計(jì)算證券理論

第1章 計(jì)算證券構(gòu)思
　1.1 證券分析現(xiàn)狀
　　1.1.1 部分投資權(quán)威理論簡介
　　1.1.2 道氏理論
　　1.1.3 艾略特波浪理論
　1.2 計(jì)算方法與模型
　　1.2.1 計(jì)算方法選擇
　　1.2.2 兩類描述與數(shù)學(xué)模型：不確定性模型和確定性模型及簡評
　　1.2.3 混合模型
　1.3 采用確定性模型分析的依據(jù)
　1.4 固體力學(xué)簡介
　　1.4.1 基本概念
　　1.4.2 基本方程
　　1.4.3 基本原理
　　1.4.4 基本理論
第2章 計(jì)算股市的基本方程、原理和理論
　2.1 基本方程
　　2.1.1 研究對象的基本元素、影響因素和計(jì)算模型
　　2.1.2 基本方程
　　2.1.3 利率—流通量方程的解及應(yīng)用
　2.2 基本原理
　　2.2.1 最近時(shí)原理
　　2.2.2 從勢原理
　　2.2.3 供求差變分原理
　2.3 基本理論
　　2.3.1 股票的價(jià)值理論
　　2.3.2 約束方程
　　2.3.3 股能守恒理論
　　2.3.4 股能守恒理論的應(yīng)用
　2.4 基本方程的單獨(dú)應(yīng)用與綜合應(yīng)用
　　2.4.1 基本方程的分類
　　2.4.2 封閉股市網(wǎng)絡(luò)利率—流通量方程（2-102）的解
　　2.4.3 股市—銀行網(wǎng)絡(luò)的解與“資金推動型股市”的風(fēng)險(xiǎn)
　　2.4.4 利率—流通量方程（2-102）解的討論
　　2.4.5 資金流人的股價(jià)微分方程
　　2.4.6 瞬時(shí)利率、股價(jià)及股價(jià)變化率方程的應(yīng)用
　2.5 其他類型的利率—流通量方程
　2.6 關(guān)于“尖谷”的底更低、“尖峰”的頂更高的實(shí)證補(bǔ)充
第3章 金融市場收益率—流通量方程
　3.1 常規(guī)情形下模型的建立與研究
　　3.1.1 基本數(shù)學(xué)模型的建立
　　3.1.2 齊次收益率—流通量方程
　　3.1.3 非齊次收益率—流通量方程
　3.2 開放網(wǎng)絡(luò)的收益率—流通量方程
　　3.2.1 模型的建立
　　3.2.2 定性分析
　　3.2.3 應(yīng)用舉例與經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋
　3.3 時(shí)滯收益率—流通量方程
　　3.3.1 模型的建立
　　3.3.2 方程的定性分析及應(yīng)用
　3.4 封閉網(wǎng)絡(luò)中的突發(fā)現(xiàn)象
　　3.4.1 數(shù)學(xué)模型的建立
　　3.4.2 跳躍型線性脈沖擾動
　　3.4.3 比例型線性脈沖擾動
　　3.4.4 一般的線性脈沖擾動
　3.5 開放網(wǎng)絡(luò)中含有脈沖的收益率—流通量方程
　　3.5.1 數(shù)學(xué)模型的建立
　　3.5.2 線性脈沖擾動下保持穩(wěn)定的情形
　　3.5.3 線性脈沖擾動使穩(wěn)定性改變的情形
　　3.5.4 非線性脈沖擾動的情形
第4章 股價(jià)微分方程的進(jìn)一步探討
　4.1 常規(guī)情形的股價(jià)短期預(yù)測
　　4.1.1 簡化的假設(shè)
　　4.1.2 動態(tài)控制方程或遞推公式
……
第5章 基本原理和基本理論的進(jìn)一步探討
第6章 金融市場收益率離散數(shù)學(xué)模型及其定性分析
參考文獻(xiàn)
附錄A 銀行同期存款利率改變對股價(jià)影響的計(jì)算
附錄B 歷次加息對中國股市的影響