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內(nèi)容簡介

　　《模糊投資組合優(yōu)化：理論與方法》主要是作者近幾年來在模糊投資決策分析領(lǐng)域的研究工作的總結(jié)，另外也介紹了該領(lǐng)域其他一些學(xué)者的重要研究進(jìn)展。不確定性是決策分析研究中的最主要的困難所在。事件的不確定性主要有兩種不同的表現(xiàn)形式：隨機性和模糊性。投資組合選擇是投資者在不確定環(huán)境下的投資決策問題。自從1952年馬柯維茨運用數(shù)量化方法創(chuàng)立了證券投資組合理論，50多年來，隨機不確定性環(huán)境下的投資組合選擇問題的研究已經(jīng)發(fā)展得相當(dāng)完善。然而，對于投資決策中模糊不確定性的研究卻比較少。近幾年證券市場中的模糊不確定性逐漸被人們所認(rèn)識和關(guān)注，基于模不確定性的投資組合選擇問題的研究正在成為學(xué)術(shù)界開始關(guān)注的重要研究領(lǐng)域之一。作者運用模糊數(shù)學(xué)和最優(yōu)化方法等工具對證券投資組合選擇問題進(jìn)行了系統(tǒng)深入的研究，試圖為投資決策分析建立一種新的分析框架。針對中國證券市場，作者提出了若干有實踐價值的投資組合選擇模型，并且采用中國證券市場的數(shù)據(jù)對模型給出了應(yīng)用實例?！赌：顿Y組合優(yōu)化：理論與方法》可供從事金融數(shù)學(xué)、金融工程和金融管理研究的科研人員，從事實際投資決策的專業(yè)人員以及有關(guān)專業(yè)的高等院校師生閱讀參考。

作者簡介

暫缺《模糊投資組合優(yōu)化：理論與方法》作者簡介

圖書目錄

第一章緒論
1.1 投資組合選擇的研究現(xiàn)狀
1.2 本書的主要內(nèi)容
第二章帶模糊流動性約束的投資組合選擇
2.1 引言
2.2 極大極小半絕對偏差風(fēng)險函數(shù).
2.3 證券的模糊流動性
2.4 模型的建立與求解
2.5 應(yīng)用實例
2.6 小結(jié)與討論
第三章基于模糊決策的投資組合選擇
3.1 引言
3.2 模糊決策理論與極大化決策原則
3.3 Ramaswamy模型
3.4 LeSn—Liern-Vercher模型
3.4.1 標(biāo)準(zhǔn)投資組合選擇模型
3.4.2 約束條件的模糊化
3.4.3 模糊投資組合選擇模型
3.4.4 應(yīng)用實例
3.5 基于模糊決策的均值半絕對偏差模型
3.5.1 模型的構(gòu)造與求解
3.5.2 應(yīng)用實例
3.6 小結(jié)與討論
第四章基于區(qū)間規(guī)劃的投資組合選擇
4.1 引言
4.2 有關(guān)區(qū)間數(shù)的符號與定義
4.3 證券期望收益率區(qū)間的估計方法
4.4 區(qū)間二次規(guī)劃投資組合選擇模型
4.4.1 清晰數(shù)投資組合模型
4.4.2 區(qū)間數(shù)投資組合選擇模型
4.4.3 數(shù)值算例
4.5 區(qū)間線性規(guī)劃投資組合選擇模型
4.5.1 模型的建立
4.5.2 兩種求解方法
4.5.3 應(yīng)用實例
4.6 Parra-Terol—Uria目標(biāo)規(guī)劃模型
4.7 小結(jié)與討論
第五章基于可能性理論的投資組合選擇
5.1 引言
5.2 Tanaka-Gu0中心差值模型
5.2.1 證券收益的可能性分布
5.2.2 模型的建立
5.2.3 應(yīng)用實例
5.3 摩擦市場的中心差值模型
5.3.1 可能性分布估計的半正定規(guī)劃方法
5.3.2 模型的建立
5.3.3 應(yīng)用實例
5.4 Carlsson-Fuller-Majlender梯形可能性分布模型.
5.4.1 模型的建立
5.4.2 算法
5.4.3 數(shù)值算例
5.5 小結(jié)與討論
第六章跟蹤指數(shù)模糊投資組合選擇
6.1 引言
6.2 跟蹤指數(shù)誤差
6.3 增強型跟蹤指數(shù)模型
6.4 模糊增強型跟蹤指數(shù)模型
6.5 應(yīng)用實例
6.6 小結(jié)與討論
參考文獻(xiàn)