經(jīng)濟(jì)理論中的最優(yōu)化方法（第二版）

出版前言
中文版前言
前言
1 導(dǎo)論
1.1 套利方法
1.2 使用微積分的相切條件
1.3 角點(diǎn)解
1.4 收入的邊際效用
1.5 多種商品和多個(gè)約束條件
1.6 非緊的約束條件
基礎(chǔ)閱讀
2 拉格朗日方法
2.1 問(wèn)題的陳述
2.2 套利方法
2.3 約束規(guī)格
2.4 相切方法
2.5 必要條件和充分條件
2.6 拉格朗日方法
例題
習(xí)題
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3 擴(kuò)展與一般化
3.1 多個(gè)變量和多個(gè)約束條件的情形
3.2 非負(fù)變量
3.3 不等式約束
例題
習(xí)題
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4 影子價(jià)格
4.1 比較靜態(tài)分析
4.2 等式約束
4.3 影子價(jià)格
4.4 不等式約束
例題
習(xí)題
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5 最大值函數(shù)
5.1 目標(biāo)函數(shù)中的參數(shù)
5.2 包絡(luò)定理
5.3 影響所有函數(shù)的參數(shù)
5.4 某些選擇變量固定不變
例題
習(xí)題
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6 凸集及其分離
6.1 分離性質(zhì)
6.2 凸集和凸函數(shù)
6.3 分離角度的最優(yōu)化定理
6.4 惟一性
例題
習(xí)題
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7 凹規(guī)劃
7.1 凹函數(shù)及其導(dǎo)數(shù)
7.2 凹規(guī)劃
7.3 擬凹規(guī)劃
7.4 惟一性
例題
習(xí)題
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8 二階條件
8.1 局部和全局最大值
8.2 無(wú)約束最大化問(wèn)題
8.3 約束最優(yōu)化
8.4 包絡(luò)性質(zhì)
例題
習(xí)題
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9 不確定性
9.1 期望效用
9.2 一種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
9.3 投資組合選擇
例題
習(xí)題
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10 時(shí)間：最大值原理
10.1 問(wèn)題的論述
10.2 最大值原理
10.3 連續(xù)時(shí)間模型
例題
習(xí)題
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11 動(dòng)態(tài)規(guī)劃
11.1 貝爾曼方程
11.2 不確定性
11.3 連續(xù)時(shí)間
11.4 橫截條件
11.5 無(wú)限期界
例題
習(xí)題
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附錄——庫(kù)恩一塔克定理
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英漢名詞對(duì)照表
譯者后記