實(shí)物期權(quán)

第1章 引言和概覽
　1.1　常規(guī)資本預(yù)算方法的失效
　1.2　實(shí)物期權(quán)的例子
　1.3　實(shí)物期權(quán)文獻(xiàn)的概覽和演進(jìn)
　推薦讀物
　注釋
第2章 常規(guī)的資本預(yù)算
　2.1　公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)
　2.2　NPV的概念及其“正確性”
　2.3　處理不確定性和復(fù)雜性的其他方法
　推薦讀物
　注釋
第3章 期權(quán)定價(jià)理論和金融期權(quán)的應(yīng)用
　3.1　期權(quán)的基本性質(zhì)
　3.2　估價(jià)的基本理念：以合成性期權(quán)復(fù)制期權(quán)
　3.3　期權(quán)定價(jià)方法的理論特征和標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)
　3.4　乘數(shù)式二叉樹過(guò)程：間斷時(shí)間型
　3.5　股票價(jià)格行為和隨機(jī)過(guò)程
　3.6　Black—Scholes期權(quán)定價(jià)：連續(xù)時(shí)間型
　3.7　針對(duì)股息效果的調(diào)整
　3.8　估價(jià)（針對(duì)可交易或不可交易資產(chǎn)的）任何相機(jī)索取權(quán)的一般方法
　3.9　公司負(fù)債和其他金融期權(quán)的運(yùn)用
　3.10　對(duì)于各種有用解法的概括
　推薦讀物
　注釋
第4章 以期權(quán)理念為指導(dǎo)的資本預(yù)算框架
　4.1　管理的靈活性、不對(duì)稱性和擴(kuò)充性（戰(zhàn)略性）NPV
　4.2　作為實(shí)物期權(quán)集合的投資機(jī)會(huì)
　4.3　期權(quán)類比方法的合理性
　4.4　期權(quán)類比方法的局限性
　4.5　建立新的項(xiàng)目分類法
　4.6　內(nèi)生的競(jìng)爭(zhēng)性反應(yīng)和戰(zhàn)略
　4.7　資本預(yù)算分析的戰(zhàn)略性問(wèn)題
　4.8　關(guān)于分類的幾個(gè)案例
　4.9　期權(quán)分類、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和價(jià)值成分
　推薦讀物
　注釋
第5章 資本預(yù)算靈活性的量化：間斷型時(shí)間分析
5.1　期權(quán)定價(jià)與決策樹分析
5.2　融資靈活性和經(jīng)營(yíng)靈活性的相互作用
5.3　轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)“模式”的一般靈活性
5.4　各項(xiàng)目的相互依存性（或項(xiàng)目間的相互作用）
5.5　與利率不確定性相關(guān)的靈活性
5.6　總結(jié)性意見(jiàn)
　推薦讀物
　注釋
第6章 靈活性的量化：某些連續(xù)型時(shí)間的分析模型
　6.1　推遲型期權(quán)
　6.2　關(guān)閉或放棄型期權(quán)
　6.3?。ê?jiǎn)單的）交換型期權(quán)
　6.4?。ê?jiǎn)單的）復(fù)合式期權(quán)
　6.5　復(fù)合式交換（或轉(zhuǎn)換）型期權(quán)和相互依賴性
　6.6　使用風(fēng)險(xiǎn)中性估價(jià)法估價(jià)各種復(fù)雜期權(quán)：構(gòu)件的建立
　6.7　結(jié)論
　推薦讀物
　注釋
第7章 多重期權(quán)間的相互作用
　7.1　具備多重實(shí)物期權(quán)的投資機(jī)會(huì)
　7.2　期權(quán)間的相互作用和期權(quán)價(jià)值的不可加總性
　7.3　多重期權(quán)的估價(jià)結(jié)果
　7.4　結(jié)論
　推薦讀物
　注釋
第8章 戰(zhàn)略規(guī)劃和控制
　8.1　戰(zhàn)略性規(guī)劃的框架
　8.2　各組項(xiàng)目之間相互作用的例子
　8.3　價(jià)值最大化的控制目標(biāo)
　8.4　與時(shí)俱進(jìn)的主動(dòng)型項(xiàng)目管理
　8.5　含義和結(jié)論
　推薦讀物
　注釋
第9章 競(jìng)爭(zhēng)和戰(zhàn)略
　9.1　預(yù)期外部競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入和預(yù)防性投資
　9.2　不確定（隨機(jī)）的外部競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入（Poisson跳躍）
　9.3　戰(zhàn)略投資中的內(nèi)生性競(jìng)爭(zhēng)反應(yīng)
　9.4　含義和結(jié)論
　推薦讀物
　注釋
第10章 數(shù)值分析
　10.1　期權(quán)估價(jià)過(guò)程中的模擬
　10.2　有限差分方法
　10.3　經(jīng)對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換的二叉樹式網(wǎng)格方法：理論設(shè)計(jì)
　10.4　針對(duì)現(xiàn)金流、相互作用的期權(quán)以及外生性跳躍而調(diào)整的算法結(jié)構(gòu)
　10.5　不同計(jì)算方法的比較
　10.6　結(jié)論和指南概要
　推薦讀物
　附錄
　注釋
第11章 實(shí)際應(yīng)用
　11.1　引言
　11.2　對(duì)先行性投資（作為增長(zhǎng)型期權(quán)）的估價(jià)
　11.3　對(duì)開發(fā)閑置土地機(jī)會(huì)的估價(jià)
　11.4　對(duì)租賃經(jīng)營(yíng)型期權(quán)的估價(jià)
　11.5　對(duì)自然資源項(xiàng)目期權(quán)的估價(jià)
　11.6　文獻(xiàn)中的其他應(yīng)用
　推薦讀物
　注釋
第12章 結(jié)論和含義
　12.1　對(duì)主要成果的回顧
　12.2　資本預(yù)算的含義
　12.3　未來(lái)的研究方向
　12.4　結(jié)論
　注釋
附錄
參考文獻(xiàn)
索引