中國利率衍生產(chǎn)品的定價和保值

第1章 引言
　1.1 利率衍生產(chǎn)品簡介
　1.2 主要結(jié)論
　1.3 主要創(chuàng)新
　1.4 進(jìn)一步的研究
第2章 利率衍生產(chǎn)品定價和保值的一般原理
　2.1 研究背景和方法
　2.2 利率衍生產(chǎn)品定價和保值的一般原理
第3章 資產(chǎn)價格動態(tài)和利率動態(tài)
　3.1 用隨機(jī)過程描述利率動態(tài)的合理性
　3.2 利率動態(tài)過程的估計
　3.3 基本的連續(xù)利率模型
　3.4 基本的離散利率模型：二叉樹模型
　3.5 利率二叉樹模型的估計
　3.6 風(fēng)險中性定價和二叉樹方法的一般定價過程
　3.7 蒙特卡羅模擬和有限差分
第4章 可贖回債券和可回售債券的定價
　4.1 引言
　4.2 運(yùn)用二叉樹模型為可贖回（回售）債券定價
　4.3 研究設(shè)計
　4.4 定價結(jié)果與分析
　4.5 結(jié)論與建議
第5章 外匯結(jié)構(gòu)性存款的定價
　5.1 引言
　5.2 外匯結(jié)構(gòu)性存款的定價原理
　5.3 研究設(shè)計
　5.4 定價結(jié)果與分析
　5.5 結(jié)論與建議
第6章 考慮期權(quán)后的久期、凸度和利率風(fēng)險管理
　6.1 久期及其局限性
　6.2 凸度（convexity）
　6.3 實際久期（effectiveduration）和實際凸度（effectiveconvexity）
　6.4 非平坦利率期限結(jié)構(gòu)和收益率曲線非平行移動下的久期模型
第7章 含權(quán)債券利率風(fēng)險的實證分析
　7.1 可贖回債券的利率風(fēng)險
　7.2 可回售債券的利率風(fēng)險
　7.3 我國可贖回（可回售）債券利率風(fēng)險的模擬檢驗和實證分析
第8章 期權(quán)調(diào)整久期在銀行利率風(fēng)險管理中的運(yùn)用
　8.1 久期缺口模型和凸度缺口模型的基本原理
　8.2 銀行資產(chǎn)、負(fù)債的久期和凸度
　8.3 內(nèi)嵌期權(quán)對久期缺口管理和凸度缺口管理的影響
　8.4 久期缺口和凸度缺口管理的局限性
參考文獻(xiàn)141
附錄1 國家開發(fā)銀行含權(quán)債券含權(quán)條款匯總表
附錄2 利率期限結(jié)構(gòu)估計程序（Matlab）
附錄3 在Matlab中估計BDT模型
附錄4 國家開發(fā)銀行2004年第2期金融債利率二叉樹估計程序