本書主要列舉了所有常用的利率風險控制與管理工具，描述了近20年來這一領域的變化軌跡，集合了美國眾多商業(yè)銀行、儲蓄機構、抵押機構、保險公司等機構利率風險管理部門的管理智慧。 本書為評價與管理利率風險提供了一種分析框架，其論述方式有助于決策過程的科學化。 第一篇介紹了1974年以來利率的簡要歷史，概述利率期限結構。 第二篇討論利率風險的度量，論述了利率風險度量技術的演變以及主要度量指標的優(yōu)缺點，對持續(xù)期、凸度、期權調整利差技術進行了深入的考察，對最新的情景分析與應力測試等思想也進行了介紹。 第三篇管理與控制利率風險時可資使用的工具進行了全面的闡釋。這些高級專家對遠期合約、期貨合約、利率期權、互換、互相期權、結構化債券以及新型工具等風險管理工具進行了清楚而簡潔的討論，還詳細論述了如何利用金融工具來解決管理所面臨的挑戰(zhàn)。 第四篇側重于利率風險管理的實踐，討論了金融領域中不同部門中最先進的實踐，討論了商業(yè)銀行、儲蓄機構、保險公司、抵押公司以及養(yǎng)老基金應該如何管理利率風險。 第五篇討論了一些特殊問題，包括套期保值、利率風險管理中風險與收益的平橫、公司利率風險的披露等。
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