滬深300股指期貨實(shí)戰(zhàn)獲利必讀

股指期貨：勇敢者的游戲——代前言
滬深300指數(shù)是如何編制的?
滬深300指數(shù)的由來(lái)
滬深300指數(shù)是成份指數(shù)
300只股票是怎么挑選出來(lái)的?
成份股指數(shù)的兩種調(diào)整方法
滬深300指數(shù)的定期調(diào)整
滬深300指數(shù)的臨時(shí)調(diào)整
快速進(jìn)入規(guī)則
備選股的調(diào)整和補(bǔ)充
股票平均價(jià)格有三種算法
三種計(jì)算方法的比較
發(fā)行量與自由流通量的區(qū)別
滬深300指數(shù)用分級(jí)靠檔法調(diào)整權(quán)重
市值權(quán)重與數(shù)量權(quán)重不是一回事
什么是派許公式?什么是拉氏公式?
滬深300指數(shù)的計(jì)算方法
為什么要對(duì)指數(shù)進(jìn)行修正?
滬深300指數(shù)怎么修正?
哪些情況需要對(duì)指數(shù)進(jìn)行修正?
樣本股除息不修正指數(shù)
滬深300指數(shù)的實(shí)時(shí)計(jì)算和發(fā)布
滬深300指數(shù)市值及流通市值覆蓋率
滬深300指數(shù)成交金額覆蓋率
相關(guān)指數(shù)的走勢(shì)及相關(guān)性
‘滬深300指數(shù)中的權(quán)重股
如何測(cè)算股價(jià)變動(dòng)對(duì)指數(shù)的影響?
股指具有兩大作用
什么是指數(shù)效應(yīng)?
哪里可以找到滬深300指數(shù)的相關(guān)數(shù)據(jù)?
滬深300指數(shù)期貨臺(tái)約
從遠(yuǎn)期合同著手理解期貨合約
期貨交易的對(duì)象是遠(yuǎn)期標(biāo)準(zhǔn)合同
交易者可以通過(guò)平倉(cāng)避免履約
期貨交易是保證金交易
期貨交易執(zhí)行逐日清算制度
最后交易日與交割方式
股指期貨是怎樣交易的?
滬深300指數(shù)期貨合約
合約乘數(shù)與合約價(jià)值
報(bào)價(jià)方式和最小變動(dòng)價(jià)位
合約月份、最后交易日與最后結(jié)算日
交易時(shí)間
漲跌停板
“熔斷”機(jī)制
合約交易保證金
每日結(jié)算價(jià)和交割結(jié)算價(jià)。
限倉(cāng)和大戶(hù)報(bào)告制度
滬深300指數(shù)期貨行情及基本術(shù)語(yǔ)
滬深300指數(shù)期貨行情表

開(kāi)倉(cāng)、持倉(cāng)和平倉(cāng)
市場(chǎng)總持倉(cāng)量的變化
換手交易
競(jìng)價(jià)方式
交易指令有兩種
開(kāi)盤(pán)價(jià)是怎樣產(chǎn)生的?
撮合成交價(jià)是怎樣確定的?
期貨交易賬戶(hù)計(jì)算
追加保證金和強(qiáng)制平倉(cāng)
爆倉(cāng)
股指期貨市場(chǎng)的組成
中國(guó)金融期貨交易所
中金所的會(huì)員結(jié)構(gòu)
結(jié)算擔(dān)保金具有聯(lián)保性質(zhì)
期貨公司與介紹商(舊)
市場(chǎng)整體結(jié)構(gòu)及投資者入市渠道
結(jié)算銀行在期貨市場(chǎng)中的作用
保證金監(jiān)控中心
投資者開(kāi)戶(hù)之前對(duì)期貨公司的考察
投資者開(kāi)戶(hù)需要帶哪些材料?
開(kāi)戶(hù)流程及手續(xù)
股指期貨為什么受到投資者的歡迎
股票有雙重風(fēng)險(xiǎn)，指數(shù)只有單一風(fēng)險(xiǎn)
股指期貨大大節(jié)約成本
T+O交易加上低成本促進(jìn)了短線(xiàn)交易
股指期貨的>中擊成本很小
股指期貨可以自由賣(mài)空
融券賣(mài)空與股指期貨的賣(mài)空不一樣
利用股指期貨進(jìn)行套期保值
股指期貨穩(wěn)定了機(jī)構(gòu)的持股心態(tài)
利用期貨的對(duì)沖原理調(diào)整資產(chǎn)配置
股指期貨創(chuàng)造了套利交易機(jī)會(huì)
股指期貨的套期保值交易
套期保值的概念
套期保值的基本原理
套期保值的方向
套期保值的操作原則
β系數(shù)的計(jì)算
上證50指數(shù)與滬深300指數(shù)的β系數(shù)
套期保值例一
套期保值例二
套期保值會(huì)有一定的誤差
套期保值的時(shí)機(jī)
股指期貨的套利交易
套利交易的含義
期現(xiàn)套利的例子
期現(xiàn)套利與套期保值的區(qū)別
跨月套利的例子
跨月套利與投機(jī)交易的區(qū)別
套利交易對(duì)期貨市場(chǎng)的作用

