證券投資基金績(jī)效評(píng)價(jià)：理論與實(shí)務(wù)

序
前言
約定符號(hào)說(shuō)明 
1 緒論 
 1.1 西方證券投資基金業(yè)與基金評(píng)估業(yè) 
  1.1.1 西方證券投資基金業(yè)發(fā)展 
  1.1.2 西方基金評(píng)估產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 
 1.2 基金績(jī)效評(píng)估及影響因素的研究現(xiàn)狀 
  1.2.1 基金績(jī)效的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整技術(shù)及主要研究成果 
  1.2.2 投資風(fēng)格識(shí)別與風(fēng)格調(diào)整后的基金績(jī)效 
  1.2.3 基金績(jī)效的分解與專(zhuān)項(xiàng)能力 
  1.2.4 影響基金績(jī)效的因素分析 
 1.3 中國(guó)證券投資基金的發(fā)展與績(jī)效評(píng)估研究狀況 
  1.3.1 中國(guó)證券投資基金業(yè)與基金評(píng)估業(yè) 
  1.3.2 國(guó)內(nèi)學(xué)者關(guān)于基金績(jī)效的研究 
 1.4 本書(shū)研究的動(dòng)機(jī)、內(nèi)容與研究創(chuàng)新 
  1.4.1 本書(shū)研究的動(dòng)機(jī) 
  1.4.2 本書(shū)研究的主要內(nèi)容與創(chuàng)新 
2 基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的理論探討與實(shí)證研究 
 2.1 基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的參數(shù)方法 
  2.1.1 參數(shù)方法下基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效指標(biāo)的構(gòu)造 
  2.1.2 參數(shù)方法下各種基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效指標(biāo)的比較 
  2.1.3 基于二階矩參數(shù)的廣義風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效指標(biāo)(GRAP)的提出 
 2.2 非參數(shù)方法下的基金績(jī)效評(píng)估 
  2.2.1 參數(shù)方法的不足之處 
  2.2.2 安全第一準(zhǔn)則在基金績(jī)效評(píng)估中的應(yīng)用 
  2.2.3 修正的Sharpe比率與高階矩參數(shù)逼近法的引入 
 2.3 中國(guó)證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的實(shí)證分析 
  2.3.1 樣本的選擇 
  2.3.2 研究方法與結(jié)果分析
 2.4 我國(guó)證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效分析中普遍存在的問(wèn)題 
  2.4.1 績(jī)效的顯著性與數(shù)據(jù)評(píng)估期問(wèn)題 
  2.4.2 基金的業(yè)績(jī)與計(jì)算方法 
3 基金的風(fēng)格調(diào)整績(jī)效分析 
 3.1 資產(chǎn)組合管理過(guò)程與投資風(fēng)格定義 
 3.2 投資風(fēng)格的分類(lèi)及其在績(jī)效評(píng)估中的意義 
  3.2.1 投資風(fēng)格的分類(lèi) 
  3.2.2 投資風(fēng)格分析在績(jī)效評(píng)估中的意義  
 3.3 基金投資風(fēng)格的事后識(shí)別方法 
  3.3.1 基于市值與成長(zhǎng)性的風(fēng)格箱識(shí)別方法 
  3.3.2 投資風(fēng)格識(shí)別的多因素回歸模型 
  3.3.3 未知風(fēng)格基準(zhǔn)下聚類(lèi)分析法的提出 
 3.4 風(fēng)格調(diào)整績(jī)效的計(jì)算方法 
  3.4.1 已知基準(zhǔn)風(fēng)格下風(fēng)格調(diào)整績(jī)效的計(jì)算方法  
  3.4.2 類(lèi)基準(zhǔn)方法下的風(fēng)格調(diào)整績(jī)效 
 3.5 中國(guó)證券投資基金風(fēng)格識(shí)別及風(fēng)格調(diào)整績(jī)效的實(shí)證分析 
  3.5.1 中國(guó)證券投資基金約定的投資風(fēng)格 
  3.5.2 中國(guó)證券投資基金的投資風(fēng)格識(shí)別 
  3.5.3 中國(guó)證券投資基金風(fēng)格調(diào)整績(jī)效的實(shí)證結(jié)果與分析 
4 指數(shù)基金的投資績(jī)效評(píng)價(jià) 
5 基金績(jī)效的分解 
6 績(jī)效報(bào)酬設(shè)計(jì)對(duì)基金績(jī)效的影響 
7 影響基金績(jī)效的其他因素探討 
附錄一 本書(shū)有關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)、程序與基金評(píng)估信息系統(tǒng)
附錄二 影響中國(guó)證券投資基金績(jī)效的政策法規(guī)大事記
參考文獻(xiàn)