基金組合投資管理：核心+衛(wèi)星式基金管理新視角

定　價：￥30.00

作　者：	J.克萊.辛格爾頓編著；賈偉國、等譯
出版社：	中國人民大學(xué)出版社
叢編項：	工商管理經(jīng)典譯叢·財務(wù)與金融管理系列
標(biāo)　簽：	投資

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ISBN：	9787300084190	出版時間：	2007-10-01	包裝：	平裝
開本：	16	頁數(shù)：	222	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書通過對核心+衛(wèi)星式投資組合管理策略的全面闡述（包括運(yùn)用最新資產(chǎn)配置策略、降低成本、控制風(fēng)險及提高流動性等），在基金公司有效履行職責(zé)的同時，為基金捐贈人和投資人實現(xiàn)長期收益提供基本思路。作者力求為將積極型與消極型兩種投資風(fēng)格的優(yōu)點都納入其投資管理實踐的基金公司，勾勒一幅理想的投資管理策略圖，并提供對所有潛在投資價值進(jìn)行有效組織的理性框架，使得對投資組合的潛在收益和風(fēng)險進(jìn)行清晰而明確的評估成為可能。本書各章均由當(dāng)今投資領(lǐng)域的頂級實踐專家撰寫，分別就如下問題進(jìn)行了深入闡釋：·如何以股票指數(shù)或交易所交易基金為依據(jù)構(gòu)建投資組合的核心級部分，以及如何根據(jù)債券發(fā)行商、行業(yè)板塊和信用評級的各種特點構(gòu)建投資組合的衛(wèi)星式部分；·如何巧妙運(yùn)用石油和天然氣等具備可選擇性的資產(chǎn)類型的收益和波動，實現(xiàn)投資管理的優(yōu)異業(yè)績；·當(dāng)投資組合的收益不甚理想時，如何運(yùn)用持有分析和基于收益率的投資管理風(fēng)格分析，對投資管理風(fēng)格漂移進(jìn)行判斷和修正；·如何采取在險價值、斯圖策指數(shù)和其他創(chuàng)新方式，對投資組合的業(yè)績表現(xiàn)和風(fēng)險進(jìn)行衡量?；鸸緭?dān)負(fù)著確保信托資金實現(xiàn)基金捐贈人和受益人風(fēng)險和收益目標(biāo)的艱巨職責(zé)。本書可作為全國大專院校財務(wù)與金融學(xué)專業(yè)教師、本科生、研究生和MBA的教學(xué)參考書；基金管理公司可作為基金組合投資管理培訓(xùn)的教程。本書還適合金融投資類其他專業(yè)研究生、金融監(jiān)管者、基金公司管理者、風(fēng)險管理師和所有對基金組合投資管理感興趣的社會人士閱讀和參考。

作者簡介

　　J·克萊·辛格爾頓（J.Clay Singleton）博士是美國洛林斯學(xué)院克拉默商學(xué)院研究生院金融專業(yè)教授，注冊金融分析師。他曾擔(dān)任伊博森公司（Ibbotson Associates）主管資產(chǎn)配置咨詢和培訓(xùn)工作的副總裁、注冊金融分析師研究所主管注冊金融分析師計劃的高級副主任。此前，他還曾擔(dān)任北得克薩斯大學(xué)（University of North Texas）商業(yè)管理學(xué)院院長，并在內(nèi)布拉斯加大學(xué)（Universitv of Nebraska）、弗吉尼亞大學(xué)（University of Virginia）和威廉一瑪利學(xué)院（College of William and Mary）任教。曾在《金融月刊》（Journal of Finance）、《資產(chǎn)組合管理》（Journal of Portfolio Management）等金融投資實踐界和學(xué)術(shù)理論界有關(guān)期刊上發(fā)表多篇著述，并因其教學(xué)和研究成果卓著而獲得眾多榮譽(yù)。

圖書目錄

第Ⅰ篇　概述
　第1章　核心+衛(wèi)星式投資組合管理
引言
核心+衛(wèi)星式資產(chǎn)配置策略
在核心+衛(wèi)星式投資計劃中配置核心級資產(chǎn)
隨后要討論的內(nèi)容
　第2章　定量投資分析
定量分析模型的含義
定量分析模型的拓展
定量分析模型存在的問題
定量分析模型在實踐中的不足
如何衡量核心級資產(chǎn)投資風(fēng)險？
關(guān)于核心級債券資產(chǎn)配置的特別思考
本章小結(jié)
第3章　構(gòu)建消極型管理的核心級股票投資組合
引言
制定積極型投資管理風(fēng)險預(yù)算
確定核心級普通股票配置的恰當(dāng)基準(zhǔn)
構(gòu)建核心級普通股票資產(chǎn)配置
核心+衛(wèi)星式投資組合的衡量
核心級普通股票投資策略的實施
共同基金和交易所交易基金的其他有關(guān)問題
本章小結(jié)
第4章　核心級固定收益證券投資管理
引言
固定收益證券投資組合管理的傳統(tǒng)做法
轉(zhuǎn)向核心+衛(wèi)星式投資組合管理策略
核心級投資組合管理的益處
指數(shù)基準(zhǔn)的選擇
“核心級”債券投資組合的基本風(fēng)險因素
本章小結(jié)
第Ⅱ篇　衛(wèi)星式投資組合資產(chǎn)類型
第5章　債券投資管理——把握高收益?zhèn)c問題債券中的投資機(jī)會
高收益?zhèn)念愋?br /> 高收益?zhèn)袌龅陌l(fā)展歷史
債務(wù)抵押債券
資產(chǎn)特征和收益
高收益?zhèn)c公司債券的區(qū)別
問題債券
高收益?zhèn)蛦栴}債券的管理
投資管理費用
本章小結(jié)
第6章　對與國際投資密切相關(guān)的貨幣波動實施管理
引言
指數(shù)投資組合樣本
外幣波動對投資組合的影響
貨幣管理外包計劃
消極型貨幣波動管理模式
積極型貨幣波動管理模式
實施積極型貨幣管理外包計劃的可行性分析
積極型貨幣管理外包計劃的業(yè)績表現(xiàn)基準(zhǔn)
本章小結(jié)
　第7章　通貨膨脹保值國債
　通貨膨脹保值國債的機(jī)理
　通貨膨脹保值國債的業(yè)績表現(xiàn)與市場發(fā)展歷程（1997—2003年）
　通貨膨脹保值國債的收益、風(fēng)險和關(guān)聯(lián)性
　本章小結(jié)
　附錄
　第8章　硬資產(chǎn)
　第9章　發(fā)揚(yáng)小盤股價值
第Ⅲ篇　切實可行的建議
　第10章　核心+衛(wèi)星式投資組合中衛(wèi)星式資產(chǎn)投資的風(fēng)險衡量
　第11章　機(jī)構(gòu)投資者的最佳實踐方式
各章作者背景介紹
詞匯表