商品交易顧問：風險、業(yè)績分析與選擇

定　價：￥49.00

作　者：	（美）格雷格·格雷戈里烏；田曉軍譯
出版社：	上海財經大學出版社
叢編項：	廣發(fā)期貨·現代期貨前沿譯叢
標　簽：	內貿理論方法

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ISBN：	9787810988483	出版時間：	2007-08-01	包裝：	平裝
開本：	16	頁數：	449	字數：

內容簡介

　　商品交易顧問（commodity trading advisor，CTA）是一個歷史稱謂，最初代指交易商品期貨的投資顧問和商品投資基金（commodity pool）；而今在期貨投資領域，已經全面代指交易商品，或（和）交易金融衍生產品的投資顧問（trading advisor，TA）以及以商品期貨或（和）金融衍生產品為投資對象的期貨投資基金（futures fund），亦即管理型期貨（managed futures）。因此，盡管本書的書名為《商品交易顧問——風險、業(yè)績分析與選擇》，但《期貨投資基金——風險、業(yè)績分析與選擇》一名也許更能讓廣大中國讀者明了其全面宗旨和真實內涵。 期貨投資基金的興起也許是進入21世紀以來最有影響意義的金融現象之一。傳統(tǒng)上被歸于“另類投資”的期貨投資基金，在日益進入主流機構投資者的資產配置序列之際，也越來越多地受到主流研究方法的檢驗，其神秘面紗正在揭去?！渡唐方灰最檰枴L險、業(yè)績分析與選擇》正是一本為我們廓清期貨投資基金關鍵認識的權威論文集。本書的高度在于，用主流研究方法和大量的數據，檢驗了期貨投資基金領域許多頗具爭議的議題，對期貨投資基金的實踐與管理進行了諸多理論精煉和總結。對于尚處于起步階段的中國期貨界的管理者和投資者而言，本書尤其為我們提供了寬闊的視野和深邃的思路，值得我們仔細研讀。

作者簡介

暫缺《商品交易顧問：風險、業(yè)績分析與選擇》作者簡介

圖書目錄

第一篇業(yè)績 
　第一章管理型期貨和對沖基金：天作之合
　第二章基準化CAs業(yè)績 
　第三章管理型期貨業(yè)績：持續(xù)性和收益來源 
　第四章 CA業(yè)績、存活性偏誤和解散頻率 
　第五章運用數據包絡分析的CA業(yè)績評價 
　第六章市場條件變化中的CAs業(yè)績 
　第七章使用數據包絡分析的CAs單一效率和交叉效率  
第二篇風險和管理型期貨投資 
　第八章大型對沖基金和CA交易對期貨市場波動率的影響  
　第九章測度管理型期貨的買入波動率策略 
　第十章管理型期貨風險測度方法之間的相互依賴性 
　第十一章使用三種另類資產管理收益分布中的下跌風險  
第三篇管理型期貨：投資、傭金與監(jiān)管 
　第十二章管理型期貨的投資 
　第十三章管理和激勵傭金對CA業(yè)績的影響：一個注解  
　第十四章管理型期貨基金以及其他信托產品：澳大利亞監(jiān)管模式 
第四篇計劃評估、選擇和收益 
　第十五章如何設計商品期貨交易計劃 
　第十六章選擇合適的CA：一個或有要求權方法 
　第十七章 CA與資產組合分散化：時間性研究 
　第十八章 CA收益的隨機游走行為 
　第十九章收益增進的CA分散化策略 
　第二十章將CA納入資產配置流程：一個均值修正的風險價值框架 
　第二十一章 CA收益的ARMA模型 
　第二十二章 CAs的風險調整后收益：使用修正的夏普比率  
　第二十三章管理型期貨的時間分散功能 
參考文獻