外匯交易操作指南

第一章 外匯市場(chǎng)發(fā)展與運(yùn)作
　第一節(jié) 十幾年來外匯市場(chǎng)的發(fā)展與變化
　　一、外匯市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大
　　二、外匯市場(chǎng)交易主體多元化
　　三、外匯市場(chǎng)交易貨幣結(jié)構(gòu)依舊
　　四、外匯市場(chǎng)交易量地域分布版圖依舊
　　五、柜臺(tái)衍生市場(chǎng)潛力巨大
　第二節(jié) 國際外匯市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)
　　一、外匯經(jīng)紀(jì)商（做市商）
　　二、金融及非金融客戶
　　三、中央銀行
　　四、代理商
　　五、交易所的外匯交易
　第三節(jié) 國際外匯市場(chǎng)的運(yùn)作特點(diǎn)
　　一、全天候交易
　　二、交易流量不均勻
　　三、主要貨幣匯率幾乎相同
　　四、美元的霸主地位
　　五、外匯市場(chǎng)前景看好
　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
第二章 我國外匯市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀與問題
　第一節(jié) 我國外匯市場(chǎng)的發(fā)展過程
　第二節(jié) 我國外匯市場(chǎng)發(fā)展的宏觀制約因素
　第三節(jié) 我國外匯市場(chǎng)發(fā)展的微觀結(jié)構(gòu)問題
　　一、交易主體問題與培育
　　二、交易成本高問題與對(duì)策
　　三、產(chǎn)品品種、定價(jià)問題及對(duì)策
　　四、配套服務(wù)業(yè)發(fā)展問題與對(duì)策
　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
第三章 外匯交易產(chǎn)品
　第一節(jié) 傳統(tǒng)外匯產(chǎn)品
　　一、即期外匯交易
　　二、遠(yuǎn)期合同
　　三、外匯掉期交易
　　四、貨幣互換
　第二節(jié) 貨幣期權(quán)
　　一、期權(quán)的定價(jià)
　　二、交易所上市的貨幣期權(quán)
　第三節(jié) 交易所交易的外匯期貨
　第四節(jié) 期權(quán)與外匯產(chǎn)品創(chuàng)新
　　一、無期權(quán)費(fèi)的期權(quán)產(chǎn)品
　　二、奇異期權(quán)
　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
　附錄 美國外匯市場(chǎng)交易的主要合同
第四章 外匯交易操作與軟件使用
　第一節(jié) 外匯交易入市準(zhǔn)備和操作
　　一、選擇經(jīng)紀(jì)商
　　二、開戶
　　三、安排電匯
　　四、下達(dá)指令
　第二節(jié) 常用軟件使用介紹
　第三節(jié) 外匯交易舉例
　　一、即期交易
　　二、期貨交易
　　三、外匯遠(yuǎn)期
　　四、貨幣期權(quán)
　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
第五章 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析框架
　第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)消息與外匯市場(chǎng)波動(dòng)
　第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本組成部分
　第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本方法：家庭和企業(yè)消費(fèi)
　　一、家庭消費(fèi)狀況
　　二、企業(yè)投資與庫存變化
　第四節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本方法：政府、外貿(mào)及其他
　　一、政府消費(fèi)與支出
　　二、對(duì)外經(jīng)濟(jì)關(guān)系
　　三、勞工市場(chǎng)
　　四、物價(jià)水平
　　五、金融市場(chǎng)
　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
　附錄 美聯(lián)儲(chǔ)主席本·S·伯南克2007年2月14日在美國參議院作的證辭
第六章 外匯交易的技術(shù)分析
　第一節(jié) 技術(shù)分析與基本面的關(guān)系
　第二節(jié) 圖表形態(tài)分析
　第三節(jié) 黃金分割定律
　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
第七章 外匯交易策略的制定與實(shí)施
　第一節(jié) 重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀
　　一、物價(jià)指數(shù)類
　　二、就業(yè)狀況
　　三、行業(yè)運(yùn)行狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)告
　　四、經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況報(bào)告
　　五、地區(qū)制造業(yè)調(diào)查結(jié)果
　　六、人氣指標(biāo)
　第二節(jié) 交易策略的基本內(nèi)容與要求
　第三節(jié) 交易策略實(shí)例
　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
　附錄 經(jīng)濟(jì)日歷一覽表（2007年5月13日—6月15日）（美國東部時(shí)間）
第八章 外匯將近易風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)
　第一節(jié) 人民幣匯率波動(dòng)水平增大
　第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理基本概念
　第三節(jié) VaR的基本含義
　第四節(jié) 計(jì)算投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
　第五節(jié) 外匯風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)算：一個(gè)簡單的例子
　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
第九章 匯率波動(dòng)率的計(jì)算方法
　第一節(jié) GARCH方法釋義
　第二節(jié) 匯率時(shí)間序列的基本特征
　第三節(jié) 匯率時(shí)間序列的條件分布建模方法
　第四節(jié) 蒙地卡羅（Monte Carlo）方法 與VaR計(jì)算
　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)
第十章 外匯基金運(yùn)作實(shí)踐
　第一節(jié) 韓國外匯儲(chǔ)備管理經(jīng)驗(yàn)及啟示
　　一、韓國加速金融開放步伐
　　二、健全外匯管理組織機(jī)構(gòu)
　　三、儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)管理措施到位
　　四、對(duì)中國的借鑒意義
　第二節(jié) 中國香港外匯基金投資運(yùn)作 與風(fēng)險(xiǎn)管理
　　一、外匯基金的投資策略與運(yùn)作
　　二、風(fēng)險(xiǎn)管理框架
　　三、量化投資目標(biāo)、市場(chǎng)選擇及績效評(píng)估
　　四、結(jié)論：對(duì)我國的借鑒意義
　本章小結(jié)
　參考文獻(xiàn)