金融市場計算技術

第一篇 金融市場基礎概論
第一章 金融市場基本概念
第一節(jié) 金融市場五要素
第二節(jié) 金融市場的結構
第二章 幾個具體的金融市場簡介
第一節(jié) 票據(jù)市場
第二節(jié) 拆借市場
第三節(jié) 證券市場
第二篇 金融市場計算技術方法
第三章 貨幣的時間價值
第一節(jié) 單利與復利公式
第二節(jié) 貼現(xiàn)及資金還原公式
第四章 金融預測方法
第一節(jié) 相關因素推算法
第二節(jié) 趨勢預測法
第三節(jié) 回歸預測法
第四節(jié) 馬爾可夫預測法
第五章 金融決策方法
第一節(jié) 確定型決策
第二節(jié) 隨機型決策
第三節(jié) 不確定型決策
第四節(jié) 投資決策評價方法
第三篇 金融市場風險管理
第六章 收益與風險
第一節(jié) 單期與多期收益率
第二節(jié) 風險偏好與效用函數(shù)
第七章 金融風險度量與評估模型
第一節(jié) 風險直接度量方法
第二節(jié) 金融風險評估模型
第八章 風險識別預警與監(jiān)測量化方法
第一節(jié) 貸款風險的模糊識別模型
第二節(jié) 金融風險預警與監(jiān)測量化方法
第九章 金融工程中風險管理技術
第一節(jié) 金融工具與金融風險
第二節(jié) 市場風險管理中VaR方法
第三節(jié) 幾種常用金融衍生工具損益分析簡介
第四篇 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
第十章 資產(chǎn)組合模型（MPT）
第一節(jié) 資產(chǎn)組合理論中幾個重要概念
第二節(jié) 馬科維茨模型及其評價
第三節(jié) 一種選擇較優(yōu)資產(chǎn)組合的模糊集方法
第四節(jié) 證券組合模型輸入數(shù)據(jù)變動的實證分析
第十一章 資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）
第一節(jié) CAPM模型
第二節(jié) CAPM模型應用
第三節(jié) CAPM模型擴展
第四節(jié) CAPM模型檢驗
第十二章 多因子模型：套利定價理論（APT）
第一節(jié) APT模型
第二節(jié) APT模型與CAPM模型的關系
第三節(jié) 模型參數(shù)的估計與檢驗
第五篇 金融衍生工具
第十三章 金融期貨
第一節(jié) 金融期貨概念及其類型
第二節(jié) 金融期貨的套期保值
第三節(jié) 基差與金融期貨的價格構成
第四節(jié) 金融期貨中的風險管理
第十四章 金融期權
第一節(jié) 金融期權概念及其類型
第二節(jié) 布萊克-斯科爾思期權估價模型
第三節(jié) 二叉樹定價模型
第四節(jié) 金融期權中的風險管理
第十五章 衍生工具潛在風險區(qū)間估計
第一節(jié) 衍生工具潛在風險成因分析
第二節(jié) 風險區(qū)
參考文獻