股票指數(shù)期貨交易策略及風(fēng)險管理研究

定　價：￥25.00

作　者：	王寶森主編
出版社：	北京理工大學(xué)出版社
叢編項：
標　簽：	金融市場

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ISBN：	9787564009427	出版時間：	2007-04-01	包裝：	平裝
開本：	32	頁數(shù)：	196	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書對股票指數(shù)期貨交易及風(fēng)險管理進行了系統(tǒng)研究。共分為七章，分別研究了股票指數(shù)期貨的基本理論、標的指數(shù)的要求與期貨合約的設(shè)計原則;股票指數(shù)期貨的套利、套期保值、投機交易策略;股票指數(shù)期貨的風(fēng)險管理方法和體系。本書立足于理論前沿和股票指數(shù)期貨的實踐，在股票指數(shù)期貨的交易和風(fēng)險管理上多處創(chuàng)新，知識性與操作性兼?zhèn)洌⒅匕咐?，可讀性好。本書可用作經(jīng)濟、金融等專業(yè)高年級本科生和研究生相關(guān)課程的教材和教學(xué)參考書，也可供金融業(yè)從業(yè)人員或有興趣的讀者閱讀參考。

作者簡介

暫缺《股票指數(shù)期貨交易策略及風(fēng)險管理研究》作者簡介

圖書目錄

第一章　導(dǎo)論
　1.1　股票指數(shù)
　1.2　股票指數(shù)期貨
　1.3　文獻綜述
第二章　股票指數(shù)期貨的必要性及其合約設(shè)計
　2.1　股指期貨的必要性
　2.2　股指期貨交易的可行性
　2.3　股指期貨合約設(shè)計
第三章　股票指數(shù)期貨定價與套利交易策略
　3.1　股指期貨套利交易概述
　3.2　無套利理論定價
　3.3　股票現(xiàn)貨與股指期貨之間的套利
　3.4　股票現(xiàn)貨與股指期貨之間的套利策略的變形
　3.5　其他類型套利交易策略
　3.6　我國的股指期貨套利策略及風(fēng)險分析
第四章　股票指數(shù)期貨套期保值交易策略
　4.1　股指期貨套期保值的特征和類型
　4.2　套期保值的交易原則及策略
　4.3　套期保值對期貨市場的作用
　4.4　基差理論
　4.5　股指期貨不確定性最小風(fēng)險保值比率的綜合處理
　4.6　套期保值原理模型
第五章　股票指數(shù)期貨的投機交易策略及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用
　5.1　股指期貨的投機交易概述
　5.2　人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
　5.3　BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在投機交易預(yù)測分析中的應(yīng)用
　5.4　BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在S&P500股指期貨投機中的實例分析
　5.5　我國的股指期貨投機交易
第六章　股票指數(shù)期貨交易風(fēng)險及VaR應(yīng)用
　6.1　股票指數(shù)期貨的交易風(fēng)險
　6.2　度量股指期貨交易風(fēng)險的VaR方法
　6.3　估算VaR值的異方差模型
　6.4　S&P500股指期貨市場風(fēng)險的VaR實證分析
　6.5　我國運用VaR技術(shù)的問題和建議
第七章　股票指數(shù)期貨風(fēng)險管理機制研究
　7.1　國外股指期貨市場監(jiān)管模式
　7.2　我國股指期貨市場監(jiān)管模式探討
　7.3　我國股指期貨交易的風(fēng)險監(jiān)管措施
結(jié)束語
參考文獻