現(xiàn)代投資管理一種均衡方法

第一部分　理論
　第1章　導(dǎo)論：為什么是一種均衡方法
　第2章　現(xiàn)代投資組合理論的洞察力
　第3章　風(fēng)險(xiǎn)度量
　第4章　資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　第5章　股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
　第6章　全球均衡預(yù)期收益
　第7章　超越均衡——布萊克－李特曼方法
第二部分　機(jī)構(gòu)基金
　第8章　市場(chǎng)組合
　第9章　戰(zhàn)略資產(chǎn)分配中的問(wèn)題
　第10章　有不確定負(fù)債的戰(zhàn)略資產(chǎn)分配
　第11章　國(guó)際化分散與貨幣套期保值
　第12章　不相關(guān)回報(bào)來(lái)源價(jià)值
第三部分　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算編制
　第13章　建立最優(yōu)積極風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
　第14章　根據(jù)積極風(fēng)險(xiǎn)系列編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
　第15章　風(fēng)險(xiǎn)管理和總基金水平的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
　第16章　協(xié)方差矩陣估計(jì)
　第17章　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和績(jī)效度量
　第18章　獨(dú)立估價(jià)的需要
　第19章　收效歸屬
　第20章　證券風(fēng)險(xiǎn)因子模型
第四部分　傳統(tǒng)投資
　第21章　經(jīng)理人選擇的資產(chǎn)管理方法
　第22章　投資計(jì)劃的實(shí)施：現(xiàn)實(shí)和最好的實(shí)踐
　第23章　股票組合管理
　第24章　固定收益證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益
第五部分　可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)類(lèi)別
　第25章　全球戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置
　第26章　戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和對(duì)沖基金
　第27章　對(duì)沖基金資產(chǎn)組合管理
　第28章　私有股投資
第六部分　私有財(cái)產(chǎn)
　第29章　實(shí)際稅后投資
　第30章　1926-2001年，美國(guó)股票、債券和國(guó)庫(kù)券的實(shí)際稅后回報(bào)
　第31章　資產(chǎn)配置和定位
　第32章　股票資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)