上證研究·2005年第三輯

定　價：￥34.00

作　者：	上海證券交易所研究中心
出版社：	復(fù)旦大學(xué)出版社
叢編項：
標　簽：	研究

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ISBN：	9787309046847	出版時間：	2005-10-01	包裝：	簡裝本
開本：	小16開	頁數(shù)：	288	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本課題是對我國債券定價差異問題進行深入的實證研究，我們首先從債券市場債券定價理論和實踐綜述出發(fā)，分析我國交易所國債市場與銀行間國債市場國債定價差異性的現(xiàn)狀，通過對這種債券定價市場割裂做現(xiàn)實證考察，運用統(tǒng)計方法來分析債券收益率曲線在兩個市場之間的差異。我們對現(xiàn)行市場交易機制下的跨市場國債品種無風險套利可能性進行分析，依此剖析導(dǎo)致我國國債市場定價差異的幾方面因素，做出對債券定價差異原因的定性判斷。本課題追溯定價影響因素分析理論的發(fā)展和應(yīng)用，設(shè)定債券定價影響因素的衡量方法，對交易所國債市場與銀行間國債市場定價差異的影響因素進行經(jīng)驗分析。因素的衡量方法和設(shè)定是本課題人員深入思考的重點。課題通過實證檢驗不同影響因素的顯著性和影響力，驗證我們對定價差異原因的判斷，論證導(dǎo)致債券定價差異的本質(zhì)原因。本課題的創(chuàng)新之處是對于交易所和銀行間市場國債定價差異原因的判斷，給予案例和經(jīng)驗數(shù)據(jù)兩方面的驗證，采用的研究方法是在假設(shè)因素的基礎(chǔ)上創(chuàng)建數(shù)學(xué)模型進行歸因?qū)嵶C和分類討論。突出實用性與理論創(chuàng)新，使該課題研究具有相當?shù)默F(xiàn)實意義。

作者簡介

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圖書目錄

交易所國債市場和銀行間國債市場定價比較研究
  1 我國國債市場概述
    1.1 我國國債市場的四個歷史發(fā)展階段
    1.2 我國國債市場發(fā)展的基本評價
  2 我國國債市場債券定價理論和實踐
    2.1 債券定價理論
    2.2 我國市場中國債定價理論實踐
  3 我國國債市場價格一理論價格實證分析
    3.1 不同市場國家債定價差異性統(tǒng)計實證
    3.2 跨市場國債品種的無風險套利分析
  4 國債定價影響因素分析的理論綜述
    4.1 定價差異研究的理論綜述
    4.2 國內(nèi)研究及不足
  5 我國國債定價影響因素的經(jīng)驗研究
    5.1 研究方法及樣本選擇
    5.2 因素歸屬分析及檢驗
  6 我國國債定價因素分析結(jié)論和建議
    6.1 基本結(jié)論
    6.2 政策建議
  參考文獻
NASDAQ流動性跟蹤器和LIQUIDNET的動作及其對改進上證所大宗交易機制的借鑒
貨幣市場、保險市場與資本市場的協(xié)調(diào)發(fā)展
證券公司失敗研究
香港證券公司案例研究及對內(nèi)地券商的啟示
美國證券集團訴訟法研究
巴西證券市場發(fā)展滯后與企業(yè)海外上市研究
捷克證券市場發(fā)展的教訓(xùn)與經(jīng)驗