股指期貨的理論價(jià)格
期現(xiàn)套利中的無(wú)套利區(qū)間
期現(xiàn)套利實(shí)施中的一些問(wèn)題
期現(xiàn)套利是機(jī)構(gòu)的游戲項(xiàng)目
利用掛牌指數(shù)基金進(jìn)行期現(xiàn)套利
跨月套利中的理論價(jià)差
跨月套利中的價(jià)差圖
跨月套利中的杠桿及風(fēng)險(xiǎn)
跨月套利中的牛市套利
跨月套利中的熊市套利
股指期貨的投機(jī)交易
股指期貨投機(jī)的概念
投機(jī)與套保、套利的異同
股指期貨投機(jī)中的持倉(cāng)時(shí)間
股指期貨中短線(xiàn)交易非常盛行
股指期貨投機(jī)的作用
充分認(rèn)識(shí)股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)
投機(jī)者的各種風(fēng)格
培養(yǎng)正確的交易理念是關(guān)鍵
失敗投機(jī)者的常見(jiàn)原因
正確的投資理念是力爭(zhēng)小輸大贏
牢記“止損”是正確投資理念的表現(xiàn)
止損點(diǎn)與止贏點(diǎn)的設(shè)置有講究
順勢(shì)而為——大勢(shì)是你的朋友
鎖命有害無(wú)益
重勢(shì)不重價(jià)與重價(jià)不重勢(shì)
學(xué)會(huì)控制情緒很重要
交易計(jì)劃，有比無(wú)好
交易計(jì)劃有哪些內(nèi)容?
交易計(jì)劃，貴在堅(jiān)持
平均買(mǎi)低和平均賣(mài)高策略
金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出策略
市況不明朗不入市
學(xué)會(huì)休息
期市生存之要——有效的資金管理
股指期貨的基本面分析
為什么分析期指時(shí)用現(xiàn)指來(lái)代替?
基本面分析的含義
影響股指的重要因素及分類(lèi)
股指的財(cái)務(wù)指標(biāo)與基本要素
指數(shù)市盈率
指數(shù)股息率與市場(chǎng)利率
經(jīng)濟(jì)周期對(duì)股指的影響
財(cái)政政策對(duì)股指的影響
貨幣政策對(duì)股指的影響
利率變動(dòng)對(duì)股指的影響
匯率變動(dòng)對(duì)股指的影響
突發(fā)事件對(duì)股指的影響
周邊市場(chǎng)的影響
政府的股市政策

股評(píng)中的基本面分析
基本面分析的方法與模型
基本面分析的價(jià)值
基本面分析的局限性
股指期貨的技術(shù)分析
什么是技術(shù)分析?
技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)
技術(shù)分析大家庭
技術(shù)分析三要素的圖示
成交量的意義與作用
OBV指標(biāo)和相關(guān)指標(biāo)
趨勢(shì)與趨勢(shì)線(xiàn)
趨勢(shì)的級(jí)別
趨勢(shì)線(xiàn)的確認(rèn)、調(diào)整及作用
回調(diào)或反彈的幅度
缺口理論
形態(tài)分析中的兩大類(lèi)型
反轉(zhuǎn)突破形態(tài)
持續(xù)形態(tài)
形態(tài)判別的注意要點(diǎn)
指標(biāo)分析
移動(dòng)平均線(xiàn)
價(jià)格與平均線(xiàn)的關(guān)系——葛蘭維八法
多根均線(xiàn)的判市方法
指數(shù)平滑移動(dòng)平均線(xiàn)(MACD)
相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)
隨機(jī)指標(biāo)(KD)
波浪理論
江恩理論
相反理論
技術(shù)分析法的優(yōu)勢(shì)與缺陷
【附錄一】滬深300指數(shù)及權(quán)重表
【附錄二】中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則
【附錄三】中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)則
【附錄四】中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法
后記