對幾種常用的個人信用評分模型進行了比較研究；第六章對綜合運用多種方法建立信用評分模型進行了探討；第七章對中國商業(yè)銀行個人信用評分建模過程中常遇到的一個問題——樣本容量不足問題提出了處理方法；第八章介紹行為評分模型；第九章討論個人信用評分模型的實施和監(jiān)測；第十章對個人信用評分模型進行擴展，將“客戶活動程度”評分加入信貸決策過程。 中國市場學會信用工作委員會副主任林均躍先生一直關心和支持本書的出版，并提出了諸多寶貴意見，中國方正出版社編輯室屎弘主任對本書的出版提供了大力支持，作者謹對他們的熱情支持和幫助致以誠摯的謝意。 由于作者水平有限，加之個人信用評分模型的研制在中國才剛剛起步，本書難免存在錯誤與疏漏。我們衷心期望得到各位專家、讀者的批評指正。若本書的出版能起到一個拋磚引玉的作用，也就達到了作者編著本書的目的。 石慶焱 秦宛順 2005年9月于北京大學

　　石慶焱，北京大學光華管理學院管理學博士。現(xiàn)任國家統(tǒng)計局統(tǒng)計科學研究所副研究員、社會經(jīng)濟研究室主任，系中國數(shù)量經(jīng)濟學會理事。曾參與多項國家及省部級重點課題的研究。從2001年開始主要研究領域轉(zhuǎn)為個人信用評分模型，在國家級核心期刊發(fā)表相關論文多篇。