商業(yè)銀行風險管理通論

上篇
第一章　管理銀行風險與銀行風險管理
第一節(jié)　國際銀行業(yè)管理風險的準則
一、風險的產(chǎn)生
二、國際銀行業(yè)風險管理的階段
三、國際銀行業(yè)風險管理的原則
第二節(jié)　我國商業(yè)銀行風險管理面臨的約束環(huán)境
一、我國商業(yè)銀行面臨的外部約束環(huán)境
二、我國商業(yè)銀行面臨的內(nèi)部約束環(huán)境
三、我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展與風險管理的沖突
第三節(jié)　我國商業(yè)銀行風險管理體制改革的要求和方向
一、當前對我國商業(yè)銀行風險管理體制的改革要求
二、正確認識我國商業(yè)銀行風險管理體制改革的主要矛盾
三、我國商業(yè)銀行風險管理體制改革的內(nèi)容和原則
四、我國商業(yè)銀行風險管理體制改革的方向
第二章　確立商業(yè)銀行風險管理戰(zhàn)略
第一節(jié)　我國商業(yè)銀行風險管理戰(zhàn)略定位
一、商業(yè)銀行風險管理的本質(zhì)
二、我國商業(yè)銀行的風險管理偏好
三、我國商業(yè)銀行風險管理戰(zhàn)略的構(gòu)成要素
第二節(jié)　國際監(jiān)管規(guī)則與風險管理戰(zhàn)略
一、巴塞爾委員會的風險監(jiān)管基本原則
二、不同國家(或地區(qū))風險監(jiān)管規(guī)定
三、國際銀行業(yè)監(jiān)管趨勢的特點
四、國際銀行業(yè)監(jiān)管趨勢對我國商業(yè)銀行風險管理戰(zhàn)略的啟示
第三節(jié)　公司治理機制完善與風險管理戰(zhàn)略推進重點
一、規(guī)范的公司治理機制與風險管理有效性的關(guān)系
二、股份制改革給我國商業(yè)銀行風險管理帶來的根本變化
三、我國商業(yè)銀行在公司治理機制規(guī)范性方面的差距
四、規(guī)范我國商業(yè)銀行的公司治理機制
五、當前我國商業(yè)銀行實施風險管理戰(zhàn)略的重點
第三章　建立風險管理長效機制
第一節(jié)　我國商業(yè)銀行風險管理的歷史經(jīng)驗與教訓
一、妥善處理銀行與政府的關(guān)系，提高獨立審貸能力
二、破除慣性思維，改革經(jīng)營機制
三、從分散化管理走向管理“集中化、專業(yè)化、科學化
四、增強風險管理要素的聯(lián)動能力
五、構(gòu)建良好的信貸文化
六、建設(shè)適應(yīng)股份制改革需要的風險管理隊伍
第二節(jié)　我國商業(yè)銀行風險管理長效機制的內(nèi)涵
一、風險管理長效機制的基本目標
二、風險管理長效機制的主要特征
三、建立風險管理長效機制的內(nèi)容
第三節(jié)　我國商業(yè)銀行構(gòu)建風險管理長效機制的過程
一、構(gòu)建我國商業(yè)銀行風險管理長效機制的內(nèi)涵
二、構(gòu)建我國商業(yè)銀行風險管理長效機制的階段安排
第四章　探索市場風險管理體系
第一節(jié)　國際銀行業(yè)市場風險管理體系經(jīng)驗借鑒
一、市場風險管理目標及體系
二、市場風險管理流程
第二節(jié)　我國商業(yè)銀行市場風險管理體系的整合和重新定位
一、有效實施市場風險管理面臨的困難
二、未來市場風險管理架構(gòu)的定位
第三節(jié)　我國商業(yè)銀行市場風險管理的政策和工具
一、不同產(chǎn)品的市場風險
二、市場風險管理原則
三、市場風險管理政策體系
四、市場風險管理工具
第五章　操作風險管理的初步實踐
第一節(jié)　國際銀行業(yè)操作風險管理實踐
一、巴塞爾新資本協(xié)議對操作風險管理的要求
二、國際銀行業(yè)操作風險管理進程
第二節(jié)　我國商業(yè)銀行操作風險管理體系建設(shè)和政策導向
一、操作風險的分類
二、操作風險管理的原則
三、操作風險管理目標
四、操作風險管理制度建設(shè)和管理環(huán)境建設(shè)
五、操作風險事件的管理
第六章　商業(yè)銀行風險管理改革與內(nèi)部控制建設(shè)
第一節(jié)　風險管理與內(nèi)部控制的關(guān)系
一、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的概念
二、兩者的異同
三、對商業(yè)銀行風險管理和內(nèi)部控制的監(jiān)管要求
四、我國商業(yè)銀行對內(nèi)部控制和風險管理的不同觀點
第二節(jié)　金融控股集團混業(yè)經(jīng)營的風險“防火墻”探討
一、金融混業(yè)經(jīng)營的主要模式
二、金融控股集團內(nèi)部風險轉(zhuǎn)移的主要形式
三、對金融控股集團風險控制的主要原則、慣例、標準
四、我國商業(yè)銀行現(xiàn)階段混業(yè)經(jīng)營下的風險轉(zhuǎn)移
下篇
第七章　國際活躍銀行業(yè)務(wù)管理模式與風險管理架構(gòu)的統(tǒng)一
第一節(jié)　國際活躍銀行業(yè)務(wù)管理模式
一、國際活躍銀行業(yè)務(wù)管理模式及特點
二、國際活躍銀行業(yè)務(wù)管理模式改革的基本趨勢
第二節(jié)　與業(yè)務(wù)管理模式配套的風險管理組織架構(gòu)
一、決策層
二、執(zhí)行層
三、監(jiān)督層
第八章　我國商業(yè)銀行風險管理組織架構(gòu)改革
第一節(jié)　我國商業(yè)銀行風險管理組織架構(gòu)現(xiàn)狀
一、組織架構(gòu)
二、運行機制
第二節(jié)　按照股份制改革要求調(diào)整風險管理組織架構(gòu)
一、戰(zhàn)略投資者在商業(yè)銀行公司治理機制中的作用
二、我國商業(yè)銀行風險管理組織架構(gòu)的變化
三、信用風險——建立集中化、扁平化、專業(yè)化的管理體系
