銀行信用風險的現(xiàn)代度量與管理

第一部分銀行風險與新巴塞爾資本協(xié)議
第1章銀行風險與風險管理
第2章受險價值(VaR)
第3章新巴塞爾資本協(xié)議
第二部分信用風險組合模型
第4章信用風險的基本要素
第5章違約暴露的量度
第6章違約風險與違約損失的量度
第7章典型的銀行內部評級系統(tǒng)
第8章資產(chǎn)的信用風險量度
第9章組合效應：風險貢獻和意外損失
第10章經(jīng)濟資本
第11章違約相關性與信用質量相關性
第12章信用風險的損失分布
第13章蒙特卡洛模擬方法
第14章信用損失分布的蒙特卡洛模擬
第15章風險調節(jié)的績效量度
第16章風險調節(jié)績效量度的應用與實施
第三部分信用風險定價
第17章默頓結構型模型基礎
第18章簡化型模型基礎
第19章信用衍生工具的定價
第四部分現(xiàn)代信用風險模型
第20章信用計量模型
第21章KMV模型及其他
第22章CreditRisk+模型
第23章基于評級資本要求規(guī)則的單因素模型
術語表Glossary