數(shù)理金融方法與建模譯叢（第二版）

定　價：￥58.00

作　者：	（英）米爾斯著，俞卓菁譯
出版社：	經濟科學出版社
叢編項：	金融時間序列的經濟計量學模型
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787505827813	出版時間：	2002-07-01	包裝：	膠版紙
開本：		頁數(shù)：	412	字數(shù)：

內容簡介

　　本書是一本理論和實踐結合得比較好的著作，從理論到實踐，從方法到技巧，數(shù)學工作者（首先是統(tǒng)計學家）和經濟工作者都可以從本書中學習到很多東西。經濟科學出版社將本書引進并譯成中文，對于我國有志于研究現(xiàn)代金融理論與方法的研究人員，以及對于擴大金融數(shù)學的影響無疑是一件極為有益且值得稱道的工作。本書也可作為本科高年級學生或研究生學習類似“金融時間序列分析”課程時的一本十分優(yōu)秀的教學參考書。

作者簡介

　　特倫斯·米爾斯是拉夫伯勒大學（LoughboroughUniversity）的經濟學教授。他在沃里克大學（UniversityofWarwick）獲得博士學位，曾在里茲大學（UniversityofLeeds）講學，并在城市大學商學院（CityUniversityBusinessSshool）和赫爾大學（UniversityofHull）擔任教授。他發(fā)表了一百多篇文獻，其中包括在《美國經濟評論》（AmericanEconomicReview）《經濟計量學雜志》（JournalofEconometrics）和《應用經濟計量學雜志》（JournalofAppliedEconometrics）中的文章。

圖書目錄

從書總序
中文版序言
作者中文版序言
本書簡介
第二版序方
1、引言
2、單變量線性隨機模型：基本概念
2.1 隨機過程、遍歷性和平穩(wěn)性
2.2 隨機差分方程
2.3 ARMA過程
2.4 線性隨機過程
2.5 ARMA模型的建立
2.6 非平穩(wěn)過程和ARIMA模型
2.7 ARIMA模型的建立
2.8 利用ARIMA模型預測
3、單變量線性隨便機模型：深入課題
3.1 確定時間序列的積分次
3.2 分解時間序列：不可風成分模型和信號提取
3.3 持久性和趨勢回歸的測量
4、單變量非線性隨機模型
5、擬合收益率分布
6、非積他金融時間序列的回歸方法
7、積分金融時間序列的回歸方法
8、積分金融時間序列分析的深入課題