中國期貨市場的波動性與風險控制研究

定　價：￥22.00

作　者：	劉慶富
出版社：	上海財經(jīng)大學出版社
叢編項：	金融前沿論叢
標　簽：	銀行

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ISBN：	9787564200510	出版時間：	2007-10-01	包裝：	平裝
開本：	32	頁數(shù)：	361	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　我國期貨市場仍然是新興市場，相對于成熟的期貨市場而言仍有諸多差距，在我國金融全面開放和金融衍生工具陸續(xù)推出的情況下，探索和總結(jié)我國期貨市場的波動性特征、市場之間的關(guān)聯(lián)性以及風險控制的經(jīng)驗和方法，對加強和改善我國期貨市場的發(fā)展現(xiàn)狀，推動我國期貨市場的正常運營，特別是金融衍生品市場的發(fā)展，無疑具有很大的借鑒價值和現(xiàn)實意義。

作者簡介

　　劉慶富，男，1973年9月生，山東人，東南大學管理科學與工程專業(yè)博士，復旦大學應(yīng)用經(jīng)濟學博士后，現(xiàn)供職于復旦大學金融研究院。主要研究興趣為期貨市場、金融風險管理與金融工程。近年來，在《金融研究》、《世界經(jīng)濟》、《系統(tǒng)工程學報》和《管理工程學報》等國內(nèi)外重要期刊發(fā)表論文近三十篇，主持和參加以期貨市場為研究內(nèi)容的國家自然科學基金等省部級課題五項。

圖書目錄

前言
1 中國期貨市場價格波動的基本統(tǒng)計特征
1.1 引言
1.2 期貨價格收益的基本統(tǒng)計量及正態(tài)性檢驗
1.3 期貨價格收益的自相關(guān)檢驗
1.4 期貨價格收益的條件異方差檢驗
1.5 期貨價格及期貨價格收益的平穩(wěn)性檢驗
1.6 期貨價格收益的隨機游走檢驗
1.7 期貨價格收益及波動方差的周日歷效應(yīng)研究
1.8 期貨價格收益及波動方差的長記憶性研究
1.9 小結(jié)
2 中國期貨市場的量價波動性關(guān)系
2.1 引言
2.2 期貨交易量、空盤量、價格收益和總體波動的統(tǒng)計分析
2.3 期貨價格收益與交易量和空盤量之間的關(guān)系
2.4 期貨市場總體波動與正負收益、交易量和空盤量之間的關(guān)系
2.5小結(jié)
3 中國期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的波動性關(guān)系
3.1 引言
3.2 期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的協(xié)整關(guān)系
3.3 期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的引導關(guān)系
3.4 期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的波動溢出效應(yīng)
3.5 小結(jié)
4 國內(nèi)與國際期貨市場之間的波動性關(guān)系
4.1 引言
4.2 國內(nèi)與國際期貨市場之間的關(guān)聯(lián)性
4.3 國內(nèi)與國際期貨市場之間的波動溢出效應(yīng)
4.4 國內(nèi)與國際期貨市場之間的定價功能
4.5 小結(jié)
5 中國期貨市場的價格波動行為特征與風險成因
5.1 引言
5.2 期貨市場期貨價格波動的統(tǒng)計特征
5.3 現(xiàn)貨價格與期貨價格的波動性特征
5.4 期貨市場的風險成因
5.5 小結(jié)
6 中國期貨市場的風險測度
6.1 引言
6.2 VaR簡介
6.3 RVaR—GARCH模型族的構(gòu)建
6.4 實證結(jié)果與分析
6.5 中國期貨市場風險變動趨勢及原因
6.6 小結(jié)
7 中國期貨市場價格操縱行為分析
7.1 引言
7.2 期貨市場“價格操縱”的界定
7.3 期貨市場價格操縱行為的主要表現(xiàn)形式
……
8 期貨市場價格操縱行為的動態(tài)識辨方法
9 中國期貨市場價格操縱監(jiān)控體系的構(gòu)建及對策建議
附錄
參考文獻