現(xiàn)代商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理理論與實(shí)務(wù)

上篇　理論篇
　第一章　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)
　　第一節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述
　　　一、風(fēng)險(xiǎn)的一般概念
　　　二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的概念
　　　三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類
　　第二節(jié)　解讀《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》中市場風(fēng)險(xiǎn)的概念
　第二章　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理
　　第一節(jié)　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理概述
　　　一、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的概念
　　　二、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的意義
　　　三、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的原則
　　　四、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織形式
　　　五、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展現(xiàn)狀
　　第二節(jié)　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理程序
　　　一、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的識別
　　　二、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
　　　三、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測與控制
　　第三節(jié)　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理策略
　　　一、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的回避策略
　　　二、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的分散策略
　　　三、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)嫁策略
　　　四、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的對沖策略
　　第四節(jié)　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理文化
　　第五節(jié)　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求
　　　一、國際銀行組織的市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求
　　　二、國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求
　第三章　商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)分析、計(jì)量與管理工具
　　第一節(jié)　商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的概念
　　　一、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
　　　二、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
　　　三、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
　　　四、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
　　第二節(jié)　商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因
　　　一、中央銀行的貨幣政策
　　　二、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況
　　　三、通貨膨脹水平
　　　四、資本市場情況
　　　五、國際經(jīng)濟(jì)與金融環(huán)境
　　第三節(jié)　商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的分析與計(jì)量
　　　一、利率敏感性分析
　　　二、久期分析
　　第四節(jié)　商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具
　　　一、遠(yuǎn)期利率協(xié)議
　　　二、利率互換
　　　三、利率期貨
　　　四、利率期權(quán)
　第四章　商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)分析、計(jì)量與管理工具
　　第一節(jié)　商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)概述
　　　一、商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念
　　　二、商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式
　　第二節(jié)　商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因
　　　一、商業(yè)銀行外幣資產(chǎn)和負(fù)債存在敞口
　　　二、商業(yè)銀行需要不同幣種之間的換算
　　　三、商業(yè)銀行的外匯需要有一定的持有期
　　第三節(jié)　商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的分析與計(jì)量
　　　一、凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口的分析與計(jì)量
　　　二、匯率風(fēng)險(xiǎn)的分析與計(jì)量
　　第四節(jié)　商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理
　　　一、外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理
　　　二、外匯會(huì)計(jì)折算風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理
　　　三、匯率變動(dòng)敏感性風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理
　　第五節(jié)　商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具
　　　一、遠(yuǎn)期外匯交易
　　　二、掉期外匯交易
　　　三、外匯期貨
　　　四、外匯期權(quán)
　　　五、貨幣互換
　第五章　用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（Va3R）方法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)
　　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的定義
　　　一、VaR產(chǎn)生的背景
　　　二、VaR的定義
　　　三、VaR的參數(shù)選擇及其特征
　　　四、VaR方法的優(yōu)點(diǎn)和缺陷
　　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算原理
　　　一、VaR的計(jì)算步驟
　　　二、一般分布下的VaR計(jì)算原理
　　　三、正態(tài)分布下的VaR計(jì)算原理
　　第三節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)算的主要方法
　　　一、方差一協(xié)方差法
　　　二、歷史模擬法
　　　三、蒙特·卡洛法
　　第四節(jié)　壓力測試和事后檢驗(yàn)
　　　一、壓力測試的主要方法
　　　二、事后檢驗(yàn)
下篇　實(shí)務(wù)篇
　第六章　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系設(shè)計(jì)
　　第一節(jié)　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)
　　　一、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)原則
　　　二、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)圖
　　第二節(jié)　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)職責(zé)說明
　　　一、董事會(huì)、高級管理層和監(jiān)事會(huì)的職責(zé)說明
　　　二、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的職責(zé)說明
　　　三、市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門與業(yè)務(wù)經(jīng)營部門職責(zé)說明
　　第三節(jié)　市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門核心工作內(nèi)容及與其他部門的關(guān)系
　　　一、市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門的核心工作內(nèi)容
　　　二、市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門的報(bào)告流程
　　　三、市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門與其他部門的關(guān)系
　第七章　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的制定
　　第一節(jié)　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略與政策的制定
　　　一、制定商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略政策
　　　二、制定商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本的配置政策
　　　三、關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算要求
　　　四、制定商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理人力資源政策與培訓(xùn)計(jì)劃
　　第二節(jié)　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序與內(nèi)容
　第八章　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開發(fā)
　　第一節(jié)　落實(shí)《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》信息系統(tǒng)是關(guān)鍵
　　　一、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理離不開信息系統(tǒng)
　　　二、管理信息系統(tǒng)的開發(fā)要重視自主創(chuàng)新
　　　三、管理信息系統(tǒng)的開發(fā)要做好規(guī)劃
　　第二節(jié)　開發(fā)管理信息系統(tǒng)的基本知識
　　　一、管理信息系統(tǒng)的基本概念
　　　二、管理信息系統(tǒng)的主要開發(fā)方法
　　第三節(jié)　市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì)
　　　一、組織結(jié)構(gòu)功能分析與設(shè)計(jì)
　　　二、業(yè)務(wù)流程分析
　　　三、數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)流程分析
　　第四節(jié)　市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)
　　　一、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
　　　二、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)要求
　　第五節(jié)　市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的輸入輸出設(shè)計(jì)
　　第六節(jié)　市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施、評價(jià)與管理
　　　一、管理信息系統(tǒng)的實(shí)施
　　　二、管理信息系統(tǒng)的評價(jià)
　　　三、管理信息系統(tǒng)的運(yùn)行管理
附錄一　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引
附錄二　中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管現(xiàn)場檢查手冊》的通知
參考文獻(xiàn)
后記