單位根檢驗程序的改進研究

定　價：￥23.80

作　者：	靳庭良著
出版社：	西南財經(jīng)大學出版社
叢編項：
標　簽：	銀行

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ISBN：	9787810885430	出版時間：	2006-08-01	包裝：	膠版紙
開本：	32開	頁數(shù)：	272	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　單位根檢驗是研究經(jīng)濟和金融時間序列平穩(wěn)性的一種基本方法，也是變量之間協(xié)整檢驗、因果關系檢驗以及建立ARMA模型或ARIMA模型的基礎工作。利用現(xiàn)成的軟件，常用的單位根檢驗-ADF（DF）檢驗和PP檢驗- 更是被方便地用于實證分析，就其簡單的檢驗程序和易操作性，稱之為“傻瓜檢驗法”并不過分。這些檢驗可靠嗎？其檢驗結果是否會給人們帶來誤導？ADF（DF）檢驗與PP檢驗那一種更可靠？它們的適用范圍如何？如何合理設定原假設、選擇檢驗式？如何改進已有的檢驗程序，從根本上解決檢驗水平的扭曲問題，以大幅提高單位根檢驗的可靠性？對這些問題，國內(nèi)外學者尚無人給出令人的滿意的答案。筆者在分析已有相關研究在試驗設計及檢驗程序中存在的缺陷的基礎上，從改進模擬試驗方法入手，系統(tǒng)研究了單位根檢驗中存在的問題并給了切實可行的解決方法。

作者簡介

暫缺《單位根檢驗程序的改進研究》作者簡介

圖書目錄

前言
摘要
Abstract
1　緒論
　1.1　研究背景
　1.2　單位根檢驗穩(wěn)健性和可靠性研究存在的問題
　1.3　進一步研究ADF（DF）和PP檢驗可靠性的意義　
　1.4　研究思考及研究方法
　1.5　本書結構及創(chuàng)新之處
2　DF單位根檢驗的勢及檢驗式的選擇
　導言
　2.1　DF單位根檢驗概述
　2.2　Monte Carlo模擬試驗設計
　2.3　DF檢驗的可靠性研究（一）
　2.4　DF檢驗的可靠性研究（二）
　2.5　DF檢驗程序的改進
　2.6　小結
3　具有GARCH（1，1）－Normal-errors的單位過程DF檢驗的可靠性研究之一
　導言
　3.1　AR CH/GAR CH 模型評述
　3.2　試驗設計
　3.3　GARCH-Normal-errors對DF檢驗穩(wěn)健性的影響
　3.4　具有GARCH-Normal-errors的單位根過程DF檢驗的勢函數(shù)
　3.5　F檢驗與k,T檢驗可靠性的比較
　3.6　小結
4　具有GARCH（1，1）-Normal-errors的單位根過程DF檢驗的可靠性研究之二
　導言　
　4.1　GARCH效應對檢驗式含有截距項和趨勢項的DF檢驗的影響
　4.2　GARCH效應對檢驗式不含有截距項和趨勢項的DF檢驗的影響
　4.3　GARCH效應對情形3中DF檢驗的影響
　4.4　小結
5　其他GARCH類誤差項對DF檢驗的影響
6　ADF檢驗的穩(wěn)健性和可靠性研究
7　PP檢驗的穩(wěn)健性和可靠性研究
8　單位根檢驗原假設的設定及其應用研究
參考文獻
附錄一　Di ckey-Faller檢驗的臨界值表
附錄二　蒙特卡羅模擬試驗的matlab程序精選
附錄三　泛函中心極限定理（Functional Central Limit Theorem）
后記