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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書以20世紀(jì)90年代中期開始的國(guó)際金融市場(chǎng)中流行的新型金融衍生品的創(chuàng)新為背景，基于鞅定價(jià)分析框架，從降低權(quán)利金、保護(hù)投資者和境外投資者三個(gè)角度出發(fā)，研究了冪函數(shù)族期權(quán)、重舌形冪函數(shù)族期權(quán)、重?cái)z型匯率連動(dòng)股票期權(quán)等新型金融衍生品的創(chuàng)新和定價(jià)，并用數(shù)值模擬方法分析了它們的風(fēng)險(xiǎn)特征。此外，考慮到證券市場(chǎng)的典型特點(diǎn)是信息不完全和非對(duì)稱，本書還基于非對(duì)成信息框架，以博弈論作為分析工具研究了共同基金這種金融創(chuàng)新的定價(jià)問題；研究了共同基金這種金融創(chuàng)新的定價(jià)問題；研究了非對(duì)稱新型下寡頭機(jī)構(gòu)投資者的定價(jià)策略以及討論了非對(duì)稱新型的做市商市場(chǎng)中股票價(jià)格的形式過程以及價(jià)格的動(dòng)態(tài)特征。本書的研究具有重要的理論意義，對(duì)提升證券公司經(jīng)營(yíng)能力具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《金融工程與衍生產(chǎn)品創(chuàng)新研究：一種基于鞅定價(jià)的分析方法》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第1章導(dǎo)論
1.1 問題的提出及研究目的
1.2 金融工程理論研究文獻(xiàn)回顧
1.3 總體研究思路
1.4 本書結(jié)構(gòu)、主要工作和主要?jiǎng)?chuàng)新
1.5 研究方法
第2章股價(jià)隨機(jī)變動(dòng)過程和鞅定價(jià)方法
2.1 股價(jià)隨機(jī)變動(dòng)過程
2.1.1 連續(xù)時(shí)間隨機(jī)過程
2.1.2 離散時(shí)間隨機(jī)過程
2.2 定價(jià)方法
2.2.1 偏微分方程定價(jià)方法
2.2.2 二叉樹期權(quán)定價(jià)方法
2.2.3 蒙特卡羅模擬定價(jià)方法
2.2.4 等價(jià)鞅測(cè)度定價(jià)方法
2.3 本章小結(jié)
第3章冪函數(shù)族期權(quán)的創(chuàng)新與定價(jià)
3.1 基本模型
3.2 定價(jià)公式
3.3 避險(xiǎn)參數(shù)
3.4 不同期權(quán)的靈敏度分析
3.5 本章小結(jié)
第4章重設(shè)型期權(quán)的創(chuàng)新與定價(jià)
4.1 重設(shè)型冪函數(shù)族期權(quán)
4.1.1 基本模型
4.1.2 定價(jià)公式
4.1.3 風(fēng)險(xiǎn)特征的數(shù)值模擬分析
4.2 重設(shè)型冪函數(shù)族牛市買權(quán)或熊市賣權(quán)
4.2.1 基本模型
4.2.2 定價(jià)公式
4.2.3 風(fēng)險(xiǎn)特征分析
4.3 本章小結(jié)
第5章多點(diǎn)重設(shè)型冪函數(shù)族期權(quán)的創(chuàng)新與定價(jià)
5.1 基本模型
5.2 定價(jià)公式
5.3 風(fēng)險(xiǎn)特征的數(shù)值模擬分析
5.4 本章小結(jié)
第6章重設(shè)型匯率連動(dòng)股票期權(quán)的創(chuàng)新與定價(jià)
6.1 基本模型
6.2 定價(jià)公式
6.3 重設(shè)型匯率連動(dòng)股票賣權(quán)
6.3.1 模型
6.3.2 定價(jià)公式
6.4 靈敏度和風(fēng)險(xiǎn)特征的數(shù)值分析
6.4.1 靈敏度分析
6.4.2 風(fēng)險(xiǎn)特征分析
6.5 本章小結(jié)
第7章重設(shè)型股票連動(dòng)匯率期權(quán)的創(chuàng)新與定價(jià)
7.1 基本模型
7.2 定價(jià)公式
7.3 重設(shè)型股票連動(dòng)匯率賣權(quán)
7.4 靈敏度和風(fēng)險(xiǎn)特征的數(shù)值分析
7.4.1 靈敏度分析
7.4.2 風(fēng)險(xiǎn)特征分析
7.5 本章小結(jié)
第8章非對(duì)稱信息下共同基金的融資契約
8.1 問題的提出
8.2 基本模型
8.2.1 支付契約
8.2.2 均衡支付
8.3 進(jìn)一步討論
8.3.1 均衡存在的條件
8.3.2 條件的經(jīng)濟(jì)含義
8.3.3 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)均衡的影響
8.3.4 風(fēng)險(xiǎn)厭惡對(duì)均衡的影響
8.4 實(shí)證模擬及結(jié)論
8.5 本章小結(jié)
第9章非對(duì)稱信息下寡頭機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)定價(jià)模型
9.1 問題的提出
9.2 模型基本結(jié)構(gòu)
9.3 分離定價(jià)策略均衡
9.4 混同定價(jià)策略均衡
9.5 市場(chǎng)有效性和無(wú)效性的進(jìn)一步討論
9.6 本章小結(jié)
第10章非對(duì)稱信息下的股票價(jià)格行為
lO.1 問題的提出
lO.2 投機(jī)博弈模型
10.2.1 模型基本結(jié)構(gòu)
10.2.2 均衡定義
10.3 博弈均衡及其性質(zhì)
10.3.1 均衡靜態(tài)性質(zhì)
10.3.2 價(jià)格動(dòng)態(tài)性質(zhì)
10.4 本章小結(jié)
結(jié)束語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
后記