四、市場風險——分賬簿集中化管理體系
五、操作風險——分散化管理體系
第九章　再造我國商業(yè)銀行的風險管理流程
第一節(jié)　我國商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)的授信決策模式
一、國際活躍銀行授信決策模式的特點
二、我國商業(yè)銀行授信決策模式之一——多環(huán)節(jié)控制
三、我國商業(yè)銀行授信決策模式之二——獨立評審制
四、我國授信審批模式之三——專職審批人制
第二節(jié)　公司業(yè)務(wù)風險管理流程改革
一、公司業(yè)務(wù)授信決策流程的調(diào)整
二、設(shè)立獨立的授信執(zhí)行部門
三、建立業(yè)務(wù)營銷與風險管理的全程聯(lián)動機制
四、實現(xiàn)五級分類與準備金計提的集中化管理
五、在授信決策中引入風險限額機制和信貸組合管理機制
第三節(jié)　零售業(yè)務(wù)風險管理模式的形成及風險管理流程改革
一、國內(nèi)外商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展史
二、零售業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)特性及風險特征
三、零售業(yè)務(wù)風險管理模式與風險管理流程創(chuàng)新
四、構(gòu)建我國商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風險管理體系
五、零售業(yè)務(wù)風險管理流程的改革原則
第四節(jié)　理順金融機構(gòu)業(yè)務(wù)風險管理流程
一、金融機構(gòu)業(yè)務(wù)風險管理的現(xiàn)狀
二、金融機構(gòu)業(yè)務(wù)風險管理模式和流程
三、金融機構(gòu)業(yè)務(wù)風險管理特征
四、深化金融機構(gòu)業(yè)務(wù)風險管理流程改革
第十章　完善我國商業(yè)銀行風險管理政策體系
第一節(jié)　風險管理政策分層管理
一、政策分層標準
二、政策審批單位
三、政策分層框架
四、政策審批流程
第二節(jié)　主要風險管理政策
一、策略風險管理政策
二、信用風險管理政策
三、信譽風險管理政策
四、流動性風險管理政策
五、合規(guī)風險管理政策
第三節(jié)　信用風險管理制度
一、客戶風險管理制度
二、授信產(chǎn)品風險管理制度
三、信貸風險評估制度
四、信貸組合管理制度
五、信貸管理制度
六、信用風險信息披露制度
第四節(jié)　集團客戶、關(guān)聯(lián)客戶風險分析
一、關(guān)聯(lián)關(guān)系
二、控制權(quán)關(guān)系對單個企業(yè)授信的影響
三、對關(guān)聯(lián)企業(yè)授信的總量控制和借款人結(jié)構(gòu)安排
第五節(jié)　集團客戶、關(guān)聯(lián)客戶的風險管理制度
一、集團客戶、關(guān)聯(lián)客戶風險管理原則
二、集團客戶、關(guān)聯(lián)客戶管理模式
三、集團客戶、關(guān)聯(lián)客戶授信審查
四、集團客戶、關(guān)聯(lián)客戶風險管理中的職能分工
五、集團客戶、關(guān)聯(lián)客戶授信管理流程
第十一章　內(nèi)部評級、組合管理與風險量化分析
第一節(jié)　風險管理的基石——管理信息系統(tǒng)
一、我國商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)現(xiàn)狀
二、風險管理信息系統(tǒng)存在的主要問題
三、未來風險管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃及分步實施
第二節(jié)　以內(nèi)部評級法為導向改造我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系
一、我國商業(yè)銀行與內(nèi)部評級法要求的總體差距
二、我國商業(yè)銀行現(xiàn)有評級體系的有效性及不足
三、建立中國特色的商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系
第三節(jié)信貸資產(chǎn)組合管理與風險預(yù)警
一、“沒有風險度量就沒有風險管理”
二、經(jīng)濟資本管理是風險限額管理的基礎(chǔ)
三、信貸資產(chǎn)組合管理和風險預(yù)警的重點
四、信貸資產(chǎn)組合管理中經(jīng)濟周期風險的防范
第四節(jié)　資產(chǎn)組合管理與監(jiān)管資本管理的統(tǒng)一
一、巴塞爾新資本協(xié)議對商業(yè)銀行資本管理的要求
二、監(jiān)管資本管理與經(jīng)濟資本管理對商業(yè)銀行的要求
三、監(jiān)管資本管理是我國商業(yè)銀行風險管理的現(xiàn)實之路
四、建立以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)的信貸資產(chǎn)組合管理體系
第十二章　資產(chǎn)組合風險化解之道——資產(chǎn)證券化
第一節(jié)　資產(chǎn)證券化的發(fā)展歷程
一、資產(chǎn)證券化的概念、目的及作用
二、巴塞爾新資本協(xié)議對資產(chǎn)證券化的監(jiān)管要求
三、國際銀行業(yè)資產(chǎn)證券化發(fā)展情況
第二節(jié)　資產(chǎn)證券化在我國的實踐探索
一、我國商業(yè)銀行在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的實踐
二、在我國實施資產(chǎn)證券化的障礙
三、我國商業(yè)銀行實施資產(chǎn)證券化對策探討
參考文獻
后記