金融物理學導論

序
前言
第一章 金融市場
第一節(jié) 金融市場簡介
一、金融市場的功能與分類
二、中國股市
　第二節(jié) 有效市場假說和市場異象
　　一、市場有效性的三種形式
　　二、一月效應(yīng)
　　三、月度效應(yīng)
　　四、周末效應(yīng)
　　五、周五兼十三號效應(yīng)
　　六、節(jié)日效應(yīng)
　　七、日內(nèi)效應(yīng)
　　八、小公司效應(yīng)
　　九、均值回復
　第三節(jié) 金融物理學
　　一、金融物理學的定義
　　二、研究內(nèi)容
　　三、程式化規(guī)律
第二章 價格波動的概率分布
　第一節(jié) 概率論基礎(chǔ)
　第二節(jié) 布朗運動模型
　　一、隨機游走
　二、巴舍利耶模型
　第三節(jié) 列維平穩(wěn)分布
　一、帕雷托定律
　 二、列維平穩(wěn)定律
　三、平穩(wěn)帕雷托市場
　 四、參數(shù)估計
　五、截尾列維飛行模型
　第四節(jié) 變方差混合正態(tài)模型
　一、從屬正態(tài)模型
　 二、有限方差從屬模型
　三、學生氏分布模型
　 四、概率分布的演化
　第五節(jié) 冪律尾分布
　一、收益率的負三次方定律
　 二、波動率的分布
　三、其他變量的尾分布
　 四、無標度區(qū)
　第六節(jié) 拉伸指數(shù)分布模型
　一、分階排序法
　 二、拉伸指數(shù)分布
第三章 長期記憶性和時間相關(guān)性
　第一節(jié) 分數(shù)布朗運動和自相似隨機過程
　一、數(shù)學基礎(chǔ)
　 二、模擬分數(shù)布朗運動的算法
　第二節(jié) 霍斯特分析
　一、傳統(tǒng)的霍斯特分析
　 二、算法
　……
第四章 金融市場的多重分形特性
第五章 金融泡沫和反泡沫的建模和預(yù)測
第六章 市場微觀模型
第七章 復雜系統(tǒng)災(zāi)變動力學
參考文獻
中英文對照